Estoy analizando los datos de seguimiento ocular de un experimento diseñado. Una versión simplificada de mis datos se ve así (puede obtener los datos dput () aquí ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant...
Tengo una pregunta básica. Decir que tengo dos variables aleatorias, e . Puedo estandarizarlos restando la media y dividiendo por la desviación estándar, es decir, .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXYYYXstandardized=(X−E(X))(SD(X))Xstandardized=(X−E(X))(SD(X))X_{standardized} =...
Imagine una situación: tenemos registros históricos (20 años) de tres minas. ¿La presencia de plata aumenta la probabilidad de encontrar oro en el próximo año? ¿Cómo probar tal pregunta? Aquí hay datos de ejemplo: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Al estudiar dos medias de muestras independientes, se nos dice que estamos viendo la "diferencia de dos medias". Esto significa que tomamos la media de la población 1 ( ) y le restamos la media de la población 2 ( ). Entonces, nuestra "diferencia de dos medias" es ( - ).y¯1y¯1\bar y_1y¯2y¯2\bar...
Como se sugiere en el título. Suponga que son variables aleatorias continuas iid con pdf . Considere el evento de que , , entonces es cuando la secuencia disminuye por primera vez. Entonces, ¿cuál es el valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq...
En la sección 7 del documento Random Forests (Breiman, 1999), el autor declara la siguiente conjetura: "Adaboost es un bosque aleatorio". ¿Alguien ha probado o refutado esto? ¿Qué se ha hecho para probar o refutar esta publicación de
Pido disculpas por el ligero abuso de la terminología; Espero que quede claro lo que quiero decir a continuación. Considere una variable aleatoria . Tanto la media como la mediana pueden caracterizarse por un criterio de optimización: la media es ese número que minimiza , y la mediana ese número...
Tengo un conjunto de datos de 50 muestras. Cada muestra se compone de 11 características booleanas (posiblemente correlacionadas). Me gustaría ver de alguna manera cómo visualizar estas muestras en una gráfica 2D y examinar si hay grupos / agrupaciones entre las 50 muestras. He intentado los...
A menudo veo personas hablando de validación cruzada 5x2 como un caso especial de validación cruzada anidada . Supongo que el primer número (aquí: 5) se refiere al número de pliegues en el bucle interno y el segundo número (aquí: 2) se refiere al número de pliegues en el bucle externo. Entonces,...
Estoy casi seguro de que ya he visto el siguiente resultado en las estadísticas, pero no puedo recordar dónde. Si es una variable aleatoria positiva y entonces cuando , donde es el cdf de
Leí en un periódico la siguiente oración: El hecho de que haya una diferencia entre los coeficientes a corto y largo plazo es el resultado de nuestra especificación que incluye variables endógenas rezagadas. Ejecutan una regresión en las primeras diferencias e incluyen un retraso de la...
Tengo los siguientes vectores X e Y simples: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Quiero hacer una regresión usando el registro de X. Para evitar obtener el registro (0), trato de poner +1 o +0.1 o +0.00001 o...
He estado dando vueltas para encontrar una explicación clara de "bucketization" en el aprendizaje automático sin suerte. Lo que entiendo hasta ahora es que la bucketización es similar a la cuantificación en el procesamiento de señales digitales donde un rango de valores continuos se reemplaza con...
El estadístico de prueba de Durbin-Watson puede encontrarse en una región no concluyente, donde no es posible rechazar o no rechazar la hipótesis nula (en este caso, de autocorrelación cero). ¿Qué otras pruebas estadísticas pueden producir resultados "no concluyentes"? ¿Existe una explicación...
La prueba de Durbin-Watson prueba la autocorrelación de residuos en el retraso 1. Pero también lo hace la prueba de la autocorrelación en el retraso 1 directamente. Además, puede probar la autocorrelación en el retraso 2,3,4 y hay buenas pruebas de portmanteau para la autocorrelación en varios...
¿Cuál es la forma correcta de probar la importancia de las relaciones de Sharpe o las relaciones de información? Los índices de Sharpe se basarán en varios índices de renta variable y pueden tener períodos de recuperación variables. Una solución que he visto descrita simplemente aplica una prueba...
El siguiente es un nomograma creado a partir del conjunto de datos mtcars con el paquete rms para la fórmula: mpg ~ wt + am + qsec El modelo en sí parece bueno con R2 de 0.85 y P <0.00001 > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model...
¿La ponderación basada en la precisión es central para el metanálisis? Borenstein y col. (2009) escriben que para que el metanálisis sea posible, todo lo que se necesita es que: Los estudios informan una estimación puntual que se puede expresar como un solo número. La varianza se puede calcular...
Dadas dos distribuciones continuas FXFX\mathcal{F}_X y , no me queda claro si la relación de dominio convexo entre ellas:FYFY\mathcal{F}_Y ( 0 )FX<CFY(0 0)FX<CFY(0)\quad \mathcal{F}_X
Una pregunta muy básica sobre el de las regresiones OLSR2R2R^2 ejecutar la regresión OLS y ~ x1, tenemos un , digamos 0.3R2R2R^2 ejecutar la regresión OLS y ~ x2, tenemos otro , digamos 0.4R2R2R^2 ahora ejecutamos una regresión y ~ x1 + x2, ¿qué valor puede ser la R al cuadrado de esta...