Escribí una función simple en Python para calcular la media ponderada exponencialmente: def test(): x = [1,2,3,4,5] alpha = 0.98 s_old = x[0] for i in range(1, len(x)): s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old s_old = s return s Sin embargo, ¿cómo puedo calcular la SD...
Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal bivariada que tiene ceros como medias y unos como varianzas, por lo que el único parámetro desconocido es la covarianza. ¿Cuál es el MLE de la covarianza? Sé que debería ser algo así como pero ¿cómo sabemos esto?1norte∑nortej =...
Toda la literatura de Modelado de Distribución de Especies sugiere que cuando se predice la presencia / ausencia de una especie utilizando un modelo que genera probabilidades (por ejemplo, RandomForests), la elección del umbral de probabilidad para clasificar una especie como presencia o ausencia...
Entonces, si la estadística de Chi cuadrado de Pearson se da para una tabla , entonces su forma es:1×N1×N1 \times N ∑i=1n(Oi−Ei)2Ei∑i=1n(Oi−Ei)2Ei\sum_{i=1}^n\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} Entonces, esto se aproxima a , la Distribución Chi-Cuadrada con grados de libertad, a medida que el tamaño de la...
He leído algo de literatura que los bosques aleatorios no pueden sobreajustar. Si bien esto suena genial, parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Es posible que los rf se
Suponga que tengo un tamaño de muestra pequeño, por ejemplo, N = 100 y dos clases. ¿Cómo debo elegir la capacitación, la validación cruzada y los tamaños de los conjuntos de prueba para el aprendizaje automático? Yo elegiría intuitivamente Tamaño del set de entrenamiento como 50 Conjunto de...
Hace poco escuché una historia en la que alguien dijo que si querían matar a alguien (y salirse con la suya) lo harían con su automóvil. Citaron varias estadísticas sobre el número de muertes relacionadas con automóviles (incluidos los automóviles que circulan contra peatones) junto con...
Sea una muestra aleatoria de una distribución para . Es decir,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Tengo el siguiente modelo m_plotequipado con lme4::lmerefectos aleatorios cruzados para los participantes ( lfdn) y los elementos ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30...
Tengo varias series de tiempo en un VAR (1) y, debido a que algunas de ellas no tienen la misma unidad de medida, me gustaría estimar el RMSE en porcentaje. Sé que se podría hacer de varias maneras (ver a continuación), pero no sé exactamente cuál es el que mejor se adapta a un problema de...
Solo quiero verificar que estoy interpretando los gráficos ACF y PACF correctamente: Los datos corresponden a los errores generados entre los puntos de datos reales y las estimaciones generadas utilizando un modelo AR (1). He visto la respuesta aquí: Estimar los coeficientes ARMA a través de...
¿Cómo puedo obtener efectos aleatorios agrupados para lmer después de una imputación múltiple? Estoy usando ratones para imputar múltiples un marco de datos. Y lme4 para un modelo mixto con intercepción aleatoria y pendiente aleatoria. Agrupar lmer funciona bien, excepto que no agrupa los efectos...
El problema Quiero ajustar los parámetros del modelo de una población simple de mezcla 2-Gaussiana. Dada toda la exageración en torno a los métodos bayesianos, quiero entender si para este problema la inferencia bayesiana es una herramienta mejor que los métodos de ajuste tradicionales. Hasta...
Principalmente tengo experiencia en informática, pero ahora estoy tratando de enseñarme estadísticas básicas. Tengo algunos datos que creo que tienen una distribución de Poisson Tengo dos preguntas: ¿Es esta una distribución de Poisson? En segundo lugar, ¿es posible convertir esto en una...
Estoy utilizando un análisis semántico latente para representar un corpus de documentos en un espacio dimensional inferior. Quiero agrupar estos documentos en dos grupos usando k-means. Hace varios años, hice esto usando el gensim de Python y escribiendo mi propio algoritmo k-means. Determiné los...
Soy consciente de algunos buenos ejemplos de pares de variables aleatorias correlacionadas que son marginalmente normales pero no conjuntamente normales. Vea esta respuesta de Dilip Sarwate , y esta del cardenal . También conozco un ejemplo de dos variables aleatorias normales cuya suma no es...
Hoy estaba hablando con alguien sobre el muestreo y recuerdo vagamente una historia sobre un estadístico muy respetado que recomienda un muestreo sistemático de la guía telefónica en un caso legal en particular. Recuerdo que la historia decía algo así como un juez en la corte diciéndole algo como...
Antes de hacer esta pregunta, busqué en nuestro sitio y encontré muchas preguntas similares (como aquí , aquí y aquí ). Pero creo que esas preguntas relacionadas no fueron bien respondidas o discutidas, por lo que me gustaría plantear esta pregunta nuevamente. Siento que debería haber una gran...
Estoy atrapado en cómo resolver este problema. Entonces, tenemos dos secuencias de variables aleatorias, e para . Ahora, e son distribuciones exponenciales independientes con parámetros y . Sin embargo, en vez de observar y , observamos en lugar y
Muchos libros de texto de estadísticas proporcionan una ilustración intuitiva de cuáles son los vectores propios de una matriz de covarianza: Los vectores u y z forman los vectores propios (bueno, los propios). Esto tiene sentido. Pero lo único que me confunde es que extraemos vectores propios...