¿Qué significa la afirmación de que la curtosis de una distribución normal es 3. ¿Significa que en la línea horizontal, el valor de 3 corresponde a la probabilidad máxima, es decir, 3 es el modo del sistema? Cuando miro una curva normal, parece que el pico ocurre en el centro, también conocido...
Quiero crear un código para trazar ACF y PACF a partir de datos de series temporales. Al igual que esto generó la trama de minitab (abajo). He intentado buscar la fórmula, pero todavía no la entiendo bien. ¿Te importaría decirme la fórmula y cómo usarla, por favor? ¿Cuál es la línea roja...
Supongamos que tengo nnn fuentes independientes, X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_n y observo mmm mezclas convexas: Y1...Ym=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn=am1X1+am2X2+⋯+amnXnY1=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn...Ym=am1X1+am2X2+⋯+amnXn\begin{align} Y_1 &= a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n\\ ...&\\ Y_m &=...
Encontré una siguiente explicación en un blog y me gustaría obtener más información sobre la no transitividad de la correlación: Tenemos los siguientes hechos indiscutibles: En promedio, hay una diferencia en el volumen cerebral entre hombres y mujeres. Existe una correlación entre el...
Una secuencia de estimadores para un parámetro es asintóticamente normal si . ( fuente ) Luego llamamos la varianza asintótica de . Si esta varianza es igual al límite de Cramer-Rao , decimos que el estimador / secuencia es asintóticamente eficiente. θ √UnorteUnorteU_nθθ\thetanorte--√( Unorte- θ )...
Algunos autores (por ejemplo, Pallant, 2007, p. 225; ver imagen a continuación) sugieren calcular el tamaño del efecto para una prueba de rango con signo de Wilcoxon dividiendo el estadístico de prueba por la raíz cuadrada del número de observaciones: r = ZnorteX+ ny√r=ZnorteX+norteyr =...
Digamos que tengo una muestra y la muestra de bootstrap de esta muestra para un estatico (por ejemplo, la media). Como todos sabemos, esta muestra de bootstrap estima la distribución muestral del estimador de la estadística.χχ\chi Ahora, ¿es la media de esta muestra de bootstrap una mejor...
Para mi tesis de maestría, estoy trabajando en el desarrollo de un modelo estadístico para las transiciones entre diferentes estados, definido por el estado serológico. Por ahora, no daré demasiados detalles en este contexto, ya que mi pregunta es más general / teórica. De todos modos, mi intuición...
En el famoso experimento de degustación de té de dama por RA Fisher, se informa a la dama de cuántas tazas de leche primero / té primero hay (4 por cada una de las 8 tazas). Esto respeta el supuesto total marginal fijo de la prueba exacta de Fisher. Estaba imaginando hacer esta prueba con mi...
Supongamos que tengo datos con dos grupos independientes: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50,...
Suponga que se lanza una moneda justa varias veces hasta que se obtiene una cara por primera vez. ¿Cuál es el número esperado de lanzamientos que se requerirán? ¿Cuál es el número esperado de colas que se obtendrán antes de obtener la primera
Durante más de un año, he estado dando una clase de una hora de "gusto por las estadísticas". Cada vez que vengo un grupo diferente de niños y les doy la clase. El tema de la clase es que realizamos un experimento en el que 10 niños (a quienes les gusta beber coca-cola) reciben dos tazas (sin...
Tanto en la literatura de la tasa de error familiar (FWER) como de la tasa de descubrimiento falso (FDR), se dice que métodos particulares para controlar FWER o FDR son apropiados para pruebas dependientes o independientes. Por ejemplo, en el artículo de 1979 "Un procedimiento de prueba múltiple...
¿Qué es un buen libro sobre filosofía bayesiana, que compara subjetivistas contra objetivistas, que explica la visión de la probabilidad como estado de conocimiento en las estadísticas bayesianas, etc.? ¿Quizás el libro de Savage? Al principio pensé que Berger (1986) podría funcionar, pero no es...
Digamos que tengo dos variables aleatorias normales estándar y que son conjuntamente normales con el coeficiente de correlación .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr ¿Cuál es la función de distribución de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Me gustaría detectar cambios en los datos de series temporales, que generalmente tienen la misma forma. Hasta ahora he trabajado con el changepointpaquete para R y las funciones cpt.mean(), cpt.var()y cpt.meanvar(). cpt.mean()con el método PELT funciona bien cuando los datos generalmente se...
Mi situación es la siguiente: quiero, a través de un estudio de Monte-Carlo, comparar los valores de dos pruebas diferentes para la significación estadística de un parámetro estimado (nulo es "sin efecto, el parámetro es cero", y la alternativa implícita es " el parámetro no es cero "). La prueba A...
Estoy usando K-means para agrupar mis datos y estaba buscando una manera de sugerir un número de clúster "óptimo". Las estadísticas de brecha parecen ser una forma común de encontrar un buen número de clúster. Por alguna razón, devuelve 1 como número de clúster óptimo, pero cuando miro los datos...
Estoy buscando implementar un biplot para el análisis de componentes principales (PCA) en JavaScript. Mi pregunta es, ¿cómo determino las coordenadas de las flechas a partir de la salida U,V,DU,V,DU,V,D de la descomposición vectorial singular (SVD) de la matriz de datos? Aquí hay un ejemplo de...
Hay una publicación bastante antigua en el blog de William Briggs que analiza las trampas de suavizar datos y llevarlos a análisis. El argumento clave es a saber: Si, en un momento de locura, suaviza los datos de series de tiempo y los utiliza como entrada para otros análisis, ¡aumenta...