Preguntas etiquetadas con r

He usado la función 'polr' en el paquete MASS para ejecutar una regresión logística ordinal para una variable de respuesta categórica ordinal con 15 variables explicativas continuas. He utilizado el código (que se muestra a continuación) para verificar que mi modelo cumpla con el supuesto de...

La versión corta fuera de contexto Sea una variable aleatoria con CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0  y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y...

En un modelo mixto lineal generalizado logístico (familia = binomio), no sé cómo interpretar la varianza de los efectos aleatorios: Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. HOSPITAL (Intercept) 0.4295 0.6554 Number of obs: 2275, groups: HOSPITAL, 14 ¿Cómo interpreto este resultado...

Tengo tres variables macroeconómicas (ICS - sentimiento del consumidor, ER - tasa de empleo, DGO - pedido de bienes duraderos) y he realizado pruebas de causalidad de Granger en R en ellas. Realmente no sé cómo interpretar los resultados de una prueba de Granger. ¿Podría alguien echarme una mano...

Estoy tratando de estimar el efecto promedio del tratamiento a partir de datos de observación utilizando la ponderación de puntaje de propensión (específicamente IPTW). Creo que estoy calculando el ATE correctamente, pero no sé cómo calcular el intervalo de confianza del ATE teniendo en cuenta los...

Tengo datos del siguiente diseño experimental: mis observaciones son recuentos del número de éxitos ( K) del número correspondiente de ensayos ( N), medidos para dos grupos, cada uno compuesto de Iindividuos, de Ttratamientos, donde en cada combinación de factores hay Rréplicas . Por lo tanto, en...

Tengo el siguiente conjunto de datos simple con dos variables continuas; es decir: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Necesito reorganizar los datos para que la correlación entre las variables sea ~ 0.6....

Estaba tratando de volver a aprender las estadísticas bayesianas (cada vez que pensaba que finalmente lo entendía, aparece algo más que no consideré antes ...) pero no estaba claro (para mí) cuál era el proceso de generación de datos en el marco bayesiano en realidad es. El marco frecuentista es...

Al seleccionar un número apropiado de nudos para un GAM, uno puede tener en cuenta el número de datos e incrementos en el eje x. ¿Qué pasa si tenemos 100 incrementos en el eje x con 1000 puntos de datos en cada incremento? La información aquí dice: Si no se suministran, los nudos de la spline...

Al estimar los parámetros con MAP, ¿por qué se escribe que estamos estimando el "modo"? Pensé que sería la media de la distribución

Estoy buscando un paquete que me ayude a resolver algunos problemas de optimización cuadrática y veo que hay al menos media docena de paquetes diferentes. De acuerdo con esta página: QP (programación cuadrática, 90C20): cplexAPI , kernlab , limSolve , LowRankQP , quadprog , Rcplex ,...

Mis datos en bruto consisten en una serie temporal de 60 días con una tendencia a la baja. Los datos son semanales, por lo que la frecuencia se establece en 7. Calculé la diferencia de los datos que se ve así Cuando ejecuto gráficos ACF y PACF en la diferencia, ¿parece que obtengo resultados...

Utilizo la decomposefunción Ry encuentro los 3 componentes de mi serie temporal mensual (tendencia, estacional y aleatoria). Si trazo el gráfico o miro la tabla, puedo ver claramente que la serie temporal se ve afectada por la estacionalidad. Sin embargo, cuando retrocedo la serie temporal en las...

Supongamos que en un análisis de regresión en R, tengo una variable independiente del tipo de factor con 3 niveles en mi conjunto de datos del tren. Pero en el conjunto de datos de prueba, esa misma variable de factor tiene 5 niveles. Por lo tanto, no puedo predecir los valores de respuesta para el...

Estoy tratando de comprender el resultado del análisis de componentes principales realizado de la siguiente manera: > head(iris) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa 3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa 4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa 5 5.0...

Es bien sabido que una combinación lineal de 2 variables normales aleatorias también es una variable normal aleatoria. ¿Hay alguna familia común de distribución no normal (por ejemplo, Weibull) que también comparte esta propiedad? Parece que hay muchos contraejemplos. Por ejemplo, una combinación...

Tengo un conjunto de datos con variable continua y una variable objetivo binaria (0 y 1). Necesito discretizar las variables continuas (para la regresión logística) con respecto a la variable objetivo y con la restricción de que la frecuencia de observación en cada intervalo debe estar...

Mi pregunta es sobre el clasificador vecino más cercano y sobre una declaración hecha en el excelente libro The Elements of Statistical Learning, de Hastie, Tibshirani y Friedman. La declaración es (p. 465, sección 13.3): "Debido a que usa solo el punto de entrenamiento más cercano al punto de...

¿Cómo debo entender el anovaresultado al comparar dos modelos? Ejemplo: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** La página de manual dice: "Calcular las tablas de análisis de varianza (o desviación) para uno o más objetos de modelo ajustados". Sin...

Usando la prueba T de Student, T-Critical se calcula mediante: t =X¯-μ0 0s /norte√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Mirando el artículo de Wikipedia sobre la Estimación imparcial de la desviación estándar, hay una sección Resultado para la Distribución normal que menciona un...