Acabo de notar cómo la prueba de McNemar no exacta utiliza la distribución asintótica de chi cuadrado. Pero dado que la prueba exacta (para la tabla de dos casos) se basa en la distribución binomial, ¿por qué no es común sugerir la aproximación normal a la distribución
Tengo un marco de datos como el siguiente: case simulation temp plank oxygen 1 1 1 8 7 11 2 2 1 16 10 15 ... 17 17 2 26 12 17 18 18 2 15 8 12 19 19 2 28 11 21 20 20 2 24 6 14 Me gustaría obtener resúmenes divididos por los niveles de la variable de simulación. Por ejemplo, me gustaría la media...
Si elige analizar un diseño de control de tratamiento previo y posterior con una variable dependiente continua utilizando un ANOVA mixto, hay varias formas de cuantificar el efecto de estar en el grupo de tratamiento. El efecto de interacción es una opción principal. En general, me gustan...
Descargo de responsabilidad: publiqué esta pregunta en Stackoverflow, pero pensé que quizás esto sea más adecuado para esta plataforma. ¿Cómo prueba su propia implementación de k-means para conjuntos de datos multidimensionales? Estaba pensando en ejecutar una implementación ya existente (es...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado el año pasado . ¿Qué implementaciones de código abierto, en...
Quiero implementar (en R) el siguiente Modelo lineal dinámico muy simple para el que tengo 2 parámetros variables de tiempo desconocidos (la varianza del error de observación y la varianza del error de estado ).ϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2tϵt2\epsilon^2_t Ytθt+1==θt+ϵ1tθt+ϵ2tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2...
Dejar: Desviación estándar de la variable aleatoria A = σ1= 5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Desviación estándar de la variable aleatoria B = σ2= 4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Entonces la varianza de A + B es: Va r ( w1A + w2B ) = w21σ21+ w22σ22+ 2 w1w2pag1 ,
Esto es solo para mi proyecto de último año de secundaria, por lo que no tiene que ser perfecto. Estoy haciendo un proyecto sobre el calentamiento global y quiero encuestar a las personas para conocer sus opiniones. Sé que si uso una muestra de conveniencia de mis compañeros de clase, tendré muchos...
Recientemente ajusté 4 modelos de regresión múltiple para los mismos datos de predicción / respuesta. Dos de los modelos que calzo con regresión de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
Un nombre: primero, posiblemente un segundo nombre y apellido. Tengo curiosidad acerca de cuánta información puede extraer de un nombre, utilizando conjuntos de datos disponibles públicamente. Sé que puede obtener lo siguiente en cualquier lugar entre una probabilidad baja-alta (dependiendo de la...
Las variables dependientes en un MANOVA no deben estar "muy fuertemente correlacionadas". Pero, ¿qué tan fuerte es una correlación demasiado fuerte? Sería interesante obtener las opiniones de la gente sobre este tema. Por ejemplo, ¿procedería con MANOVA en las siguientes situaciones? Y1 e Y2...
Soy un principiante en estadística (solo tomé un curso universitario), pero tengo experiencia en programación. Acabo de empezar a jugar con una biblioteca clasificadora bayesiana para Ruby y estoy buscando ideas para analizar. En este momento estoy jugando con la categorización de Tweet, pero...
Me encontré con una imagen de un prototipo de aplicación que encuentra cambios significativos ("tendencias" - no picos / valores atípicos) en los datos de tráfico: Quiero escribir un programa (Java, opcionalmente R) que pueda hacer lo mismo, pero debido a que mis habilidades estadísticas están...
Asumiendo que hay un punto en probar el supuesto de normalidad para anova (ver 1 y 2 ) ¿Cómo se puede probar en R? Esperaría hacer algo como: ## From Venables and Ripley (2002) p.165. utils::data(npk, package="MASS") npk.aovE <- aov(yield ~ N*P*K + Error(block),
Estoy buscando cómo (visualmente) explicar una correlación lineal simple a los estudiantes de primer año. La forma clásica de visualizar sería dar un diagrama de dispersión Y ~ X con una línea de regresión recta. Recientemente, tuve la idea de extender este tipo de gráficos agregando al gráfico 3...
Cualquiera que siga el béisbol probablemente haya escuchado sobre el desempeño inesperado del tipo MVP del José Bautista de Toronto. En los cuatro años anteriores, bateó aproximadamente 15 jonrones por temporada. El año pasado llegó a 54, un número superado por solo 12 jugadores en la historia del...
He realizado la prueba de Levene y Bartlett en grupos de datos de uno de mis experimentos para validar que no estoy violando la suposición de homogeneidad de las variaciones de ANOVA. Me gustaría comprobar con ustedes que no estoy haciendo suposiciones equivocadas, si no les importa: D El valor p...
Digamos que tengo datos: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Quiero trazar la interacción continua por continua de modo que x1 esté en el eje X y x2 esté...
Esto es lo que quiero hacer, pero parece que no hay ningún predictmétodo para el mlogit. ¿Algunas ideas? library(mlogit) data("Fishing", package = "mlogit") Fish <- mlogit.data(Fishing, varying = c(2:9), shape = "wide", choice = "mode") Fish_fit<-Fish[-1,] Fish_test<-Fish[1,] m <-...
Estoy trabajando con un proceso de dos estados con en paraxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La función de autocorrelación es indicativa de un proceso con memoria larga, es decir, muestra una disminución de la ley de potencia con un exponente <1. Puede simular una serie...