Pensé que podría jugar con alguna selección variable bayesiana, siguiendo una buena publicación de blog y los documentos vinculados en ella. Escribí un programa en rjags (donde soy un novato) y obtuve datos de precios para Exxon Mobil, junto con algunas cosas que es poco probable que expliquen sus...
Al ejecutar la regresión de cresta, ¿cómo interpreta los coeficientes que terminan siendo más grandes que sus coeficientes correspondientes bajo mínimos cuadrados (para ciertos valores de )? ¿No se supone que la regresión de cresta reduce los coeficientes monotónicamente?λλ\lambda En una nota...
Me gustaría crear un bosque aleatorio usando el siguiente proceso: Construya un árbol en muestras aleatorias de los datos y características usando la ganancia de información para determinar divisiones Termine un nodo de hoja si excede una profundidad predefinida O cualquier división daría como...
Actualmente estoy trabajando en un modelo de regresión donde solo tengo variables categóricas / factoriales como variables independientes. Mi variable dependiente es una relación transformada logit. Es bastante fácil ejecutar una regresión normal en R, ya que R sabe automáticamente cómo codificar...
Imagine la siguiente configuración: tiene 2 monedas, la moneda A que se garantiza que es justa y la moneda B que puede ser justa o no. Se le pide que haga 100 lanzamientos de monedas, y su objetivo es maximizar el número de caras . Su información previa sobre la moneda B es que fue lanzada 3 veces...
Estoy usando la regresión cuantil (por ejemplo, a través de gbmo quantregen R), sin centrarme en la mediana, sino en un cuantil superior (por ejemplo, 75º). Viniendo de un entorno de modelado predictivo, quiero medir qué tan bien se ajusta el modelo en un conjunto de prueba y poder describir esto a...
Me han dado datos x = c(21,34,6,47,10,49,23,32,12,16,29,49,28,8,57,9,31,10,21,26,31,52,21,8,18,5,18,26,27,26,32,2,59,58,19,14,16,9,23,28,34,70,69,54,39,9,21,54,26) y = c(47,76,33,78,62,78,33,64,83,67,61,85,46,53,55,71,59,41,82,56,39,89,31,43,29,55,
Sí, hay otros tipos de intervalos de confianza (IC). Uno de los IC más populares se basa en la desigualdad Dvoretzky – Kiefer – Wolfowitz , que establece que P[supx|F^n(x)−F(x)|>ϵ]≤2exp(−2nϵ2).P[supx|F^n(x)−F(x)|>ϵ]≤2exp(−2nϵ2).P\left[\sup_{x}\vert \hat{F}_n(x)-F(x)\vert>\epsilon\right]\leq...
Los datos que tengo son un valor de pendiente de regresión de y ~ tiempo, un error estándar, un valor n y un valor p, para una especie en particular en dos áreas diferentes. Quiero verificar si la pendiente de regresión para un área es significativamente diferente de la pendiente de regresión para...
Me preguntaba si la regresión de Poisson tiene un término de error. ¿Puede una regresión de Poisson tener efectos aleatorios y un término de error? Estoy confundido sobre este punto. En la regresión logística, no hay término de error porque su variable de resultado es binaria. ¿Es ese el único...
Estoy interesado en obtener una estimación imparcial de R2R2R^2 en una regresión lineal múltiple. Al reflexionar, puedo pensar en dos valores diferentes que una estimación imparcial de R2R2R^2 podría estar tratando de igualar. Fuera de la muestra :R2R2R^2 el r-cuadrado que se obtendría si la...
Quiero incluir el tiempo dedicado a hacer algo (semanas de lactancia materna, por ejemplo) como una variable independiente en un modelo lineal. Sin embargo, algunas observaciones no se involucran en el comportamiento en absoluto. Codificarlos como 0 no es realmente correcto, porque 0 es...
Actualmente tengo un problema para entender la sintaxis de R para ajustar un GLM usando la distribución Gamma. Tengo un conjunto de datos, donde cada fila contiene 3 covariables ( ), una variable de respuesta ( ) y un parámetro de forma ( ). Quiero modelar la escala de la distribución Gamma como...
Recientemente, las preguntas de exploración aleatoria activaron un recuerdo de comentarios fuera de la mano de uno de mis profesores hace unos años, advirtiendo sobre el uso de proporciones en los modelos de regresión. Entonces comencé a leer sobre esto, y finalmente llegué a Kronmal 1993. Quiero...
Tengo un modelo económico teórico que es el siguiente, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Entonces la teoría dice que hay factores , y para estimar .x 2 x 3 yx1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Ahora tengo los datos reales y necesito estimar , , . El problema es...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 6 meses . Al probar el supuesto de regresión paralela en...
Investigué sobre k-means y esto es lo que obtuve: k-means es uno de los algoritmos más simples que utiliza un método de aprendizaje no supervisado para resolver problemas de agrupamiento conocidos. Funciona muy bien con grandes conjuntos de datos. Sin embargo, también hay inconvenientes de K-Means...
Soy nuevo en el lenguaje R. Me gustaría saber cómo simular a partir de un modelo de regresión lineal múltiple que cumpla con los cuatro supuestos de la regresión. Ok, gracias. Digamos que quiero simular los datos basados en este conjunto de
¿Cómo probar la igualdad simultánea de los coeficientes elegidos en el modelo logit o probit? ¿Cuál es el enfoque estándar y cuál es el enfoque del estado del
Según M. Katz en su libro Análisis multivariable (Sección 1.2, página 6), " Un factor de confusión está asociado con el factor de riesgo y está relacionado causalmente con el resultado " . ¿Por qué el factor de confusión debe estar relacionado causalmente con el resultado? ¿Sería suficiente que el...