Al hacer un análisis factorial (por factorización de eje principal, por ejemplo) o un análisis de componentes principales como análisis factorial, y haber realizado una rotación oblicua de las cargas, ¿qué matriz utiliza entonces para comprender qué elementos cargan en qué factores? e para...
Antecedentes: me gustaría llevar a cabo una meta-regresión utilizando estudios que tengan (1) varios resultados / constructos (= multivariante) y (2) tamaños de efectos múltiples para cada uno de estos resultados debido a diferentes medidas. Aquí hay un esquema que, con suerte, lo explica...
Estoy ejecutando algunas optimizaciones con la implementación de BFGS de optim. La función objetivo es en realidad un algoritmo computacional, no solo matemático. Descubrí que cuando agrego una penalización L1, las cosas se ralentizan bastante. ¿Por qué podría ser esto? ¿Hay algo en L1 que...
Según el teorema de Rao-Blackwell , si el estadístico es suficiente y completo para , y , entonces es un estimador imparcial uniformemente de varianza mínima (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Me pregunto cómo justificar que un estimador imparcial es un UMVUE: Si no es suficiente,...
Actualmente estoy trabajando para modelar muertes por SIDA a lo largo del tiempo usando un GLM en R. Sé que hay dos opciones posibles para la función de enlace para datos de Poisson, log y raíz cuadrada. Sé que la raíz cuadrada incluso resolvería los problemas de variabilidad, mientras que el...
Estoy investigando con regresión logística. 10 variables influyen en la variable dependiente. Uno de los mencionados es categórico (por ejemplo, entrega urgente, entrega estándar, etc.). Ahora quiero clasificar esas categorías en función de la "fuerza" de su efecto en la variable...
¿Es posible construir un modelo estadístico que prediga el próximo movimiento en un gráfico basado únicamente en movimientos pasados y la estructura del gráfico? He hecho un ejemplo para ilustrar el problema: El tiempo es discreto . En cada ronda permaneces en tu nodo / vértice actual o te...
Tengo el resumen de 5 números (mínimo, Q1, Mediano, Q3, máximo) de dos diagramas de caja y quería probar si los promedios de los grupos en los dos diagramas de caja eran significativamente diferentes. Me gustaría hacer esto usando una prueba t, pero no tengo los datos disponibles (solo el resumen...
Dado un modelo: y=β0 0+β1⋅ f+ uy=β0 0+β1⋅F+tu y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Donde es ficticio si es hembra y caso contrario, y es altura en cm. El tamaño de la muestra es en total. Además y . Calcular las estimaciones de los parámetros.FFf= 1=1=10 00 00norteFe m a l e=nortem a l e= 100 →...
Supongamos que tengo un resultado continuo yy dos predictores factoriales, cada uno con dos niveles. Uno de mis predictores categóricos drug, puede tener dos niveles ("A" o "B"), el otro es smokeYes. Cuando ejecuto un modelo de regresión, puedo elegir la línea base o el nivel de referencia drugpara...
Me pregunto sobre la finura de rejilla óptima y cuál es la relación entre la finura de rejilla y el sobreajuste en métodos de regularización como LASSO, regresión de cresta o red elástica. Supongamos que quiero ajustar un modelo de regresión usando LASSO a una muestra de 500 observaciones...
Tengo un conjunto de datos x, y que estoy usando para construir un bosque aleatorio. Los datos x son un vector de valores que incluye algunos NA. Así que solía rfImputemanejar los datos faltantes y crear un bosque aleatorio. Ahora tengo una nueva observación invisible x (con un NA) y quiero...
Tengo un conjunto de datos que contiene la actividad del usuario con 168 dimensiones, donde deseo extraer clústeres utilizando aprendizaje no supervisado. No es obvio para mí si usar un enfoque de modelado de temas en la asignación de Dirichlet latente (LDA) o los modelos de mezcla gaussiana (GMM),...
Se ha hablado sobre otras preguntas sobre cómo se puede usar el enfoque de las Pruebas de dos lados (TOST) para la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), pero me preguntaba si era posible usar directamente la estadística de prueba para mostrar que dos las distribuciones fueron similares? Según tengo...
Como es bien sabido para la distribución normal, el 68% de la masa de probabilidad está dentro de una desviación estándar de la media, el 95% dentro de dos desviaciones estándar y el 99,7% dentro de 3 desviaciones estándar. Sin embargo, tengo algunas distribuciones empíricas que son leptokurtic y...
¿Por qué un GLM predice la media y no el modo de una señal? ¿Esto no contradice la base misma detrás del GLM, es decir, la máxima probabilidad? Las ecuaciones para resolver los parámetros del modelo en un GLM se basan en la maximización de la probabilidad según lo descrito por la distribución de...
Tengo los valores medios y medianos para una muestra extraída de una distribución lognormal. Tenga en cuenta que esta no es la media y la mediana de los registros de la variable, aunque, por supuesto, puedo calcular los registros de la media y la mediana. ¿Existe una solución de forma cerrada para...
Como dice el título, ¿son intercambiables los términos función de densidad de probabilidad y distribución de probabilidad (o simplemente "distribución")? Sí no, ¿Cuál es la
Estoy usando R para realizar una regresión lineal. He visto formas de calcular los intervalos de predicción, pero estos dependen de datos homoscedastic. ¿Hay alguna forma de calcular los intervalos de predicción con datos
Digamos que sabemos la media de una distribución dada. ¿Afecta esto la estimación del intervalo de la varianza de una variable aleatoria (que de otro modo se calcula utilizando la varianza de la muestra)? Como en, ¿podemos obtener un intervalo más pequeño para el mismo nivel de...