Contexto: Tengo un grupo de sitios web donde registro la cantidad de visitas diarias: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, 4, 2, 2, 5, 3, 30, 50, 30, 30, 25, 40, .. } ... Wn Pregunta general: ¿Cómo...
Había estado usando el término "Caso Heywood" de manera informal para referirme a situaciones en las que una estimación actualizada en línea de la "respuesta finita" iterativa de la varianza se volvió negativa debido a problemas de precisión numérica. (Estoy usando una variante del método de...
Actualmente estoy evaluando la multicolinealidad en mis conjuntos de datos. ¿Qué valores de umbral de VIF e índice de condición por debajo / arriba sugieren un problema? VIF: He escuchado que VIF es un problema.≥ 10≥10\geq 10 Después de eliminar dos variables problemáticas, VIF es para cada...
Los algoritmos MCMC como el muestreo de Metropolis-Hastings y Gibbs son formas de muestreo de las distribuciones posteriores conjuntas. Creo que entiendo y puedo implementar la aceleración de las metrópolis con bastante facilidad: simplemente elige los puntos de partida de alguna manera y...
En "Los elementos del aprendizaje estadístico" (2ª ed.), P63, los autores dan las siguientes dos formulaciones del problema de regresión de crestas: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} =...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. Cerrado hace 4 años . Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no...
Estos términos se mezclan mucho, pero me gustaría saber cuáles cree que son las diferencias, si las hay.
Sea una variable aleatoria distribuida de chi-cuadrado con k grados de libertad. ¿Cuáles son los límites más agudos conocidos para las siguientes probabilidades?X∼χ2kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P[X>t]≤1−δ1(t,k)P[X>t]≤1−δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t,...
Dadas dos matrices x e y, ambas de longitud n, calzo un modelo y = a + b * x y quiero calcular un intervalo de confianza del 95% para la pendiente. Esto es (b - delta, b + delta) donde b se encuentra de la manera habitual y delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope y se.slope es el error estándar en la...
Hice esta pregunta en el sitio matemathics stackexchange y me recomendó preguntar aquí. Estoy trabajando en un proyecto de hobby y necesitaría ayuda con el siguiente problema. Un poco de contexto Digamos que hay una colección de artículos con una descripción de características y un precio....
Hice un modelo de regresión logística usando glm en R. Tengo dos variables independientes. ¿Cómo puedo trazar el límite de decisión de mi modelo en el diagrama de dispersión de las dos variables? Por ejemplo, ¿cómo puedo trazar una figura como:
Actualmente estoy recopilando datos para un experimento sobre las características psicosociales asociadas con la experiencia del dolor. Como parte de esto, estoy recopilando mediciones de GSR y BP electrónicamente de mis participantes, junto con varias medidas implícitas y de autoinforme. Tengo...
Estoy usando GNU R en una PC Ubuntu-Lucid que tiene 4 CPU. Para utilizar las 4 CPU, instalé el paquete "r-cran-multicore". Como el manual del paquete carece de ejemplos prácticos que entiendo, necesito consejos sobre cómo optimizar mi script para utilizar las 4 CPU. Mi conjunto de datos es un...
Quiero usar en la distribución para modelar retornos de activos de intervalo corto en un modelo bayesiano. Me gustaría estimar tanto los grados de libertad (junto con otros parámetros en mi modelo) para la distribución. Sé que los rendimientos de los activos son bastante no normales, pero no sé...
Existen fórmulas en línea bien conocidas para calcular promedios móviles ponderados exponencialmente y desviaciones estándar de un proceso (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Por la media, μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n y para la...
Estoy escribiendo sobre el uso de una 'distribución de probabilidad conjunta' para una audiencia que sería más probable que comprenda la 'distribución multivariada', así que estoy considerando usar la posterior. Sin embargo, no quiero perder el significado mientras hago esto. Wikipedia parece...
¿Cómo obtendrías los medios por hora para múltiples columnas de datos, durante un período diario, y mostrarías los resultados de doce "Hosts" en el mismo gráfico? Es decir, me gustaría graficar cómo se ve un período de 24 horas, para una semana de datos. El objetivo final sería comparar dos...
¿Qué es la prueba t emparejada y bajo qué circunstancias debo usar la prueba t emparejada? ¿Hay alguna diferencia entre la prueba t pareada y la prueba t por
Jeffrey Wooldridge en su Análisis econométrico de la sección transversal y los datos del panel (página 357) dice que el hessiano empírico "no garantiza que sea definitivo positivo, o incluso semidefinido positivo, para la muestra particular con la que estamos trabajando". Esto me parece incorrecto...
¿Puede alguien referirme a una buena referencia que explique la conexión entre las estadísticas bayesianas y las técnicas de modelado generativo? ¿Por qué solemos utilizar modelos generativos con técnicas bayesianas? ¿Por qué es especialmente atractivo utilizar estadísticas bayesianas en ausencia...