Al ejecutar la regresión de cresta, ¿cómo interpreta los coeficientes que terminan siendo más grandes que sus coeficientes correspondientes bajo mínimos cuadrados (para ciertos valores de )? ¿No se supone que la regresión de cresta reduce los coeficientes monotónicamente?λλ\lambda En una nota...
Supongamos que tenemos el siguiente modelo de regresión logística: logit ( p ) = β0 0+ β1X1+ β2X2logit(p)=β0+β1x1+β2x2\text{logit}(p) = \beta_0+\beta_{1}x_{1} + \beta_{2}x_{2} ¿Es las probabilidades del evento cuando y ? En otras palabras, ¿son las probabilidades del evento cuando y están en los...
Tengo algunas dificultades para comprender la interpretación de la prueba KS de 2 muestras y cómo es diferente de una prueba t normal entre 2 grupos. Digamos que tengo hombres y mujeres haciendo alguna tarea y yo obtengo algunos puntajes de esa tarea. Mi objetivo final es determinar si los hombres...
Acabo de ejecutar un GLM binomial negativo y esta es la salida: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std. Error z...
En probabilidad y estadística, el concepto de "azar" y "aleatoriedad" se utilizan con frecuencia. A menudo, el concepto de una variable aleatoria se usa para modelar eventos que ocurren debido al azar. Mi pregunta se refiere al término "aleatorio". ¿Qué es al azar? ¿Existe realmente la...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 5 años . Call: glm(formula = darters ~ river + pH + temp,...
He estado tratando de discernir qué significa exactamente la salida "coef" y "(exp) coef" de coxph. Parece que el "(exp) coef" son comparaciones de la primera variable en el modelo de acuerdo con el grupo asignado en el comando. ¿Cómo llega la función coxph a los valores de "coef" y "(exp)...
A menudo escucho la afirmación de que las estadísticas bayesianas pueden ser muy subjetivas. El argumento principal es que la inferencia depende de la elección de un previo (a pesar de que uno podría usar el principio de indiferencia o entropía máxima para elegir un previo). En comparación, según...
Utilizo un modelo GARCH estándar: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Tengo diferentes estimaciones de los coeficientes y necesito interpretarlos. Por lo...
Me he encontrado con estos dos términos que se usan indistintamente en muchos contextos. Básicamente, un moderador (M) es un factor que afecta la relación entre X e Y. El análisis de moderación generalmente se realiza utilizando un modelo de regresión. Por ejemplo, el género (M) puede afectar la...
Tengo una pregunta sobre mi uso de un modelo mixto / lmer. El modelo básico es este: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) El grupo y la condición son factores: el grupo tiene dos niveles (grupo A, grupo B) y la condición tiene tres niveles (condición1, condición2, condición3). Son...
Me gusta entender la diferencia entre con o sin modelo de intercepción en regresión logística ¿Hay alguna diferencia entre ellos, excepto que con la intersección los coeficientes consideran el log (odds ratio) en relación con el grupo de referencia y sin la intersección consideran el log (odds)?...
Estoy trabajando en una regresión logística múltiple en R usando glm. Las variables predictoras son continuas y categóricas. Un extracto del resumen del modelo muestra lo siguiente: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02...
Estoy familiarizado con el concepto de variables categóricas y la respectiva codificación de variables ficticias que nos permite ajustar un nivel como línea de base para evitar la colinealidad. También estoy familiarizado con la forma de interpretar las estimaciones de parámetros de tales modelos:...
Estaba leyendo los modelos lineales de libros de texto de Faraway con R (primera edición) el fin de semana pasado. Faraway tenía un capítulo llamado "Estrategia estadística e incertidumbre modelo". Describió (página 158) que genera artificialmente algunos datos usando un modelo muy complicado, a...
Entonces, quiero ajustar un modelo binomial negativo de efectos aleatorios. Para tal modelo, STATA puede producir coeficientes exponenciados. Según el archivo de ayuda, dichos coeficientes se pueden interpretar como relaciones de tasa de incidencia. Desafortunadamente, no soy un hablante nativo de...
Para algunas mediciones, los resultados de un análisis se presentan adecuadamente en la escala transformada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es deseable presentar los resultados en la escala de medición original (de lo contrario, su trabajo es más o menos inútil). Por ejemplo, en el caso...
El error estándar de la expresión de intercepción ( β 0 ) en y = β 1 x + β 0 + ε está dada por S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilon dondeˉxes la media de
Estaba usando las kmeansinstrucciones de R para realizar el algoritmo k-means en el conjunto de datos de iris de Anderson. Tengo una pregunta sobre algunos parámetros que obtuve. Los resultados son: Cluster means: Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 1 5.006000 3.428000 1.462000...
Para parte de una pregunta de tarea, se me pidió que calcule la media recortada para un conjunto de datos eliminando la observación más pequeña y más grande, e interpretar el resultado. La media recortada fue menor que la media no recortada. Mi interpretación fue que esto se debía a que la...