¿Es posible encontrar el valor p en la correlación de pearson en R? Para encontrar la correlación de Pearson, generalmente hago esto col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Pero, ¿cómo puedo encontrar el valor p de
Actualmente estoy ejecutando algunos modelos lineales de efectos mixtos. Estoy usando el paquete "lme4" en R. Mis modelos toman la forma: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Antes de ejecutar mis modelos, verifiqué la posible multicolinealidad entre los...
Tengo una matriz de correlación de retornos de seguridad cuyo determinante es cero. (Esto es un poco sorprendente ya que la matriz de correlación de la muestra y la matriz de covarianza correspondiente deberían ser teóricamente definitivas positivas). Mi hipótesis es que al menos un valor depende...
Desde hace algún tiempo, he estado buscando una buena lectura introductoria sobre Copulas para mi seminario. Estoy encontrando mucho material que habla sobre aspectos teóricos, lo cual es bueno, pero antes de pasar a ellos, estoy buscando construir una buena comprensión intuitiva sobre el...
He leído un artículo que dice que cuando se usan contrastes planificados para encontrar medios que son diferentes en un ANOVA de una sola forma, las restricciones deben ser ortogonales para que no estén correlacionadas y eviten que se infle el error de tipo I. No entiendo por qué ortogonal...
¿Existe una relación entre la regresión y el análisis discriminante lineal (LDA)? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? ¿Hay alguna diferencia si hay dos clases o más de dos
Tengo valores de p de muchas pruebas y me gustaría saber si realmente hay algo significativo después de corregir las pruebas múltiples. La complicación: mis pruebas no son independientes. El método en el que estoy pensando (una variante del Método del producto de Fisher, Zaykin et al., Genet...
Estoy interesado en el significado geométrico de la correlación múltiple RRR y el coeficiente de determinación R2R2R^2 en la regresión yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} + \epsilon_i , o en notación vectorial...
Tengo una matriz con dos columnas que tienen muchos precios (750). En la imagen a continuación tracé los residuos de la siguiente regresión lineal: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Mirando la imagen, parece ser una autocorrelación muy fuerte de los residuos. Sin embargo, ¿cómo puedo probar si la...
Quiero generar dos variables. Una es la variable de resultado binaria (digamos éxito / fracaso) y la otra es la edad en años. Quiero que la edad se correlacione positivamente con el éxito. Por ejemplo, debería haber más éxitos en los segmentos de mayor edad que en los menores. Idealmente, debería...
Preguntas: Tengo una gran matriz de correlación. En lugar de agrupar correlaciones individuales, quiero agrupar variables basadas en sus correlaciones entre sí, es decir, si la variable A y la variable B tienen correlaciones similares a las variables C a Z, entonces A y B deberían ser parte del...
He encontrado dos definiciones en la literatura para el tiempo de autocorrelación de una serie temporal débilmente estacionaria: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
(ACTUALIZACIÓN: profundicé en esto y publiqué los resultados aquí ) La lista de pruebas estadísticas con nombre es enorme. Muchas de las pruebas comunes se basan en la inferencia de modelos lineales simples, por ejemplo, una prueba t de una muestra es solo y = β + ε que se prueba contra el modelo...
El coeficiente de Pearson entre dos variables es bastante alto (r = .65). Pero cuando clasifico los valores de las variables y ejecuto una correlación de Spearman, el valor de cofficiencia es mucho más bajo (r = .30). ¿Cuál es la interpretación de
Dada una matriz de covarianza , ¿cómo generar datos de manera que tenga la matriz de covarianza de muestra \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?Σ = Σ sΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s En términos más generales: a menudo estamos...
Supongamos que tengo alguna medida para cada sujeto en cada sitio. Dos variables, sujeto y sitio, son de interés en términos de cálculo de valores de correlación intraclase (ICC). Normalmente, usaría la función lmerdel paquete R lme4y ejecutaría lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site),...
Contexto: Mientras tanto, he adquirido un conjunto de heurísticas sobre cómo trazar efectivamente la asociación entre dos variables numéricas. Me imagino que la mayoría de las personas que trabajan con datos tendrían un conjunto similar de reglas. Ejemplos de tales reglas pueden ser: Si una de...
Ha habido cierta confusión en mi cabeza acerca de dos tipos de estimadores del valor poblacional del coeficiente de correlación de Pearson. A. Fisher (1915) mostró que para la población normal bivariada, empírico es un estimador de sesgado negativamente , aunque el sesgo puede ser de una cantidad...
Me gustaría agrupar jerárquicamente mis datos, pero en lugar de usar la distancia euclidiana, me gustaría usar la correlación. Además, dado que el coeficiente de correlación varía de -1 a 1, con -1 y 1 denotando "corregulación" en mi estudio, estoy tratando a -1 y 1 como d = 0. Entonces mi cálculo...
Los análisis químicos de las muestras ambientales a menudo se censuran a continuación en los límites de notificación o en varios límites de detección / cuantificación. Este último puede variar, generalmente en proporción a los valores de otras variables. Por ejemplo, una muestra con una alta...