Supongamos que hay tres series de tiempo, , eX1X1X_1X2X2X_2YYY Ejecución de regresión lineal ordinaria en ~ ( ), obtenemos . La regresión lineal ordinaria ~ llegar . Suponga queYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU <...
Por lo tanto, obtener una "idea" del número óptimo de grupos en k-means está bien documentado. Encontré un artículo sobre cómo hacer esto en mezclas gaussianas, pero no estoy seguro de que me convenza, no lo entiendo muy bien. ¿Hay una ... forma más amable de hacer
He notado que cuando trato de encontrar los valores críticos para el U de Mann-Whitney usando R, los valores son siempre 1 + valor crítico. Por ejemplo, para , el valor crítico (dos colas) es 8, mientras que para , el (dos colas) ) el valor crítico es 22 (verifique las tablas ), pero:α = .05 , n =...
En el siguiente ejemplo, tengo un marco de datos que consiste en una serie temporal de mediciones de temperatura del agua registradas a 5 profundidades en el océano donde cada valor Tempcorresponde a la fecha DateTimey la profundidad Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <-...
¿Existe una razón intuitiva para que los efectos aleatorios se reduzcan a su valor esperado en el modelo mixto lineal
Estoy tratando de encontrar la mejor manera de predecir el monto del pago para una agencia de cobros. La variable dependiente solo es distinta de cero cuando se ha realizado un pago. Es comprensible que haya una cantidad abrumadora de ceros porque la mayoría de las personas no pueden ser...
¿Hay alguna razón particular por la que elegirás la estimación de densidad del kernel sobre la estimación paramétrica? Estaba aprendiendo a ajustar la distribución a mis datos. Esta pregunta me vino. Mi tamaño de datos es relativamente grande con 7500 puntos de datos. Auto reclamaciones. Mi...
Los modelos de monedas sesgadas generalmente tienen un parámetro . Una forma de estimar partir de una serie de sorteos es usar una distribución beta anterior y calcular la distribución posterior con probabilidad binomial.θθ = P( Cabeza | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta En mi...
He ajustado un modelo lognormal usando R con un conjunto de datos. Los parámetros resultantes fueron: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Me gustaría transferir este modelo a Scipy, que nunca he usado antes. Usando Scipy, pude obtener una forma y escala de 1 y 3.1626716539637488e + 90 -...
Considere el contexto de una agrupación de dendrogramas. Llamemos disimilitudes originales a las distancias entre los individuos. Después de construir el dendrograma, definimos la disparidad copénetica entre dos individuos como la distancia entre los grupos a los que pertenecen estos individuos....
He encontrado muchas fórmulas que muestran cómo encontrar el tiempo medio de supervivencia para una distribución exponencial o de Weibull, pero tengo mucha menos suerte para las funciones de supervivencia logarítmica normal. Dada la siguiente función de supervivencia: S( t ) = 1 - ϕ [ ln( t ) -...
Tengo bastante buena experiencia práctica con el muestreo de Metropolis-Hastings y Gibbs, pero quiero obtener una mejor comprensión matemática de estos algoritmos. ¿Cuáles son algunos buenos libros de texto o artículos que prueben la exactitud de estos muestreadores (más algoritmos también serían...
Tengo estos grupos donde los valores son respuestas a un elemento Likert de 10 puntos: g1 <- c(10,9,10,9,10,8,9) g2 <- c(4,9,4,9,8,8,8) g3 <- c(9,7,9,4,8,9,10) Por lo tanto, utilicé Kruskal-Wallis para determinar las diferencias entre las respuestas en los grupos, y el resultado...
Tengo una pregunta sobre el enfoque de diferencias en diferencias con la siguiente ecuación estándar: donde treat es una variable ficticia para el grupo tratado y la publicación. y= a + b1tratar + b2post + b3tratar ⋅ publicar + uy=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+u y= a + b_1\text{treat}+...
Estructura de datos > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 8.9 8.2 3.6 1.7 8.6 ... $ MVMNT : Factor w/ 2 levels "_Withd","Appr": 2 2...
Estoy leyendo un artículo que dice que X^k= 1norte--√∑j = 0norte- 1Xjmi- i 2 πk j / N,X^k=1norte∑j=0 0norte-1Xjmi-yo2πkj/ /norte,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (es decir, la Transformada discreta de Fourier , DFT) por el CLT tiende a una variable aleatoria...
Necesito dibujar números aleatorios de una distribución log-cauchy que tiene densidad: ¿Alguien puede ayudarme o señalarme un libro / documento que pueda mostrarme cómo?F( x ; μ , σ) = 1x πσ[ 1 + ( l n ( x ) -
¿Hay un buen limita la distribución de como n va a \ infty , en el supuesto de que son iid distribuciones normales con varianza \ sigma ^ 2 .max ( X1, X2, . . . , Xnorte)max(X1,X2,...,Xnorte)\max( X_1,X_2,...,X_n) nortenorten∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Es casi seguro que es un problema bien conocido con...
Si hay varias aproximaciones posibles, estoy buscando la más
Estoy haciendo algunas estadísticas descriptivas de los rendimientos diarios de los índices bursátiles. Es decir, si y P 2 son los niveles del índice en el día 1 y el día 2, respectivamente, entonces l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2es el retorno que estoy usando (completamente estándar en la...