Si solo tengo Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , ¿cómo puedo calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? No tengo ninguna información sobre la distribución de XXX , así que no puedo utilizar la transformación, o cualquier otro método que usan la distribución de probabilidad de XXX...
No estoy seguro de cómo interpretar esta regresión probit que ejecuté en Stata. Los datos están en la aprobación del préstamo y el blanco es una variable ficticia que = 1 si una persona era blanca y = 0 si la persona no lo era. Cualquier ayuda sobre cómo leer esto sería muy apreciada. Lo que más...
Quiero calcular la función de supervivencia predicha para un modelo de riesgos proporcionales de Cox con términos de fragilidad [usando el paquete de supervivencia]. Parece que cuando hay términos de fragilidad en el modelo, la función de supervivencia predicha no se puede calcular. ## Example...
Estoy programando un algoritmo kNN y me gustaría saber lo siguiente: Tie-breaks: ¿Qué sucede si no hay un ganador claro en la votación mayoritaria? Por ejemplo, todos los vecinos más cercanos k son de diferentes clases, o para k = 4 hay 2 vecinos de la clase A y 2 vecinos de la clase B? ¿Qué...
Sé la fórmula del error cuadrático medio y cómo calcularlo. Cuando hablamos de una regresión podemos calcular el error cuadrático medio. Sin embargo, ¿podemos hablar sobre un MSE para un problema de clasificación y cómo
Tengo esta confusión relacionada con los beneficios de los procesos gaussianos. Me refiero a compararlo con una regresión lineal simple, donde hemos definido que la función lineal modela los datos. Sin embargo, en los procesos gaussianos, definimos la distribución de las funciones, lo que...
Estoy buscando consejos y comentarios que aborden el análisis de ratios y tasas. En el campo en el que trabajo, el análisis de las relaciones en particular está muy extendido, pero he leído algunos documentos que sugieren que esto puede ser problemático, estoy pensando en: Kronmal, Richard A....
¿Tiene sentido hacer PCA antes de llevar a cabo una Clasificación de bosque aleatorio? Estoy tratando con datos de texto de alta dimensión, y quiero hacer una reducción de características para ayudar a evitar la maldición de la dimensionalidad, pero ¿Random Forests ya no tiene algún tipo de...
Nunca participé en un curso oficial o estructurado de análisis de datos o aprendizaje automático (aparte de las recientes ofertas en línea) y aprendí la mayor parte de lo que sé de leer y probar cosas. Sé que estoy lejos de poder conseguir un trabajo. Mi pregunta no es qué es mejor ( como esta...
Necesito automatizar el pronóstico de series temporales, y no sé de antemano las características de esas series (estacionalidad, tendencia, ruido, etc.). Mi objetivo no es obtener el mejor modelo posible para cada serie, sino evitar modelos bastante malos. En otras palabras, obtener pequeños...
Para una variable aleatoria ( ) Siento intuitivamente que debería ser igual a ya que por la propiedad sin memoria la distribución de es la misma que la de pero desplazada a la derecha por .X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] =
¿Cómo puedo demostrar que el producto puntual de dos funciones del núcleo es una función del
Aparentemente, El análisis de Fisher apunta a maximizar simultáneamente la separación entre clases, mientras se minimiza la dispersión dentro de clase. Una medida útil del poder de discriminación de una variable viene dada por la cantidad diagonal: Bii/WiiBii/WiiB_{ii}/W_{ii}...
Digamos que tengo un problema de selección de modelo y estoy tratando de usar AIC o BIC para evaluar los modelos. Esto es sencillo para los modelos que tienen algún número de parámetros con valores reales.kkk Sin embargo, ¿qué sucede si uno de nuestros modelos (por ejemplo, el modelo Mallows )...
Mis predicciones provenientes de un modelo de regresión logística (glm en R) no están delimitadas entre 0 y 1 como esperaba. Comprendo la regresión logística es que los parámetros de entrada y modelo se combinan linealmente y la respuesta se transforma en una probabilidad utilizando la función de...
Para comenzar, tengo una base matemática bastante profunda, pero nunca me he ocupado realmente de series de tiempo o modelos estadísticos. Así que no tienes que ser muy amable conmigo :) Estoy leyendo este documento sobre el modelado del uso de energía en edificios comerciales, y el autor hace...
Al obtener muestras de MCMC para hacer inferencia sobre un parámetro en particular, ¿cuáles son buenas guías para la cantidad mínima de muestras efectivas a las que se debe apuntar? Y, ¿cambia este consejo a medida que el modelo se vuelve más o menos
Si construyo una matriz 2D compuesta completamente de datos aleatorios, esperaría que los componentes PCA y SVD esencialmente no explicaran nada. En cambio, parece que la primera columna SVD parece explicar el 75% de los datos. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué estoy haciendo mal? Aquí está la...
La entropía diferencial de la RV gaussiana es . Esto depende de , que es la desviación estándar.σIniciar sesión2( σ2 πmi---√)log2(σ2πe)\log_2(\sigma \sqrt{2\pi e})σσ\sigma Si normalizamos la variable aleatoria para que tenga una varianza unitaria, su entropía diferencial cae. Para mí, esto es...
Soy muy nuevo en esta área y tengo dificultades para entender el concepto de rechazar la hipótesis nula basada en los resultados de la tabla ANOVA. ¿Cómo se relacionan la F calculada y el valor crítico con el valor p? Y si la F calculada es mayor que 1, ¿eso siempre indica que la hipótesis nula...