La pregunta: ¿Hay algún buen ejemplo de investigación reproducible usando R que esté disponible gratuitamente en línea? Ejemplo ideal: Específicamente, los ejemplos ideales proporcionarían: Los datos en bruto (e idealmente metadatos que explican los datos), Todo el código R, incluida la...
Actualmente estoy trabajando en un trabajo de investigación cuasi-experimental. Solo tengo un tamaño de muestra de 15 debido a la baja población dentro del área elegida y que solo 15 se ajustan a mis criterios. ¿Es 15 el tamaño mínimo de muestra para calcular la prueba t y la prueba F? Si es así,...
Comparé ?prcompy ?princompencontré algo sobre el análisis de componentes principales (PCA) en modo Q y modo R. Pero honestamente, no lo entiendo. ¿Alguien puede explicar la diferencia y tal vez incluso explicar cuándo aplicar
He notado que el intervalo de confianza para los valores pronosticados en una regresión lineal tiende a ser estrecho alrededor de la media del predictor y engordar alrededor de los valores mínimos y máximos del predictor. Esto se puede ver en las gráficas de estas 4 regresiones...
Tengo 2 variables dependientes (DV), cada una de cuyas puntuaciones puede estar influenciada por el conjunto de 7 variables independientes (IV). Los DV son continuos, mientras que el conjunto de IV consiste en una mezcla de variables codificadas continuas y binarias. (En el siguiente código, las...
La fórmula para calcular la varianza tiene en el denominador:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Siempre me he preguntado por qué. Sin embargo, leer y ver algunos buenos videos sobre "por qué" es, al parecer, es un buen estimador...
¿Cómo puedo calcular los parámetros y para una distribución Beta si sé la media y la varianza que quiero que tenga la distribución? Los ejemplos de un comando R para hacer esto serían de gran
Estoy haciendo algunos cálculos en diferentes matrices (principalmente en regresión logística) y comúnmente aparece el error "Matrix is singular", donde tengo que volver y eliminar las variables correlacionadas. Mi pregunta aquí es, ¿qué consideraría una matriz "altamente" correlacionada? ¿Existe...
Tengo lo que probablemente sea una pregunta simple, pero me desconcierta en este momento, así que espero que me puedan ayudar. Tengo un modelo de regresión de mínimos cuadrados, con una variable independiente y una variable dependiente. La relación no es significativa. Ahora agrego una segunda...
¿Cómo puedo interpretar los efectos principales (coeficientes para el factor codificado ficticio) en una regresión de Poisson? Supongamos el siguiente ejemplo: treatment <- factor(rep(c(1, 2), c(43, 41)), levels = c(1, 2), labels = c("placebo", "treated")) improved <- factor(rep(c(1, 2,...
Soy un estudiante graduado en economía que recientemente se convirtió a R de otros paquetes estadísticos muy conocidos (estaba usando SPSS principalmente). Mi pequeño problema en este momento es que soy el único usuario de R en mi clase. Mis compañeros de clase usan Stata y Gauss y uno de mis...
Para algunas pruebas en R, hay un límite inferior en los cálculos del valor p de . No estoy seguro de por qué es este número, si hay una buena razón para ello o si es arbitrario. A muchos otros paquetes de estadísticas solo se accede , por lo que este es un nivel de precisión mucho más alto. Pero...
Traté de reproducir algunas investigaciones (usando PCA) de SPSS en R. En mi experiencia, la principal() función del paquete psychfue la única función que se acercó (o si mi memoria me funciona correctamente) para que coincida con la salida. Para coincidir con los mismos resultados que en SPSS,...
Al responder a esta pregunta, John Christie sugirió que el ajuste de los modelos de regresión logística debería evaluarse evaluando los residuos. Estoy familiarizado con la forma de interpretar los residuos en OLS, están en la misma escala que el DV y muy claramente la diferencia entre y e y...
Cualquiera recibió sugerencias de biblioteca o código sobre cómo trazar un par de árboles de muestra de: getTree(rfobj, k, labelVar=TRUE) (Sí, sé que se supone que no debes hacer esto operacionalmente, RF es una caja negra, etc., etc.) Quiero verificar visualmente el estado de un árbol para ver...
Entiendo que el Jeffreys anterior es invariante bajo re-parametrización. Sin embargo, lo que no entiendo es por qué se desea esta propiedad. ¿Por qué no querrías el cambio previo bajo un cambio de
Veo que una vez de las veinte pruebas totales que realizan, , por lo que suponen erróneamente que durante una de las veinte pruebas, el resultado es significativo ( ).p<0.05p<0.05p < 0.050.05=1/200.05=1/200.05 = 1/20 xkcd jelly bean comic - "Significativo" Título: significativo Desplácese...
He producido modelos aditivos generalizados para la deforestación. Para tener en cuenta la autocorrelación espacial, he incluido la latitud y la longitud como un término de interacción suavizado (es decir, s (x, y)). He basado esto en la lectura de muchos artículos en los que los autores dicen...
Estoy tratando de usar un modelo LASSO para la predicción, y necesito estimar los errores estándar. Seguramente alguien ya ha escrito un paquete para hacer esto. Pero hasta donde puedo ver, ninguno de los paquetes en CRAN que hacen predicciones usando un LASSO devolverá errores estándar para esas...
Me preguntaba exactamente por qué recopilar datos hasta un resultado significativo (p. Ej., p<.05p<.05p \lt .05 se obtiene ) (es decir, piratería informática) aumenta la tasa de error de Tipo I? También agradecería mucho una Rdemostración de este