Tengo 6 variables ( ) que estoy usando para predecir . Al realizar mi análisis de datos, primero probé una regresión lineal múltiple. A partir de esto, solo dos variables fueron significativas. Sin embargo, cuando ejecuté una regresión lineal comparando cada variable individualmente con , todas...
Tengo datos de ventas diarias de un producto que es altamente estacional. Quiero capturar la estacionalidad en el modelo de regresión. He leído que si tiene datos trimestrales o mensuales, en ese caso puede crear 3 y 11 variables ficticias respectivamente, pero ¿puedo tratar con datos...
Estoy obteniendo algunos resultados desconcertantes para la correlación de una suma con una tercera variable cuando los dos predictores están correlacionados negativamente. ¿Qué está causando estos resultados desconcertantes? Ejemplo 1: correlación entre la suma de dos variables y una tercera...
¡Los gráficos a continuación son gráficos de dispersión residual de una prueba de regresión para la cual ya se han cumplido los supuestos de "normalidad", "homocedasticidad" e "independencia"! Para probar el supuesto de "linealidad" , aunque, al observar los gráficos, se puede adivinar que la...
En Econometría en su mayoría inofensiva: un compañero empirista (Angrist y Pischke, 2009: página 209) leí lo siguiente: (...) De hecho, el 2SLS recién identificado (digamos, el estimador simple de Wald) es aproximadamente imparcial . Esto es difícil de mostrar formalmente porque 2SLS recién...
Quiero predecir Tree Heights en un área determinada usando algunas variables obtenidas a través de la teledetección. Como la biomasa aproximada, etc. Quiero usar primero una regresión lineal (sé que no es la mejor idea, pero es un paso obligado para mi proyecto). Quería saber qué tan mal puede...
La función lm en R puede imprimir la covarianza estimada de los coeficientes de regresión. ¿Qué nos brinda esta información? ¿Podemos ahora interpretar mejor el modelo o diagnosticar problemas que podrían estar presentes en el
No estoy seguro de cómo interpretar esta regresión probit que ejecuté en Stata. Los datos están en la aprobación del préstamo y el blanco es una variable ficticia que = 1 si una persona era blanca y = 0 si la persona no lo era. Cualquier ayuda sobre cómo leer esto sería muy apreciada. Lo que más...
¿Qué es una estadística F parcial? ¿Es eso lo mismo que la prueba F parcial? ¿Cuándo calcularías una estadística F parcial? Supongo que esto tiene algo que ver con la comparación de modelos de regresión, pero no estoy siguiendo algo
Estoy buscando consejos y comentarios que aborden el análisis de ratios y tasas. En el campo en el que trabajo, el análisis de las relaciones en particular está muy extendido, pero he leído algunos documentos que sugieren que esto puede ser problemático, estoy pensando en: Kronmal, Richard A....
Los grados de libertad en una regresión múltiple es igual a , donde es el número de variables.N−k−1N−k−1N-k-1kkk ¿ Incluye kkk la variable de respuesta (es decir, YYY )? Por ejemplo, en el modelo Y=B0+B1X1+B2X2Y=B0+B1X1+B2X2Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 , ¿ k=3k=3k = 3 (es decir, 1 df cada uno para...
He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente...
Me gustaría comparar modelos seleccionados con cresta, lazo y red elástica. La figura a continuación muestra las rutas de los coeficientes utilizando los 3 métodos: cresta (Fig. A, alfa = 0), lazo (Fig. B; alfa = 1) y red elástica (Fig. C; alfa = 0.5). La solución óptima depende del valor...
Los polinomios ortogonales en un conjunto univariado de puntos son polinomios que producen valores en esos puntos de manera que su producto escalar y su correlación por pares son cero. R puede producir polinomios ortogonales con función poli . La misma función tiene un polimero variante que...
¿Es posible obtener una correlación positiva entre un regresor y una respuesta ( +0,43) y, después de eso, obtener un coeficiente negativo en el modelo de regresión ajustado para este regresor? No estoy hablando de cambios en el signo del regresor entre algunos modelos. El signo del coeficiente...
He visto fórmulas en Wikipedia. que relacionan la distancia y el apalancamiento de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis está estrechamente relacionada con la estadística de apalancamiento, , pero tiene una escala diferente:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N})....
El siguiente es un modelo creado a partir de un mtcarsconjunto de datos: > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj...
Con respecto al valor p del análisis de regresión lineal múltiple, a continuación se muestra la introducción del sitio web de Minitab . El valor p para cada término prueba la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a cero (sin efecto). Un valor p bajo (<0.05) indica que puede rechazar...
Cuando se usan splines cúbicas naturales (es decir, restringidas), las funciones básicas creadas son altamente colineales, y cuando se usan en una regresión parecen producir estadísticas muy altas de VIF (factor de inflación de varianza), lo que indica multicolinealidad. Cuando se considera el caso...
Tengo un gran conjunto de datos de mercado agregado sobre las ventas de vino en los EE. UU. Y me gustaría estimar la demanda de ciertos vinos de alta calidad. Estas cuotas de mercado se derivaron básicamente de un modelo de utilidad aleatorio de la forma , donde incluye las características del...