Tengo un conjunto de datos con N ~ 5000 y falta aproximadamente 1/2 en al menos una variable importante. El principal método analítico será el riesgo proporcional de Cox. Planeo usar la imputación múltiple. También me dividiré en un tren y un set de prueba. ¿Debo dividir los datos y luego...
He implementado un HMM discreto de acuerdo con este tutorial http://cs229.stanford.edu/section/cs229-hmm.pdf Este tutorial y otros siempre hablan de entrenar a un HMM dada una secuencia de observación. ¿Qué sucede cuando tengo múltiples secuencias de entrenamiento? ¿Debo ejecutarlos...
Quiero transformar mis datos modo que las variaciones sean una y las covarianzas sean cero (es decir, quiero blanquear los datos). Además, los medios deben ser cero.XX\mathbf X Sé que llegaré allí haciendo la estandarización Z y la transformación PCA, pero ¿en qué orden debo hacerlo? Debo agregar...
Estoy usando cv.glmnetpara encontrar predictores. La configuración que uso es la
He tenido dificultades para comprender el significado de "muestra aleatoria", así como "variable aleatoria iid". Traté de encontrar el significado de varias fuentes, pero me confundí cada vez más. Estoy publicando aquí lo que probé y llegué a saber: Probabilidad y estadística de Degroot dice:...
Tengo muchas ganas de aprender sobre las técnicas bayesianas, así que he estado tratando de enseñarme un poco. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para ver cuando el uso de técnicas bayesianas confiere una ventaja sobre los métodos frequentistas. Por ejemplo: he visto en la literatura un poco...
Mi comprensión del debate bayesiano vs frecuentista es que las estadísticas frecuentistas: es (o pretende ser) objetivo o al menos imparcial así que diferentes investigadores, utilizando diferentes supuestos aún pueden obtener resultados cuantitativamente comparables mientras que las...
Una vez escuché eso la transformación logarítmica es la más popular para distribuciones sesgadas a la derecha en regresión lineal o regresión cuantil Me gustaría saber si hay alguna razón subyacente a esta declaración. ¿Por qué la transformación logarítmica es adecuada para una distribución...
¿Por qué los estadísticos nos desalientan de referirnos a los resultados como " altamente significativos" cuando el valor está muy por debajo del nivel α convencional de 0.05 ?pppαα\alpha0.050.050.05 ¿Es realmente incorrecto confiar en un resultado que tiene una probabilidad del 99.9% de no ser un...
Consideremos las siguientes dos distribuciones de probabilidad P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 He calculado la divergencia de Kullback-Leibler que es igual a 0.4928202580.4928202580.492820258 , quiero saber en general ¿qué me...
Parece que me he confundido tratando de entender si un valor de rrr cuadrado también tiene un valor de ppp . Según tengo entendido, en la correlación lineal con un conjunto de puntos de datos, puede tener un valor que varía de a y este valor, cualquiera que sea, puede tener un valor que muestra si...
Trabajo en un dominio problemático donde la gente suele informar ROC-AUC o AveP (precisión promedio). Sin embargo, recientemente encontré documentos que optimizan la pérdida de registro , mientras que otros informan pérdida de bisagra . Si bien entiendo cómo se calculan estas métricas, me resulta...
De cualquier algoritmo de muestreo genérico, uno puede derivar un algoritmo de optimización. De hecho, para maximizar una función arbitraria , es suficiente para extraer muestras de g ~ e f / T . Para suficientemente pequeño, estas muestras caerán cerca del máximo global (o máximos locales en la...
Esperaba que alguien pudiera proponer un argumento que explicara por qué las variables aleatorias Y1=X2−X1Y1=X2−X1Y_1=X_2-X_1 e Y2=X1+X2Y2=X1+X2Y_2=X_1+X_2 , XiXiX_i tiene la distribución normal estándar, son estadísticamente independientes. La prueba de este hecho se deduce fácilmente de la...
Algunos de ustedes podrían haber leído este bonito artículo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) No log-transforma los datos de recuento. Methods in Ecology and Evolution 1: 118–122. Klick . En mi campo de investigación (ecotoxicología) estamos lidiando con experimentos pobremente replicados y los GLM no...
Antecedentes: Nota: Mi conjunto de datos y mi código r se incluyen debajo del texto Deseo usar AIC para comparar dos modelos de efectos mixtos generados usando el paquete lme4 en R. Cada modelo tiene un efecto fijo y un efecto aleatorio. El efecto fijo difiere entre modelos, pero el efecto...
En general, ¿cuál es la diferencia entre E ( X | Y )E(X|Y)E(X|Y) y E ( X | Y = y )E(X|Y=y)E(X|Y=y) ? Primero es función de yyy y último es función de xxx ? Es muy confuso
Entiendo el concepto de que es la media para cuando la variable categórica es igual a 0 (o es el grupo de referencia), dando la interpretación final de que el coeficiente de regresión es la diferencia en la media de las dos categorías. Incluso con> 2 categorías, supongo que cada explica la...
El problema ha surgido antes, pero quiero hacer una pregunta específica que intentará obtener una respuesta que lo aclare (y clasifique): En "La asíntota del pobre hombre", uno mantiene una clara distinción entre (a) una secuencia de variables aleatorias que converge en probabilidad a una...
Tomado de Grimmet y Stirzaker : Demuestre que no puede darse el caso de que donde está distribuido uniformemente en [0,1] y e son independientes e idénticamente distribuidos. No debe suponer que X e Y son variables continuas.U X YU=X+YU=X+YU=X+YUUUXXXYYY Una simple prueba de contradicción es...