De la definición de estacionariedad intrínseca: mi[ Z( x ) - Z( x - h ) ] = 0E[Z(x)−Z(x−h)]=0E[Z(x)-Z(x-h)] = 0 Esta suposición se usa, por ejemplo, en kriging ordinario, en lugar de suponer una media constante en todo el espacio, suponemos que la media es constante localmente. Si la media es...
Considere una variable aleatoria de Bernoulli con parámetro (probabilidad de éxito). La función de probabilidad y la información de Fisher (una matriz ) son:θ 1 × 1X∈{0,1}X∈{0,1}X\in\{0,1\}θθ\theta1×11×11 \times
Hasta donde yo sé, k-means selecciona los centros iniciales al azar. Como se basan en pura suerte, pueden seleccionarse realmente mal. El algoritmo K-means ++ intenta resolver este problema, extendiendo los centros iniciales de manera uniforme. ¿Los dos algoritmos garantizan los mismos...
Si tengo una serie temporal que tiene estacionalidad, ¿eso automáticamente hace que la serie no sea estacionaria? Mi intuición (probablemente apagada) es que no. La estacionalidad significa que la serie sube y baja en torno a un valor constante ... algo así como una onda sinusoidal. Entonces,...
Estoy interesado en modelar la captura total de peces usando gam en mgcv para modelar efectos aleatorios simples para buques individuales (que realizan viajes repetidos a lo largo del tiempo en la pesquería). Tengo 98 sujetos, así que pensé que usaría gam en lugar de gamm para modelar los efectos...
La página de Wikipedia dice que Box-Jenkins es un método para ajustar un modelo ARIMA a una serie temporal. Ahora, si quiero ajustar un modelo ARIMA a una serie temporal, abriré SAS, llamaré proc ARIMA, proporcionaré los parámetros y SAS me dará los coeficientes AR y MA. Ahora, puedo probar...
Estoy tratando de encontrar la mejor manera de visualizar el cuadro a continuación y enfatizar la eficacia del tratamiento según el número de pacientes que lo probaron. Aquí está el enlace a la página real: http://curetogether.com/cluster-headaches/treatments/ ¿Cuál es la mejor manera de...
Espero que la siguiente pregunta general tenga sentido. Tenga en cuenta que, a los fines de esta pregunta en particular, no me interesan las razones teóricas (dominio de la materia) para introducir la no linealidad. Por lo tanto, formularé la pregunta completa de la siguiente manera: ¿Qué es un...
Estoy ejecutando una regresión OLS agrupada usando el paquete plm en R. Sin embargo, mi pregunta es más sobre estadísticas básicas, por lo que intento publicarlo aquí primero;) Dado que mis resultados de regresión producen residuos heteroscedasticos, me gustaría intentar usar errores estándar...
Considere una matriz de entrada y una salida binaria y .XXXyyy Una forma común de medir el rendimiento de un clasificador es usar curvas ROC. En una gráfica ROC, la diagonal es el resultado que se obtendría de un clasificador aleatorio. En caso de una salida no balanceada el rendimiento de un...
¿Es cierto que la matriz de covarianza asintótica es igual a la matriz de covarianza de las estimaciones de parámetros? Si no, ¿qué es? ¿Y cuál es la diferencia entre la matriz de covarianza y la matriz de covarianza asintótica en ese caso? ¡Gracias por
En la tarea de visión por computadora, como la clasificación de objetos, con las redes neuronales convolucionales (CNN), la red proporciona un rendimiento atractivo. Pero no estoy seguro de cómo configurar los parámetros en capas convolucionales. Por ejemplo, una imagen en escala de grises (...
Hice un arranque con un modelo mixto (varias variables con interacción y una variable aleatoria). Obtuve este resultado (solo parcial): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1*...
Tengo un conjunto de datos desequilibrado en una tarea de clasificación binaria, donde la cantidad de positivos versus la cantidad de negativos es 0.3% vs 99.7%. La brecha entre lo positivo y lo negativo es enorme. Cuando entreno un CNN con la estructura utilizada en el problema MNIST, el resultado...
Me gustaría calcular d prime para una tarea de memoria que implica detectar elementos antiguos y nuevos. El problema que tengo es que algunos de los sujetos tienen una tasa de aciertos de 1 y / o una tasa de falsa alarma de 0, lo que hace que las probabilidades sean del 100% y 0%, respectivamente....
Sé que esto enturbiaría la inferencia estadística, pero en realidad solo me preocupa acercarme lo más posible a un modelo preciso. Tengo una variable de resultado dicotómica, con un gran conjunto de predictores dicotómicos. Estoy pensando que me gustaría intentar usar LASSO para seleccionar qué...
He estado tratando de encontrar una definición simple y concisa de lo que es la dependencia de la cola. ¿Alguien podría compartir lo que cree que es? En segundo lugar, si tuviera que trazar simulaciones usando diferentes cópulas en un gráfico, ¿cómo sabría cuáles exhiben dependencia de la...
Tengo algunas variables y estoy interesado en encontrar relaciones no lineales entre ellas. Así que decidí ajustar algunas spline o loess, e imprimir bonitos gráficos (ver el código a continuación). Pero también quiero tener algunas estadísticas que me den una idea de la probabilidad de que la...
¿Cuál es la dimensión VC del algoritmo vecino k más cercano si k es igual al número de puntos de entrenamiento utilizados? Contexto: esta pregunta se formuló en un curso que tomé y la respuesta dada fue 0. Sin embargo, no entiendo por qué este es el caso. Mi intuición es que la Dimensión VC...
Estoy tratando de averiguar si mi comprensión de la validación cruzada anidada es correcta, por lo tanto, escribí este ejemplo de juguete para ver si tengo razón: import operator import numpy as np from sklearn import cross_validation from sklearn import ensemble from sklearn.datasets import...