El punto central de AIC o cualquier otro criterio de información es que menos es mejor. Entonces, si tengo dos modelos M1: y = a0 + XA + e y M2: y = b0 + ZB + u, y si el AIC del primero (A1) es menor que el del segundo (A2), entonces M1 tiene un mejor ajuste desde el punto de vista de la teoría de...
Contexto: Soy estudiante de doctorado en psicología. Al igual que con muchos estudiantes de doctorado en psicología, sé cómo realizar diversos análisis estadísticos utilizando software estadístico, hasta técnicas como PCA, árboles de clasificación y análisis de conglomerados. Pero no es realmente...
Tengo un problema para calcular el coeficiente de correlación de Pearson de los conjuntos de datos con una desviación estándar posiblemente cero (es decir, todos los datos tienen el mismo valor). Supongamos que tengo los siguientes dos conjuntos de datos: float x[] = {2, 2, 2, 3, 2}; float y[] =...
Antecedentes Estoy diseñando una simulación de Monte Carlo que combina las salidas de series de modelos, y quiero estar seguro de que la simulación me permitirá hacer afirmaciones razonables sobre la probabilidad del resultado simulado y la precisión de esa estimación de probabilidad. La...
Me dan una cuadrícula de valores enteros positivos. Estos números representan una intensidad que debería corresponder a la fuerza de creencia de una persona que ocupa esa ubicación de la cuadrícula (un valor más alto indica una creencia más alta). En general, una persona tendrá influencia sobre...
De Econometrics , por Fumio Hayashi (Chpt 1): Homocedasticidad incondicional: El segundo momento de los términos de error E (εᵢ²) es constante a través de las observaciones La forma funcional E (εᵢ² | xi) es constante a través de las observaciones Homocedasticidad condicional: Se levanta la...
Actualmente estoy usando el análisis de componentes principales para seleccionar variables para usar en el modelado. Por el momento, hago mediciones A, B y C en mis experimentos. Lo que realmente quiero saber es: ¿puedo hacer menos mediciones y dejar de registrar C y / o B para ahorrar tiempo y...
Si un artículo sigue la distribución normal, el promedio también sigue la distribución normal. ¿Qué pasa con el mínimo y el
Tengo un conjunto de datos mensuales de temperatura de la superficie del mar (SST) y quiero aplicar alguna metodología de clúster para detectar regiones con patrones de SST similares. Tengo un conjunto de archivos de datos mensuales que se ejecutan desde 1985 hasta 2009 y quiero aplicar el...
Stack Exchange, como todos lo sabemos, es una colección de sitios de preguntas y respuestas con temas diversificados. Suponiendo que cada sitio es independiente el uno del otro, dadas las estadísticas que tiene un usuario, ¿cómo calcular su "redondez" en comparación con el siguiente tipo? ¿Cuál es...
Me pregunto si hay una fórmula de tamaño de muestra como la fórmula de Lehr que se aplica a una prueba F. La fórmula de Lehr para las pruebas t es n=16/Δ2n=16/Δ2n = 16 / \Delta^2 , donde ΔΔ\Delta es el tamaño del efecto ( por ejemplo, Δ=(μ1−μ2)/σΔ=(μ1−μ2)/σ\Delta = (\mu_1 - \mu_2) / \sigma ). Esto...
Existen diferentes métodos para la predicción de variables ordinales y categóricas. Lo que no entiendo es cómo importa esta distinción. ¿Hay un ejemplo simple que pueda aclarar qué sale mal si abandono el pedido? ¿En qué circunstancias no importa? Por ejemplo, si las variables independientes...
¿Alguien sabe el significado de los efectos parciales promedio? ¿Qué es exactamente y cómo puedo calcularlos? Aquí hay una referencia que podría
Quiero usar BIC para la selección del modelo HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Entonces, ¿cómo cuento el número de parámetros en el modelo HMM? Considere un simple HMM de 2 estados, donde tenemos los siguientes datos: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 5 5 3 3...
En el análisis de componentes principales, los primeros componentes principales son las direcciones ortogonales con la varianza máxima. En otras palabras, el primer componente principal se elige como la dirección de la varianza máxima, el segundo componente principal se elige como la dirección...
Estoy muy interesado en el potencial del análisis estadístico para la simulación / pronóstico / estimación de funciones, etc. Sin embargo, no sé mucho al respecto y mi conocimiento matemático aún es bastante limitado: soy un estudiante de pregrado en ingeniería de software. Estoy buscando un...
Tengo una muestra ponderada, para la cual deseo calcular cuantiles. 1 Idealmente, donde los pesos son iguales (ya sea = 1 o no), los resultados serían consistentes con los de scipy.stats.scoreatpercentile()y R's quantile(...,type=7). Un enfoque simple sería "multiplicar" la muestra usando los...
¿Cómo defino la distribución de una variable aleatoria modo que un sorteo de tenga correlación con , donde es un sorteo único de una distribución con función de distribución acumulativa ? Y ρ x 1 x 1 F X ( x )YYYYYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Me gustaría trazar cuatro gráficos de barras en...
El bootstrap, en su forma estándar, se puede usar para calcular los intervalos de confianza de las estadísticas estimadas, siempre que las observaciones sean idóneas. I. Visser y col. en " Intervalos de confianza para parámetros de modelo de Markov ocultos ", se utilizó una rutina de arranque...