¿Es correcta la siguiente fórmula si quiero medir el error estándar de la mediana en el caso de una muestra pequeña con distribución no normal (estoy usando python)? sigma=np.std(data) n=len(data)
Me pregunto si alguien podría decirme si he calculado correctamente el intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. El tamaño de la muestra es 34, de los cuales 19 son mujeres y 15 son hombres. Por lo tanto, la diferencia en proporciones es 0.1176471. Calculo el intervalo de...
La divergencia de Kullback-Leibler es una métrica para comparar dos funciones de densidad de probabilidad, pero ¿qué métrica se utiliza para comparar dos GP e
Noté que en la distribución Normal, la probabilidad es igual a cero, mientras que para la distribución de Poisson, no será igual a cero cuando c es un número entero no negativo.PAG( x = c )PAG(X=C)P(x=c)CCc Mi pregunta es: ¿la probabilidad de cualquier constante en la distribución normal es igual...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Ahora que tengo un Rmarco de datos (capacitación), ¿alguien puede decirme cómo...
Estoy buscando un paquete de imputación KNN. He estado mirando el paquete de imputación ( http://cran.r-project.org/web/packages/imputation/imputation.pdf ) pero, por alguna razón, la función de imputación KNN (incluso cuando se sigue el ejemplo de la descripción) solo parece para imputar valores...
En psicología y otros campos, a menudo se emplea una forma de regresión gradual que implica lo siguiente: Observe los predictores restantes (al principio no hay ninguno en el modelo) e identifique el predictor que resulta en el mayor cambio de r-cuadrado; Si el valor p del cambio de r-cuadrado...
Utilizo un modelo GARCH estándar: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Tengo diferentes estimaciones de los coeficientes y necesito interpretarlos. Por lo...
Estoy interesado en encontrar un método para generar datos correlacionados, no normales. Entonces, idealmente, algún tipo de distribución que tome una matriz de covarianza (o correlación) como parámetro y genere datos que la aproximen. Pero aquí está el truco: el método que estoy tratando de...
Estoy interesado en el modelado de datos de respuesta binaria en observaciones emparejadas. Nuestro objetivo es hacer una inferencia sobre la efectividad de una intervención pre-post en un grupo, ajustando potencialmente varias covariables y determinando si existe una modificación del efecto por...
Tengo un conjunto de datos de medidas repetidas desequilibradas para analizar, y he leído que la forma en que la mayoría de los paquetes estadísticos manejan esto con ANOVA (es decir, la suma de cuadrados del tipo III) es incorrecta. Por lo tanto, me gustaría usar un modelo de efectos mixtos para...
Acabo de ver una conferencia sobre inferencia estadística ("comparación de proporciones y medios"), parte de una introducción al curso en línea de estadísticas. El material tenía tan poco sentido para mí como siempre lo hace (a estas alturas debo haber visto estas cosas docenas de veces,...
He escuchado la siguiente expresión antes: "La optimización es la raíz de todo mal en las estadísticas". Por ejemplo, la respuesta principal en este hilo hace esa declaración en referencia al peligro de optimizar demasiado agresivamente durante la selección del modelo. Mi primera pregunta es...
He estado tratando de entender el algoritmo de Metropolis-Hastings para escribir un código para estimar los parámetros de un modelo (es decir, F( x ) = a ∗ xF(X)=un∗Xf(x)=a*x ). Según la bibliografía, el algoritmo Metropolis-Hastings tiene los siguientes pasos: Generar Yt∼ q( yEl | Xt)Yt∼q(yEl...
Este es un seguimiento, pero también una pregunta diferente de la anterior . Leí en Wikipedia que " Un estimador imparcial mediano minimiza el riesgo con respecto a la función de pérdida de desviación absoluta, como lo observó Laplace ". Sin embargo, mis resultados de simulación de Monte Carlo no...
Estaba pasando por algunas conferencias relacionadas con MCMC. Sin embargo, no encuentro un buen ejemplo de cómo se usa. ¿Alguien puede darme un ejemplo concreto? Todo lo que puedo ver es que corren una cadena de Markov y dicen que su distribución estacionaria es la distribución deseada. Quiero un...
No parece haber una forma estándar de tratar los datos faltantes en el contexto de la familia de modelos de suavizado exponencial. En particular, la implementación de R llamada ets en el paquete de pronóstico parece tomar la subsecuencia más larga sin datos faltantes, y el libro "Pronóstico con...
Tengo problemas para entender la maldición de la dimensionalidad. Específicamente, lo encontré mientras hacía el scikit-learntutorial en python. ¿Alguien puede explicar lo siguiente de una manera más simple? Lo siento, he estado tratando de entender durante mucho tiempo y no puedo entender cómo se...
Me gustaría generar pares de números aleatorios con cierta correlación. Sin embargo, el enfoque habitual de usar una combinación lineal de dos variables normales no es válido aquí, porque una combinación lineal de variables uniformes ya no es una variable distribuida uniformemente. Necesito que las...
Sorprendentemente, no pude encontrar una respuesta a la siguiente pregunta usando Google: Tengo algunos datos biológicos de varias personas que muestran un comportamiento de crecimiento más o menos sigmoide en el tiempo. Por lo tanto, deseo modelarlo utilizando un crecimiento logístico...