Recientemente reclamé con valentía frente a un grupo de estudiantes de octavo grado bastante inteligentes que la astronomía contribuyó en gran medida a los fundamentos de las estadísticas y muchos conceptos estadísticos fueron inventados para su uso en astronomía. Sin embargo, buscando respaldar...
La distribución logarítmica pertenece al dominio de atracción máximo de Gumbel , donde: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...
Estoy tratando de entender cómo obtener los valores para la prueba unilateral de Kolmogorov-Smirnov , y estoy luchando por encontrar CDF para y en el caso de dos muestras. Lo siguiente se cita en algunos lugares como el CDF para en un caso de una
Por lo general, es sencillo hacer un Power Analysiscálculo minimum sample size, especialmente en R, que es mi entorno informático estadístico preferido. Sin embargo, se me pide que realice un análisis de potencia que sea un poco diferente a todo lo que he hecho o al que puedo encontrar referencias...
Suponga que tiene una población con unidades, cada una con una variable aleatoria . Usted observa valores de para cualquier unidad para la cual . Queremos una estimación de .X i ∼ Poisson ( λ ) n = N - n 0 X i > 0 λnorteNNXyo∼ Poisson ( λ )Xi∼Poisson(λ)X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)n = N- n0...
Mi pregunta es generalmente sobre la descomposición del valor singular (SVD), y particularmente sobre la indexación semántica latente (LSI). Digamos que tengo que contiene frecuencias de 5 palabras para 7 documentos.UNAw o r d× do c u m e n tAword×document A_{word \times document} A =...
¿Cuál es la importancia de la matriz del sombrero, , en el análisis de regresión?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} ¿Es solo para un cálculo más
Si se usa un Análisis discriminante lineal de varias clases (o también leo Análisis discriminante múltiple a veces) para la reducción de dimensionalidad (o transformación después de la reducción de dimensionalidad a través de PCA), entiendo que, en general, una "normalización del puntaje Z" (o...
Quiero generar tiempo de supervivencia a partir de un modelo de riesgos proporcionales de Cox que contiene una covariable dependiente del tiempo. El modelo es h ( t | Xyo) = h0 0( t ) exp( γXyo+ α myo( t ) )h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) donde se...
Tengo 2 matrices de correlación UNAUNAA y sisiB(utilizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson a través de corrcoef de Matlab () ). Me gustaría cuantificar cuánto "más correlación"UNAUNAA contiene en comparación con sisiB. ¿Hay alguna medida estándar o prueba para eso? Por ejemplo, la...
Tengo datos ruidosos de dos variables como esta. x1 <- rep(seq(0,1, 0.1), each = 3000) set.seed(123) y1 <- rep (c(0.2, 0.8, 0.3, 0.9, 0.65, 0.35,0.7,0.1,0.25, 0.3, 0.95), each = 3000) set.seed(1234) e1 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1223) e2 = rnorm(length(x1),
Estoy tratando de cuantificar el grado de inflación (es decir, cómo se ajustan mejor los puntos de datos observados a los esperados). Una forma es mirar el gráfico QQ. Pero me gustaría calcular algún indicador numérico para la inflación, lo que significa qué tan bien se ajusta lo observado a la...
Estoy luchando con los puntos de proyección en el análisis discriminante lineal (LDA). Muchos libros sobre métodos estadísticos multivariados ilustran la idea de la LDA con la siguiente figura. La descripción del problema es la siguiente. Primero necesitamos dibujar el límite de decisión,...
Soy muy nuevo en estadísticas espaciales y veo muchos tutoriales, Pero realmente no entiendo por qué tiene que proporcionar un modelo de variograma cuando realiza la corrección. Estoy usando el paquete gstat en R, y este es el ejemplo que dan: library(sp) data(meuse) coordinates(meuse) =...
Tengo dos preguntas relacionadas con tener efectos fijos en el modelo DD. Tengo un tratamiento que ocurre en diferentes momentos (p. Ej., 2001, 2005, etc.). Quiero ajustar un modelo DD, por lo que estandarizo el tratamiento años a año "0" como el tiempo de tratamiento. Para controlar la...
No estoy seguro de cómo proceder con este CFA que estoy haciendo en lavaan. Tengo una muestra de 172 participantes (sé que no es mucho para un CFA) y 28 elementos con escalas Likert de 7 puntos que deberían cargarse en siete factores. Hice un CFA con estimadores "mlm", pero el ajuste del modelo fue...
Tengo una simulación en la que un animal se coloca en un entorno hostil y se cronometra para ver cuánto tiempo puede sobrevivir usando algún enfoque de supervivencia. Hay tres enfoques que puede usar para sobrevivir. Ejecuté 300 simulaciones del animal usando cada enfoque de supervivencia. Todas...
Estoy tratando de entender mejor el método de Johansen, así que desarrollé un ejemplo 3.1 dado por el libro Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics donde tenemos tres procesos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...
Suponga que desea estimar un modelo lineal: ( observaciones de la respuesta y predictores ) nortenortenp + 1pags+1p+1E (yyo) =β0 0+∑j = 1pagsβjXyo jmi(yyo)=β0 0+∑j=1pagsβjXyoj\mathbb{E}(y_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} Una forma de hacerlo es a través de la solución OLS, es decir,...
Por lo que entiendo, el argumento cp de la rpartfunción ayuda a podar previamente el árbol de la misma manera que los argumentos minplit o minbucket. Lo que no entiendo es cómo se calculan los valores de CP. Por ejemplo df<-data.frame(x=c(1,2,3,3,3,4), y=as.factor(c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE,...