Preguntas etiquetadas con invariance

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¿Pueden los grados de libertad ser un número no entero?

Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation

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Ejemplo para un previo, que a diferencia de Jeffreys, conduce a un posterior que no es invariante

Estoy volviendo a publicar una "respuesta" a una pregunta que hice hace unas dos semanas aquí: ¿Por qué es útil el Jeffreys anterior? Sin embargo, realmente era una pregunta (y tampoco tenía derecho a publicar comentarios en ese momento), así que espero que esté bien hacer esto: En el enlace...

bayesian mathematical-statistics fisher-information jeffreys-prior invariance

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¿La propiedad de invariancia del estimador de ML no tiene sentido desde una perspectiva bayesiana?

Casella y Berger establecen la propiedad de invariancia del estimador de ML de la siguiente manera: Sin embargo, me parece que definen la "probabilidad" de de una manera completamente ad hoc y sin sentido:ηη\eta Si aplico las reglas básicas de la teoría de la probabilidad al caso simple...

self-study bayesian maximum-likelihood frequentist invariance

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Análisis invariante de escala de series de tiempo

Al desarrollar un software de series temporales de propósito general, ¿es una buena idea hacer que su escala sea invariable? ¿Cómo haría uno eso? Tomé una serie temporal de alrededor de 40 puntos, y luego la multipliqué por factores que iban de 10E-9 a 10E3 y luego revisé las funciones ARIMA de...

time-series scale-invariance