Estoy buscando predecir grupos de artículos que alguien comprará ... es decir, tengo múltiples variables dependientes colineales. En lugar de construir 7 modelos independientes para predecir la probabilidad de que alguien compre cada uno de los 7 artículos, y luego combinar los resultados, ¿qué...
Por defecto, cuando usamos una glmfunción en R, usa el método de mínimos cuadrados reponderados iterativamente (IWLS) para encontrar la estimación de máxima verosimilitud de los parámetros. Ahora tengo dos preguntas. ¿Las estimaciones de IWLS garantizan el máximo global de la función de...
Estoy buscando el algoritmo de regresión lineal que sea más adecuado para datos cuya variable independiente (x) tiene un error de medición constante y la variable dependiente (y) tiene un error dependiente de la señal. La imagen de arriba ilustra mi
Tengo un conjunto de datos de alrededor de 5000 características. Para esos datos, utilicé por primera vez la prueba Chi Square para la selección de funciones; después de eso, obtuve alrededor de 1500 variables que mostraron una relación significativa con la variable de respuesta. Ahora necesito...
Estoy ajustando un glmermodelo en el lme4paquete R. Estoy buscando una tabla anova con el valor p que se muestra allí, pero no puedo encontrar ningún paquete que se ajuste a ella. ¿Es posible hacerlo en R? El modelo que estoy ajustando es de la
Estoy trabajando en la validación cruzada de la predicción de mis datos con 200 sujetos y 1000 variables. Estoy interesado en la regresión de crestas ya que el número de variables (que quiero usar) es mayor que el número de muestra. Entonces quiero usar estimadores de contracción. Los siguientes...
Estoy interesado en estimar una razón de riesgo ajustada, análoga a cómo se estima una razón de probabilidad ajustada usando regresión logística. Parte de la literatura (p. Ej., Esto ) indica que usar la regresión de Poisson con los errores estándar de Huber-White es una forma basada en el modelo...
Mi pregunta es generalmente sobre la descomposición del valor singular (SVD), y particularmente sobre la indexación semántica latente (LSI). Digamos que tengo que contiene frecuencias de 5 palabras para 7 documentos.UNAw o r d× do c u m e n tAword×document A_{word \times document} A =...
Quiero generar tiempo de supervivencia a partir de un modelo de riesgos proporcionales de Cox que contiene una covariable dependiente del tiempo. El modelo es h ( t | Xyo) = h0 0( t ) exp( γXyo+ α myo( t ) )h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) donde se...
Tengo datos ruidosos de dos variables como esta. x1 <- rep(seq(0,1, 0.1), each = 3000) set.seed(123) y1 <- rep (c(0.2, 0.8, 0.3, 0.9, 0.65, 0.35,0.7,0.1,0.25, 0.3, 0.95), each = 3000) set.seed(1234) e1 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1223) e2 = rnorm(length(x1),
Estoy luchando con los puntos de proyección en el análisis discriminante lineal (LDA). Muchos libros sobre métodos estadísticos multivariados ilustran la idea de la LDA con la siguiente figura. La descripción del problema es la siguiente. Primero necesitamos dibujar el límite de decisión,...
No estoy seguro de cómo proceder con este CFA que estoy haciendo en lavaan. Tengo una muestra de 172 participantes (sé que no es mucho para un CFA) y 28 elementos con escalas Likert de 7 puntos que deberían cargarse en siete factores. Hice un CFA con estimadores "mlm", pero el ajuste del modelo fue...
Por lo que entiendo, el argumento cp de la rpartfunción ayuda a podar previamente el árbol de la misma manera que los argumentos minplit o minbucket. Lo que no entiendo es cómo se calculan los valores de CP. Por ejemplo df<-data.frame(x=c(1,2,3,3,3,4), y=as.factor(c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE,...
library(lme4) out <- glmer(cbind(incidence, size - incidence) ~ period + (1 | herd), data = cbpp, family = binomial, contrasts = list(period = "contr.sum")) summary(out) Fixed effects: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) -2.32337 0.22129 -10.499 < 2e-16 *** period1...
Quiero calcular las tasas de incidencia para presentar a lo largo de las razones de riesgo para presentar medidas de riesgo relativas y absolutas. Vi en otros estudios que tales tasas de incidencia pueden calcularse utilizando modelos de Poisson con tiempo de seguimiento en el modelo como...
¿Cómo se calcula el previo apropiado si tiene el error de medición de un instrumento? Este párrafo es del libro de Cressie "Estadísticas para datos espacio-temporales": A menudo se da información previa sobre la varianza de error de medición, lo que permite especificar un modelo de parámetro...
Considere el siguiente código R: > data <- data.frame( a=c(NA,2,3,4,5,6),b=c(2.2,NA,6.1,8.3,10.2,12.13),c=c(4.2,7.9,NA,16.1,19.9,23)) > data a b c 1 NA 2.20 4.2 2 2 NA 7.9 3 3 6.10 NA 4 4 8.30 16.1 5 5 10.20 19.9 6 6 12.13 23.0 Como puede ver, he diseñado los datos de manera...
Tengo una distribución de muestras con un pequeño número de valores en cada una (menos de 101010) He calculado la mediana de cada muestra, que quiero comparar con un modelo y obtener la diferencia entre el modelo y la mediana de cada muestra. Para tener un resultado consistente, necesito un error...
Tengo algunos problemas para obtener resultados equivalentes entre un aovmodelo de medidas repetidas entre dentro y un lmermodelo mixto. Mis datos y script se ven de la siguiente manera data=read.csv("https://www.dropbox.com/s/zgle45tpyv5t781/fitness.csv?dl=1") data$id=factor(data$id) data id...
Quiero calcular / evaluar la convolución g(x)=∫Df(x−t)ϕ(t)dt,g(x)=∫Df(x−t)ϕ(t)dt,g(x)=\int_D f(x-t) \phi(t) dt, donde es una densidad y es una función suave con soporte compacto . La convolución no está disponible en forma cerrada y necesito integrarla numéricamente. Mi pregunta es: ¿hay una...