Me hizo la siguiente pregunta un amigo. No pude ayudarla, pero espero que alguien me lo explique. No pude encontrar ningún ejemplo similar. Gracias por cualquier ayuda y explicación. P: Los resultados de 100 experimentos de lanzamiento de monedas se registran como 0 = "Cola" y 1 = "Cabeza". La...
Considere la bayesiana posterior . Asintóticamente, su máximo ocurre en la estimación MLE , que simplemente maximiza la probabilidad .θ ∣ Xθ∣X\theta\mid Xθ argmin θθ^θ^\hat \thetaargminθFθ( X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Todos estos conceptos (antecedentes bayesianos,...
Estoy trabajando en un problema de inferencia de alta dimensión (alrededor de 2000 parámetros del modelo) para el cual somos capaces de realizar una estimación MAP de manera sólida al encontrar el máximo global del log-posterior utilizando una combinación de optimización basada en gradiente y un...
Supongamos que X1X1X_1 y X2X2X_2 son variables aleatorias geométricas independientes con el parámetro ppp . ¿Cuál es la probabilidad de que X1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 ? Estoy confundido acerca de esta pregunta porque no se nos dice nada sobre X1X1X_1 y X2X2X_2 aparte de que son geométricos. ¿No...
Así que he estado leyendo algunos libros (o partes de ellos) sobre modelado ("Estrategias de modelado de regresión" de F. Harrell, entre otros), ya que mi situación actual en este momento es que necesito hacer un modelo logístico basado en datos de respuesta binaria. Tengo datos (predictores)...
Supongamos que tengo tres grupos independientes, con media respectivamente.μ1, μ2, μ3μ1, μ2, μ3\mu_1,~ \mu_2,~\mu_3 ¿Cómo puedo probar si o no muestras de cada grupo?μ1<μ2<μ3μ1<μ2<μ3\mu_1 < \mu_2
Estoy tratando de tener una intuición más clara detrás: "Si hace que sea más probable, entonces hace que sea más probable", es decirAAABBBBBBAAA Supongamos que denota el tamaño del espacio en el que están y , luegon(S)n(S)n(S)AAABBB Reclamación:
Actualmente estoy aprendiendo regresión de cresta y estaba un poco confundido acerca de la penalización de modelos más complejos (o la definición de un modelo más complejo). Por lo que entiendo, la complejidad del modelo no se correlaciona necesariamente con el orden polinómico. Entonces: es un...
Encontré una solución que decía que si el cuadrado de una serie de tiempo es estacionario, también lo es la serie de tiempo original, y viceversa. Sin embargo, no puedo demostrarlo, ¿alguien tiene una idea de si esto es cierto y si es cómo
Estoy trabajando en el modelo de regresión logística. Verifiqué el resumen del modelo que se basa en 5 variables independientes, cuál no es significativa con un valor P de 0,74. Deseo saber si eliminamos directamente la variable o hay alguna otra forma de verificar su importancia ? Un senior mío...
Imagine que tiene un polígono definido por un conjunto de coordenadas y su centro de masa está en . Puede tratar el polígono como una distribución uniforme con un límite poligonal. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Busco un método que encuentre la matriz de...
En los comentarios debajo de una publicación mía , Glen_b y yo estábamos discutiendo cómo las distribuciones discretas necesariamente tienen una media y una varianza dependientes. Para una distribución normal tiene sentido. Si te digo , no tienes ni idea de qué , y si te digo , no tienes ni idea...
Estoy implementando validación cruzada y calculando métricas de error como RMSE, R2R2R^2 , MAE, MSE, etc. ¿Pueden RMSE y MAE tener el mismo
Estoy tratando de lidiar con un análisis de tiempo hasta el evento utilizando resultados binarios repetidos. Supongamos que el tiempo hasta el evento se mide en días, pero por el momento discretizamos el tiempo en semanas. Quiero aproximar un estimador de Kaplan-Meier (pero permitir covariables)...
Estoy leyendo un poco y esta es la definición que obtuve del libro de DeGroot: ¿Eso significa que los parámetros son los mismos? Por ejemplo, suponga que X se distribuye de forma logarítmica normal e Y normalmente se distribuye donde Y = log (X). ¿Esto dice que X e Y tienen la misma media y DE...
Quiero comparar la desviación absoluta media con la desviación estándar en el caso general con esta definición: METROA D = 1n - 1∑1norteEl | Xyo- μ | ,SD = ∑norte1( xyo- μ )2n - 1-----------√METROUNAre=1norte-1∑1norteEl |Xyo-μEl |,Sre=∑1norte(Xyo-μ)2norte-1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|,...
Esta publicación dice Se utiliza un PDF para especificar la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de un rango particular de valores, en lugar de tomar cualquier valor. ¿Es verdad? Este es el PDF de la distribución normal estándar. φ(x)=12π−−√e−x2/2φ(x)=12πe−x2/2\varphi(x)...
De acuerdo con la Ley de Variación Total, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Cuando trato de demostrarlo,
¿Por qué el promedio del valor más alto de 100 sorteos de una distribución normal es diferente del percentil 98% de la distribución normal? Parece que, por definición, deberían ser lo mismo. Pero... Código en R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <-...
Me doy cuenta de que el análisis estadístico de los datos financieros es un gran tema, pero eso es exactamente por qué es necesario que haga mi pregunta mientras trato de entrar en el mundo del análisis financiero. Como en este momento no sé casi nada sobre el tema, los resultados de mis búsquedas...