Tengo observaciones emparejadas ( , ) extraídas de una distribución desconocida común, que tiene un primer y segundo momentos finitos, y es simétrica alrededor de la media.NNNXiXiX_iYiYiY_i Sea la desviación estándar de (incondicional en ), y lo mismo para Y. Me gustaría probar la hipótesis...
Estoy buscando algunas técnicas robustas para eliminar los valores atípicos y los errores (cualquiera sea la causa) de los datos financieros de series temporales (es decir, tickdata). Los datos de series de tiempo financieras tick-by-tick son muy desordenados. Contiene grandes brechas (de tiempo)...
La siguiente pregunta es uno de esos santos griales para mí desde hace un tiempo, espero que alguien pueda ofrecer un buen consejo. Deseo realizar una anova multiway de medidas repetidas no paramétricas utilizando R. He estado haciendo algunas búsquedas y lecturas en línea durante algún tiempo, y...
La distribución de Kolmogorov-Smirnov se conoce por la prueba de Kolmogorov-Smirnov . Sin embargo, también es la distribución del supremum del puente browniano. Como esto está lejos de ser obvio (para mí), me gustaría pedirle una explicación intuitiva de esta coincidencia. Las referencias también...
Hace unos meses publiqué una pregunta sobre las pruebas de homocedasticidad en R en SO, y Ian Fellows respondió eso (parafrasearé su respuesta muy libremente): Las pruebas de homocedasticidad no son una buena herramienta cuando se prueba la bondad de ajuste de su modelo. Con muestras pequeñas, no...
Si ajusta una función no lineal a un conjunto de puntos (suponiendo que solo haya una ordenada para cada abscisa), el resultado puede ser: Una función muy compleja con pequeños residuos. una función muy simple con grandes residuos La validación cruzada se usa comúnmente para encontrar el...
Tengo un pequeño problema que me está volviendo loco. Tengo que escribir el procedimiento para un proceso de adquisición en línea de una serie de tiempo multivariante. En cada intervalo de tiempo (por ejemplo, 1 segundo), obtengo una nueva muestra, que es básicamente un vector de coma flotante de...
Tengo una serie temporal simple con 5-10 puntos de datos por conjunto de datos a intervalos regulares. Me pregunto cuál es la mejor manera de determinar si dos conjuntos de datos son diferentes. ¿Debo probar las pruebas t en cada punto de datos, o mirar el área debajo de las curvas o hay algún tipo...
Estoy descubriendo el maravilloso mundo de los llamados "Modelos ocultos de Markov", también llamados "modelos de cambio de régimen". Me gustaría adaptar un HMM en R para detectar tendencias y puntos de inflexión. Me gustaría construir el modelo lo más genérico posible para poder probarlo a muchos...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 6 años . Esta pregunta está relacionada con mi pregunta...
Soy farmacólogo y, en mi experiencia, casi todos los trabajos de investigación biomédica básica utilizan la prueba t de Student (ya sea para respaldar la inferencia o para cumplir con las expectativas ...). Hace un par de años, me llamó la atención que la prueba t de Student no es la prueba más...
¿Alguien puede ayudarme a interpretar los puntajes de PCA? Mis datos provienen de un cuestionario sobre actitudes hacia los osos. Según las cargas, he interpretado uno de mis componentes principales como "miedo a los osos". ¿Se relacionarían los puntajes de ese componente principal con la forma en...
¿Quién de ustedes en este foro usa "> R con el multinúcleo , paquetes de nieve o CUDA , entonces para cálculos avanzados que necesitan más potencia que una CPU de estación de trabajo? ¿En qué hardware calculan estos scripts? ¿En casa / trabajo o tienen acceso al centro de datos en alguna...
En la regresión logística, ¿es necesario preocuparse tanto por la multicolinealidad como lo estaría en una regresión OLS directa? Por ejemplo, con una regresión logística, donde existe multicolinealidad, ¿tendría que ser cauteloso (como lo haría en la regresión OLS) con la inferencia de los...
Estoy tratando de implementar el algoritmo MCMC de golpe y ejecución, pero tengo algunos problemas para entender cómo hacerlo. La idea general es la siguiente: Para generar un salto de propuesta en MH, nosotros: Genere una dirección partir de una distribución en la superficie de la esfera...
Creo que es justo decir que la estadística es una ciencia aplicada, por lo que cuando se calculan los promedios y las desviaciones estándar es porque alguien está buscando tomar algunas decisiones basadas en esos números. Parte de ser un buen estadístico, entonces espero poder "sentir" cuándo se...
Desarrollé el paquete ez para R como un medio para ayudar a la gente a hacer la transición de paquetes de estadísticas como SPSS a R. Esto se logra (con suerte) simplificando la especificación de varios sabores de ANOVA y proporcionando una salida similar a SPSS (incluidos los tamaños de los...
¿Cómo debo definir una fórmula modelo en R, cuando una (o más) restricciones lineales exactas que vinculan los coeficientes está disponible? Como ejemplo, digamos que usted sabe que b1 = 2 * b0 en un modelo de regresión lineal
Dadas las variables aleatorias normales y con coeficiente de correlación , ¿cómo encuentro la correlación entre las siguientes variables aleatorias lognormales e ?X 2 ρ Y 1 Y 2X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +...
Dado que el modelado de regresión es a menudo más "arte" que ciencia, a menudo me encuentro probando muchas iteraciones de una estructura de regresión. ¿Cuáles son algunas formas eficientes de resumir la información de estas ejecuciones de modelos múltiples en un intento por encontrar el "mejor"...