Estoy tratando de hacer una selección de modelo en algunos predictores candidatos que usan LASSO con un resultado continuo. El objetivo es seleccionar el modelo óptimo con el mejor rendimiento de predicción, que generalmente se puede hacer mediante validación cruzada K-fold después de obtener una...
Estoy usando feed-forward NN. Entiendo el concepto, pero mi pregunta es sobre los pesos. ¿Cómo puedes interpretarlos, es decir, qué representan o cómo pueden ser no desechables (dados solo coeficientes de función)? He encontrado algo llamado "espacio de pesas", pero no estoy muy seguro de lo que...
Recientemente, vimos la aparición de la Red Neural Residual, en la que cada capa consta de un módulo computacional y una conexión de acceso directo que preserva la entrada a la capa, como la salida de la capa i-ésima muestra: y i + 1 = c i + y i La red permite extraer características residuales y...
Supongamos que estoy haciendo regresión con entrenamiento, validación y conjuntos de pruebas. Puedo encontrar RMSE y R al cuadrado (R ^ 2, el coeficiente de determinación) de la salida de mi software (como la función Rm lm ()). Entiendo que la prueba RMSE (o MSE) es la medida de la bondad de...
Estaba leyendo el documento de normalización por lotes [1] y tenía una sección donde se muestra un ejemplo, tratando de mostrar por qué la normalización debe hacerse con cuidado. Honestamente, no puedo entender cómo funciona el ejemplo y estoy realmente muy curioso por entender que se escriben...
He tomado un curso de ML anteriormente, pero ahora que estoy trabajando con proyectos relacionados con ML en mi trabajo, estoy luchando bastante para aplicarlo. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo ha sido investigado / tratado anteriormente, pero no puedo encontrar temas específicos. Todos...
Estoy experimentando una regresión gradual por el bien de la diversidad en mi enfoque del problema. Entonces, tengo 2 preguntas: ¿Cuáles son las ventajas de la regresión gradual? ¿Cuáles son sus puntos fuertes específicos? ¿Qué opina sobre el enfoque híbrido, donde utiliza la regresión gradual...
Me preguntaba si había alguna técnica de aprendizaje automático (sin supervisión) para modelar datos longitudinales. Siempre he usado modelos de efectos mixtos (en su mayoría no lineales), pero me preguntaba si hay otras formas de hacerlo (usando el aprendizaje automático). Por aprendizaje...
¿Se pueden usar variables categóricas en la agrupación jerárquica? He escuchado que solo se usan variables continuas, pero he visto personas que discuten variables categóricas que pueden o no usarse también. ¿Alguien puede dar una idea?
De acuerdo, así que solo un poco confuso en algunas cosas, cualquier ayuda sería muy apreciada. Entiendo que el modelo de regresión lineal se predice a través de una expectativa condicional E(Y|X)=b+Xb+eE(Y|X)=b+Xb+eE(Y|X)=b+Xb+e ¿Asumimos que tanto como son variables aleatorias con alguna...
Estoy buscando un modelo entre los precios de las acciones de energía y el clima. Tengo el precio del MWatt comprado entre los países de Europa y muchos valores sobre el clima (archivos Grib). Cada hora en un período de 5 años (2011-2015). Precio / dia Esto es por día durante un año. Tengo esto...
Tengo datos de demanda de media hora, que es una serie de tiempo de múltiples estaciones. He utilizado tbatsen el forecastpaquete en R, y dieron resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) ¿Significa que la serie no es necesariamente para usar la...
Soy muy nuevo en las incrustaciones de palabras. Quiero visualizar cómo se ven los documentos después de aprender. Leí que t-SNE es el enfoque para hacerlo. Tengo 100K documentos con 250 dimensiones como tamaño de la incrustación. También hay varios paquetes disponibles. Sin embargo, para t-SNE,...
Supongamos que se distribuye uniformemente en . Let y . Demuestre que la correlación entre y es cero.[ 0 , 2 π ] Y = sen X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que necesitaría saber la desviación estándar del seno y el coseno, y su...
Nuestro profesor no está entrando en las matemáticas o incluso en la representación geométrica de la regresión lineal múltiple y esto me tiene un poco confundido. Por un lado, todavía se llama regresión lineal múltiple , incluso en dimensiones más altas. Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, y...
Supongamos que tengo un clasificador (podría ser cualquiera de los clasificadores estándar como árbol de decisión, bosque aleatorio, regresión logística, etc.) para la detección de fraude usando el siguiente código library(randomForest) rfFit = randomForest(Y ~ ., data = myData, ntree = 400) # A...
Dadas variables aleatorias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n iid muestreado de ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), definir Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Tenemos eso E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log...
Mi pregunta es sobre la diferencia conceptual entre Holt-Winters y ARIMA. Por lo que yo entiendo, Holt-Winters es un caso especial de ARIMA. Pero, ¿cuándo se prefiere un algoritmo sobre el otro? ¿Quizás Holt-Winters es incremental y, por lo tanto, sirve como un algoritmo en línea (más...
Dada una variable aleatoria , ¿cuál es la media y la varianza de ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Miro la distribución gamma inversa, pero la media y la varianza solo se definen para y respectivamente
¿Cuál es la forma correcta de especificar un modelo de diferencia en diferencia con datos de panel de nivel individual? Aquí está la configuración: suponga que tengo datos de panel de nivel individual incrustados en ciudades durante varios años y el tratamiento varía según el nivel de año de la...