Supongamos que tenemos muestras de dos variables aleatorias independientes de Bernoulli, y .B e r ( θ1)simir(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)B e r ( θ2)simir(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) ¿Cómo demostramos que ?( X¯1- X¯2) - ( θ1- θ2)θ1( 1 - θ1)norte1+ θ2( 1 - θ2)norte2--------------√→renorte( 0 , 1...
¿Cómo ajusto los parámetros de una distribución t, es decir, los parámetros correspondientes a la 'media' y 'desviación estándar' de una distribución normal? Supongo que se llaman 'media' y 'escala / grados de libertad' para una distribución t? El siguiente código a menudo produce errores de...
Siempre me han dicho que un CDF es único, sin embargo, un PDF / PMF no es único, ¿por qué es eso? ¿Puedes dar un ejemplo donde un PDF / PMF no es
Pregunta simple: ¿Cómo especificar una distribución lognormal en el argumento de la familia GLM en R? No pude encontrar cómo se puede lograr esto. ¿Por qué lognormal (o exponencial) no es una opción en el argumento familiar? En algún lugar de los R-Archives leí que uno simplemente tiene que usar...
Tengo datos de densidad de peces que estoy tratando de comparar entre varias técnicas de recolección diferentes, los datos tienen muchos ceros y el histograma parece vaugley apropiado para una distribución de Poisson, excepto que, como densidades, no son datos enteros. Soy relativamente nuevo en...
He escrito un programa que genera datos aleatorios. Si el programa funciona correctamente, esos datos deben seguir una distribución de probabilidad específica y conocida. Me gustaría ejecutar el programa, hacer algunos cálculos sobre el resultado y obtener un valor p. Antes de que nadie más lo...
Tengo dos distribuciones donde solo se conocen el resumen de 5 números (mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo) y el tamaño de la muestra. De acuerdo con la pregunta aquí , no todos los puntos de datos están disponibles. ¿Existe alguna prueba estadística no paramétrica que me...
¿El pdf y el pmf y el cdf contienen la misma información? Para mí, el pdf da toda la probabilidad a un cierto punto (básicamente el área bajo la probabilidad). Las pmf dan la probabilidad de cierto punto. El cdf da la probabilidad bajo cierto punto. Entonces, para mí, el pdf y el cdf tienen la...
Tengo observaciones emparejadas ( , ) extraídas de una distribución desconocida común, que tiene un primer y segundo momentos finitos, y es simétrica alrededor de la media.NNNXiXiX_iYiYiY_i Sea la desviación estándar de (incondicional en ), y lo mismo para Y. Me gustaría probar la hipótesis...
Siento que he visto este tema discutido aquí antes, pero no pude encontrar nada específico. Por otra parte, tampoco estoy muy seguro de qué buscar. Tengo un conjunto unidimensional de datos ordenados. Supongo que todos los puntos del conjunto se extraen de la misma distribución. ¿Cómo puedo...
La distribución de Kolmogorov-Smirnov se conoce por la prueba de Kolmogorov-Smirnov . Sin embargo, también es la distribución del supremum del puente browniano. Como esto está lejos de ser obvio (para mí), me gustaría pedirle una explicación intuitiva de esta coincidencia. Las referencias también...
¿Hay alguna información que hay sobre la distribución cuyos nnn º cumulante está dada por 1n1n\frac 1 n ? La función de generación acumulativa tiene la forma κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Lo he encontrado como la distribución limitante de...
Sea la probabilidad simplex de la dimensión K - 1 , es decir, x ∈ Δ K es tal que x i ≥ 0 y ∑ i x i = 1 .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 ¿Qué distribuciones que son frecuentes (o bien conocidas, o definidas en el pasado) sobre...
Tengo dos variables aleatorias, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 dondeU(0,1)U(0,1)U(0,1) es la distribución uniforme 0-1. Entonces, estos producen un proceso,
Sea , es decir, distribuido según una distribución dimensional de Wishart con media y grados de libertad . Me gustaría una expresión para dondeEs el determinante.E ( log | Λ | ) | Λ |Λ ∼ Wre( ν, Ψ )Λ∼Wre(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( registroEl | Λ...
¿Está bien usar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comparar dos distribuciones empíricas para determinar si parecen provenir de la misma distribución subyacente, en lugar de comparar una distribución empírica con una distribución de referencia preespecificada? Déjame intentar...
¿Hay algún buen libro que explique conceptos importantes de la teoría de la probabilidad, como las funciones de distribución de probabilidad y las funciones de distribución acumulativa? Por favor, evite referirse a libros como "Estadística matemática y análisis de datos" de John Rice que...
Muchas distribuciones tienen "mitos de origen", o ejemplos de procesos físicos que describen bien: Puede obtener datos distribuidos normalmente a partir de sumas de errores no correlacionados a través del Teorema del límite central Puede obtener datos distribuidos binomialmente de lanzamientos de...
Sé muy poco de probabilidad y estadística, y deseo aprender. Veo la palabra "distribución" utilizada en todo el lugar en diferentes contextos. Por ejemplo, una variable aleatoria discreta tiene una "distribución de probabilidad". Yo sé lo que es esto. Una variable aleatoria continua tiene una...
Tengo una aplicación basada en servlet en la que mido el tiempo necesario para completar cada solicitud a ese servlet. Ya calculo estadísticas simples como la media y la máxima; Sin embargo, me gustaría producir un análisis más sofisticado, y para hacerlo creo que necesito modelar adecuadamente...