Me gustaría saber si la estadística está completa para en una configuración .T(X1, ... ,Xnorte) =∑nortei = 1(Xyo-X¯norte)2n - 1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2norte( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) ¿Depende esto de si se conoce...
A pesar de las similitudes básicas como ambos modelos, la probabilidad de éxito en lugar de modelar la variable de respuesta directamente; Creo que hay respuestas más confiables que señalan las diferencias y similitudes entre estos modelos. Una diferencia es que, en logística, se puede usar un...
Estoy tratando de crear un modelo reducido para predecir muchas variables dependientes (DV) (~ 450) que están altamente correlacionadas. Mis variables independientes (IV) también son numerosas (~ 2000) y altamente correlacionadas. Si utilizo el lazo para seleccionar un modelo reducido para cada...
Tengo un conjunto de datos con el siguiente formato. Hay un resultado binario cáncer / no cáncer. Todos los médicos del conjunto de datos han visto a cada paciente y han emitido un juicio independiente sobre si el paciente tiene cáncer o no. Luego, los doctores dan su nivel de confianza de 5 de...
Estoy pasando por los problemas en los problemas de asignación escrita de la clase de aprendizaje profundo de Stanford NLP http://cs224d.stanford.edu/assignment1/assignment1_soln Estoy tratando de entender la respuesta para 3a donde están buscando la derivada del vector para la palabra central....
Hastie y Tibshirani mencionan en la sección 4.3.2 de su libro que en la configuración de regresión lineal, el enfoque de mínimos cuadrados es, de hecho, un caso especial de máxima verosimilitud. ¿Cómo podemos probar este resultado? PD: no ahorres detalles
Estoy confundido por lo siguiente, y no he podido encontrar la respuesta en otro lado. Estoy tratando de aprender R mientras hago algunas estadísticas, y, como ejercicio, trato de verificar los resultados de las funciones R incorporadas al hacerlas 'a mano', por así decirlo, en R. Sin embargo, ,...
Como muchos otros lo han hecho, descubrí que los recursos aquí y aquí son inmensamente útiles para comprender las células LSTM. Estoy seguro de que entiendo cómo fluyen y se actualizan los valores, y estoy lo suficientemente seguro como para agregar las "conexiones de mirilla" mencionadas, etc....
Estoy tratando de demostrar o refutar que la diferencia entre la Correlación de Spearman y la Correlación de Kendall no es más de 1 (o menos, cuanto más estricta, mejor). Supongo que no hay vínculos. En un intento de refutar el resultado usando un ejemplo de contador, verifiqué todas las...
Solo quiero revisar algunos razonamientos. Si mi muestra original es de tamaño arranco, mi proceso de pensamiento es el siguiente:nortenorten 1norte1norte\frac{1}{n} es la posibilidad de cualquier observación extraída de la muestra original. Para garantizar que el próximo sorteo no sea la...
Esta publicación se refiere a un modelo de regresión lineal bivariado, . Siempre he tomado la división de la suma total de cuadrados (SSTO) en la suma de cuadrados por error (SSE) y la suma de cuadrados para el modelo (SSR) por fe, pero una vez que comencé a pensar realmente en eso, no entiendo por...
Estoy tratando de simular un conjunto de datos que coincida con los datos empíricos que tengo, pero no estoy seguro de cómo estimar los errores en los datos originales. Los datos empíricos incluyen la heterocedasticidad, pero no estoy interesado en transformarlos, sino en utilizar un modelo lineal...
He etiquetado los datos compuestos por 10000 ejemplos positivos y 50000 ejemplos negativos, dando un total de 60000 ejemplos. Obviamente estos datos están desequilibrados. Ahora digamos que quiero crear mi conjunto de validación, y quiero usar el 10% de mis datos para hacerlo. Mi pregunta es la...
Para algún propósito, necesito generar números aleatorios (datos) de la distribución "uniforme inclinado". La "pendiente" de esta distribución puede variar en un intervalo razonable, y luego mi distribución debería cambiar de uniforme a triangular en función de la pendiente. Aquí está mi...
Estoy tratando de hacer SVD a mano: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Pero la última línea no regresa m. ¿Por qué?...
Soy nuevo en el uso de GMM. No pude encontrar ninguna ayuda apropiada en línea. ¿Podría alguien proporcionarme el recurso adecuado sobre "Cómo decidir si usar GMM se ajusta a mi problema?" o en caso de problemas de clasificación "¿Cómo decidir si tengo que usar la clasificación SVM o la...
Estoy tratando de evaluar el rendimiento de la agrupación. Estaba leyendo la documentación de skiscit-learn sobre métricas . No entiendo la diferencia entre ARI y AMI. Me parece que hacen lo mismo de dos maneras diferentes. Citando de la documentación: Dado el conocimiento de las asignaciones...
Después de mi corta experiencia en estadística, parece que el tipo de sumas de cuadrados (tipo I, II, III, IV ...) utilizados para obtener resultados ANOVA podría marcar una diferencia dramática en los resultados de las pruebas (especialmente de modelos con interacciones y faltantes) datos). Sin...
Se disculpa por el mal uso de los términos técnicos. Estoy trabajando en un proyecto de segmentación semántica a través de redes neuronales convolucionales (CNN); tratando de implementar una arquitectura de tipo Encoder-Decoder, por lo tanto, la salida es del mismo tamaño que la entrada. ¿Cómo...
Yo estaba tratando de responder a la pregunta Evaluar solidario de Importancia método de muestreo en I . Básicamente, el usuario necesita calcular ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando la distribución exponencial...