He leído tres razones principales para estandarizar variables antes de algo como la Lassoregresión: 1) Interpretabilidad de coeficientes. 2) Capacidad para clasificar la importancia del coeficiente según la magnitud relativa de las estimaciones del coeficiente posterior a la contracción. 3) No...
Me gustaría obtener un valor p y un tamaño de efecto de una variable categórica independiente (con varios niveles), que es "general" y no para cada nivel por separado, como es la salida normal de lme4R. Es igual que lo que la gente informa cuando ejecuta un ANOVA. ¿Cómo puedo conseguir...
Estoy confundido. ¿Hay alguna diferencia entre las redes de creencias profundas y las máquinas Deep Boltzmann? Si es así, ¿cuál es la
¿Cuál es la diferencia entre una red bayesiana y un proceso de Markov? Creía que entendía los principios de ambos, pero ahora, cuando necesito comparar los dos, me siento perdido. Significan casi lo mismo para mí. Seguramente no lo son. Los enlaces a otros recursos también son apreciados....
Como todos sabemos, si lanzas una moneda que tiene la misma probabilidad de lanzar caras que de colas, entonces si lanzas la moneda muchas veces, la mitad de las veces obtendrás caras y la otra mitad obtendrás colas. Cuando discutieron esto con un amigo, dijeron que si lanzabas la moneda 1000...
Estaba leyendo sobre la clasificación Naive Bayes hoy. Leí, bajo el encabezado de Estimación de parámetros con agregar 1 suavizado : Deje que refiera a una clase (como Positivo o Negativo), y deje que refiera a una ficha o palabra.cccwww El estimador de máxima verosimilitud para...
Estoy tratando de entender lo que significa la suposición de observaciones independientes . Algunas definiciones son: "Dos eventos son independientes si y solo si P(a∩b)=P(a)∗P(b)PAGS(una∩si)=PAGS(una)∗PAGS(si)P(a \cap b) = P(a) * P(b) ". ( Diccionario de términos estadísticos ) "La ocurrencia...
Estoy usando R (3.1.1) y modelos ARIMA para pronosticar. Me gustaría saber cuál debería ser el parámetro de "frecuencia", que se asigna en la ts()función , si estoy usando datos de series temporales que son: separado por minutos y se extiende por 180 días (1440 minutos / día) separado por...
Estoy usando glmnet para calcular las estimaciones de regresión de crestas. Obtuve algunos resultados que me hicieron sospechar que glmnet realmente está haciendo lo que creo que hace. Para verificar esto, escribí un script R simple donde comparo el resultado de la regresión de cresta realizada por...
Del libro de David Salsburg La dama degustando té : Aunque el lector no lo crea, el estilo literario juega un papel importante en la investigación matemática. Algunos escritores matemáticos parecen incapaces de producir artículos que sean fáciles de entender. Otros parecen obtener un placer...
Estoy en epidemiología. No soy estadístico, pero trato de realizar los análisis yo mismo, aunque a menudo encuentro dificultades. Hice mi primer análisis hace unos 2 años. Los valores de P se incluyeron en todas partes en mis análisis (simplemente hice lo que otros investigadores estaban haciendo)...
La caminata aleatoria que se define como , donde es ruido blanco. Denota que la posición actual es la suma de la posición anterior + un término imprevisto.Yt= Yt - 1+ etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tmitete_t Puede probar que la función media , ya queμt= 0μt=0\mu_t = 0 mi( Yt) = E( e1+ e2+ . . . +...
βlasso=argminβ∥y−Xβ∥22+α∥β∥1βlasso=argminβ‖y−Xβ‖22+α‖β‖1\beta^{\text{lasso}}= \operatorname*{argmin}_\beta \| y-X\beta\|^2_2 + \alpha \| \beta\|_1βlassoj=sgn(βLSj)(|βLSj|−α)+βjlasso=sgn(βjLS)(|βjLS|−α)+ \beta_j^{\text{lasso}}= \mathrm{sgn}(\beta^{\text{LS}}_j)(|\beta_j^{\text{LS}}|-\alpha)^+...
Consideremos, por ejemplo, un modelo de regresión lineal. Escuché que, en la minería de datos, después de realizar una selección gradual basada en el criterio AIC, es engañoso mirar los valores p para probar la hipótesis nula de que cada coeficiente de regresión verdadero es cero. Escuché que uno...
Estoy trabajando en el aprendizaje de la probabilidad y las estadísticas leyendo algunos libros y escribiendo un código, y mientras simulaba lanzar monedas noté algo que me pareció ligeramente contrario a la ingenua intuición. Si lanzas una moneda justa veces, la proporción de cara a cruz converge...
Al ajustar un modelo de regresión, qué sucede si no se cumplen los supuestos de los resultados, específicamente: ¿Qué sucede si los residuos no son homoscedásticos? Si los residuos muestran un patrón creciente o decreciente en la gráfica Residual vs. ¿Qué sucede si los residuos no se distribuyen...
Como ejemplo, tome la función objetivo del modelo XGBoost en la iteración :ttt L(t)=∑i=1nℓ(yi,y^(t−1)i+ft(xi))+Ω(ft)L(t)=∑i=1nℓ(yi,y^i(t−1)+ft(xi))+Ω(ft)\mathcal{L}^{(t)}=\sum_{i=1}^n\ell(y_i,\hat{y}_i^{(t-1)}+f_t(\mathbf{x}_i))+\Omega(f_t) donde es la función de pérdida, es la salida del árbol '...
Las respuestas (definiciones) definidas en Wikipedia son posiblemente un poco crípticas para aquellos que no están familiarizados con las matemáticas / estadísticas superiores. En términos matemáticos, un modelo estadístico generalmente se considera un par ( ), donde S es el conjunto de...
He completado el análisis de componentes principales (PCA), el análisis factorial exploratorio (EFA) y el análisis factorial confirmatorio (CFA), tratando los datos con escala likert (respuestas de 5 niveles: ninguno, poco, algunos, ..) como un continuo variable. Luego, usando Lavaan, repetí el CFA...
Recientemente leí que una red neuronal recurrente puede aproximarse a cualquier algoritmo. Entonces mi pregunta es: ¿qué significa esto exactamente y me puede dar una referencia donde esto se