Necesito generar números aleatorios siguiendo la distribución Normal dentro del intervalo . (Estoy trabajando en R.)(a,b)(a,b)(a,b) Sé que la función rnorm(n,mean,sd)generará números aleatorios siguiendo la distribución normal, pero ¿cómo establecer los límites de intervalo dentro de eso? ¿Hay...
Después de algunas búsquedas, encuentro muy poco sobre la incorporación de los pesos de observación / errores de medición en el análisis de componentes principales. Lo que encuentro tiende a depender de enfoques iterativos para incluir ponderaciones (por ejemplo, aquí ). Mi pregunta es ¿por qué es...
Podría usar alguna orientación sobre la presentación de algunos datos. Este primer gráfico es una comparación de casos y controles para la citocina IL-10. He configurado manualmente el eje y para incluir el 99% de los datos. La razón por la que configuré esto manualmente es porque el grupo de...
Esta es mi primera publicación en StackExchange, pero la he estado utilizando como recurso durante bastante tiempo, haré todo lo posible para usar el formato apropiado y realizar las ediciones apropiadas. Además, esta es una pregunta de varias partes. No estaba seguro de si debía dividir la...
La respuesta a la pregunta ¿ Relación entre los coeficientes de correlación phi, Matthews y Pearson? muestra que los tres métodos de coeficientes son todos equivalentes. No soy de estadísticas, por lo que debería ser una pregunta fácil. El artículo de Matthews
Estoy volviendo a publicar una "respuesta" a una pregunta que hice hace unas dos semanas aquí: ¿Por qué es útil el Jeffreys anterior? Sin embargo, realmente era una pregunta (y tampoco tenía derecho a publicar comentarios en ese momento), así que espero que esté bien hacer esto: En el enlace...
Tengo algunos datos que ajusté usando un modelo LOESS en R, dándome esto: Los datos tienen un predictor y una respuesta, y es heteroscedastic. También agregué intervalos de confianza. El problema es que los intervalos son intervalos de confianza para la línea, mientras que estoy interesado en...
Una vez que he construido un modelo de bosque aleatorio (regresión) en R, la llamada rf$importanceme proporciona dos medidas para cada variable predictiva, %IncMSEy IncNodePurity. ¿La interpretación de que las variables predictoras con %IncMSEvalores más pequeños es más importante que las variables...
Se puede realizar una regresión logit en R usando dicho código: > library(MASS) > data(menarche) > glm.out = glm(cbind(Menarche, Total-Menarche) ~ Age, + family=binomial(logit), data=menarche) > coefficients(glm.out) (Intercept) Age -21.226395 1.631968 Parece que el algoritmo de...
Estaba leyendo acerca de Jeffreys antes en la wikipedia: Jeffreys Prior y vi que después de cada ejemplo, describe cómo una transformación estabilizadora de la varianza convierte a Jeffreys prior en un uniforme previo. Como ejemplo, para el caso de Bernoulli, establece que para una moneda con cara...
Estoy tratando de entender el resultado de la función de prueba de Kolmogorov-Smirnov (dos muestras, dos caras). Aquí hay una prueba simple. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov...
En primer lugar, disculpas por publicar una pregunta que ya se ha discutido extensamente aquí , aquí , aquí , aquí , aquí, y para recalentar un viejo tema. Sé que @DikranMarsupial ha escrito sobre este tema extensamente en publicaciones y artículos de revistas, pero todavía estoy confundido, y a...
¿Cómo hacemos para calcular un posterior con un N ~ anterior (a, b) después de observar n puntos de datos? Supongo que tenemos que calcular la media muestral y la varianza de los puntos de datos y hacer algún tipo de cálculo que combine lo posterior con lo anterior, pero no estoy muy seguro de cómo...
He leído las siguientes publicaciones para la validación cruzada anidada y todavía no estoy 100% seguro de lo que debo hacer con la selección del modelo con validación cruzada anidada: Validación cruzada anidada para la selección del modelo Selección de modelo y validación cruzada: la forma...
He estado aprendiendo sobre el modelo de riesgo proporcional de Cox. Tengo mucha experiencia ajuste modelos de regresión logística, y los modelos de manera de construir la intuición que he estado comparando ajuste usando coxphDel R "supervivencia" con modelos de regresión logística aptos utilizando...
Tengo datos sobre comportamientos de movimiento (tiempo de sueño, sedentario y actividad física) que suman aproximadamente 24 (como en horas por día). Quiero crear una variable que capture el tiempo relativo empleado en cada uno de estos comportamientos: me han dicho que una transformación de...
Estoy leyendo el siguiente blog sobre la red neuronal LSTM: http://machinelearningmastery.com/understanding-stateful-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/ El autor da nueva forma al vector de entrada X como [muestras, pasos de tiempo, características] para diferentes configuraciones de...
Es bien sabido que la regresión lineal con una penalización de es equivalente a encontrar la estimación MAP dada una Gaussiana anterior sobre los coeficientes. Del mismo modo, usar una penalización es equivalente a usar una distribución de Laplace como la anterior.l2l2l^2l1l1l^1 No es raro usar...
Estoy usando Lasso para la selección de características en una configuración dimensional relativamente baja (n >> p). Después de ajustar un modelo de lazo, quiero usar las covariables con coeficientes distintos de cero para ajustar un modelo sin penalización. Estoy haciendo esto porque quiero...
Pensando en usar redes neuronales recurrentes para el pronóstico de series de tiempo. Básicamente implementan una especie de regresión automática no lineal generalizada, en comparación con los modelos ARMA y ARIMA que utilizan la regresión automática lineal. Si estamos realizando una regresión...