Christopher Bishop escribe en su libro Pattern Recognition and Machine Learning una prueba de que cada componente principal consecutivo maximiza la varianza de la proyección a una dimensión, después de que los datos se hayan proyectado en el espacio ortogonal a los componentes previamente...
¿Es una función generadora de momento una transformada de Fourier de una función de densidad de probabilidad? En otras palabras, ¿es una función generadora de momentos solo la resolución espectral de una distribución de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, es decir, una forma...
Se lanza una moneda justa hasta que aparece una cabeza por primera vez. La probabilidad de que esto suceda en un lanzamiento de número impar es? ¿Cómo abordo este
Mi situación: pequeño tamaño de muestra: 116 variable de resultado binaria larga lista de variables explicativas: 44 las variables explicativas no vinieron de la parte superior de mi cabeza; su elección se basó en la literatura. La mayoría de los casos en la muestra y la mayoría de las variables...
Las distribuciones estables son invariables bajo convoluciones. ¿Qué subfamilias de las distribuciones estables también están cerradas bajo multiplicación? En el sentido de que si y , entonces la función de densidad de probabilidad del producto, (hasta una constante de normalización) también...
Soy bastante nuevo en estadísticas y R. Me gustaría conocer el proceso para determinar los parámetros ARIMA para mi conjunto de datos. ¿Puedes ayudarme a descubrir lo mismo usando R y teóricamente (si es posible)? Los datos van del 12 de enero al 14 de marzo y muestran las ventas mensuales. Aquí...
Estoy trabajando con algunos datos del mundo real y los modelos de regresión están dando algunos resultados contraintuitivos. Normalmente confío en las estadísticas, pero en realidad algunas de estas cosas no pueden ser ciertas. El principal problema que estoy viendo es que un aumento en una...
Tengo una muestra de 1,449 puntos de datos que no están correlacionados (r-cuadrado 0,006). Al analizar los datos, descubrí que al dividir los valores de las variables independientes en grupos positivos y negativos, parece haber una diferencia significativa en el promedio de la variable...
Entonces, por ejemplo, aquí están las definiciones que obtengo de los libros de texto estándar Variable: característica de la población o muestra. ex. Precio de una acción o calificación en una prueba Datos - valores observados reales Entonces, para un informe de dos columnas [Nombre | Ingresos]...
Estoy trabajando en mi tesis donde estoy examinando qué tan fuertes son las emociones que muestran las personas ante diferentes eventos. Mi problema es (1) que tengo MUY poca experiencia con las estadísticas y las matemáticas, así que estoy un poco perdido con todos los métodos diferentes y estaría...
He estado repensando una respuesta que le di a una pregunta hace un par de semanas La validación cruzada de retención produce un único conjunto de pruebas que se puede usar repetidamente para la demostración. Todos parecemos estar de acuerdo en que esto es en muchos aspectos una característica...
Estoy usando ccfpara encontrar una correlación entre 2 series de tiempo. Estoy obteniendo una trama que se ve así: Tenga en cuenta que estoy interesado principalmente en la correlación para el retraso = 0. Preguntas: ¿Interpreta correctamente que hay una correlación cruzada para el retraso =...
Tengo problemas para entender cómo varImpfunciona la función para un modelo randomForest con el caretpaquete. En el ejemplo a continuación, la característica var3 tiene cero importancia usando la varImpfunción de caret , pero el modelo final randomForest subyacente tiene una importancia distinta de...
He estado leyendo mucho sobre Dynamic Time Warping (DTW) últimamente. Estoy muy sorprendido de que no haya literatura en absoluto sobre la aplicación de DTW a series temporales irregulares, o al menos no pude encontrarla. ¿Alguien podría darme una referencia a algo relacionado con ese problema, o...
El embolsado es el proceso de crear N alumnos en N muestras de bootstrap diferentes, y luego tomar la media de sus predicciones. Mi pregunta es: ¿por qué no usar ningún otro tipo de muestreo? ¿Por qué usar muestras de
Entiendo que si tengo dos modelos A y B y A está anidado en B, entonces, dados algunos datos, puedo ajustar los parámetros de A y B usando MLE y aplicar la prueba de razón de probabilidad logarítmica generalizada. En particular, la distribución de la prueba debe ser con grados de libertad, donde es...
Al realizar un análisis de intervención con datos de series de tiempo (también conocido como series de tiempo interrumpido) como se discute aquí, por ejemplo, un requisito que tengo es estimar la ganancia (o pérdida) total debido a la intervención, es decir, el número de unidades ganadas o perdidas...
Tengo una matriz de correlación AAA , que obtuve usando el coeficiente de correlación lineal de Pearson a través de corrcoef de Matlab () . La matriz de correlación de dimensión 100x100, es decir, calculé la matriz de correlación en 100 variables aleatorias. Entre estas 100 variables aleatorias,...
Debo usar el núcleo exponencial cuadrado (SE) para la regresión del proceso gaussiano. Las ventajas de este núcleo son: 1) simple: solo 3 hiperparámetros; 2) suave: este núcleo es gaussiano. ¿Por qué a la gente le gusta tanto la "suavidad"? Sé que el núcleo gaussiano es infinitamente...
Mi pregunta surge de la lectura de Minka "Estimación de una distribución de Dirichlet" , que establece lo siguiente sin pruebas en el contexto de derivar un estimador de máxima verosimilitud para una distribución de Dirichlet basado en observaciones de vectores aleatorios: Como siempre con la...