Supongamos que se distribuye uniformemente en . Let y . Demuestre que la correlación entre y es cero.[ 0 , 2 π ] Y = sen X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que necesitaría saber la desviación estándar del seno y el coseno, y su...
Estoy leyendo el capítulo 13 "Aventuras en covarianza" en el libro ( excelente ) Replanteamiento estadístico de Richard McElreath, donde presenta el siguiente modelo jerárquico: ( Res una matriz de correlación) El autor explica que LKJcorres un previo poco informativo que funciona como un...
Parece que es realmente alto, pero esto es contradictorio para mí. ¿Alguien puede explicar? Estoy muy confundido con este problema y agradecería una explicación detallada y perspicaz. ¡Muchas gracias por
Tengo dos conjuntos de datos donde tengo ~ 250,000 valores para 78 y 35 muestras. Algunas de las muestras son miembros de una familia y esto puede tener un efecto en los datos. He calculado la correlación por pares y varía entre 0.7 y 0.95, pero me gustaría saber si hay una diferencia significativa...
En un artículo que escribí, modelé las variables aleatorias y lugar de e para eliminar eficazmente los problemas que surgen cuando e están altamente correlacionados y tienen la misma varianza (como en mi aplicación). Los árbitros quieren que les dé una referencia. Podría demostrarlo fácilmente,...
Estoy buscando la contraparte bayesiana de la prueba t de dos muestras con variaciones desiguales (la prueba de Welch). También estoy buscando una prueba multivariante, como la estadística T de Hotelling. Referencias apreciadas. Para el caso multivariante, suponga que tenemos y ( z 1 , ⋯ , z N ) ,...
Hay un modelo de regresión donde con a = 1.6 y b = 0.4 , que tiene un coeficiente de correlación de r = 0.60302 .Y= a + b XY=a+bXY = a + bXa = 1.6a=1.6a = 1.6b = 0.4b=0.4b=0.4r = 0.60302r=0.60302r = 0.60302 Si y Y son entonces conmutados alrededor y la ecuación se convierte en X = c + d Y donde c...
Digamos que como propietario de un negocio (o de marketing o cualquier persona que entienda un diagrama de dispersión) se muestra un diagrama de dispersión de dos variables: número de anuncios vs número de ventas de productos por mes durante los últimos 5 años (u otra escala de tiempo para que...
Dada una serie temporal, se puede estimar la función de autocorrelación y trazarla, por ejemplo, como se ve a continuación: ¿Qué es posible entonces leer sobre las series temporales, a partir de esta función de autocorrelación? ¿Es posible, por ejemplo, razonar sobre la estacionariedad de la...
Estoy tratando de estimar una regresión lineal múltiple en R con una ecuación como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) las preguntas y preguntas son series temporales de datos trimestrales, construidas con askings <- ts(...). El problema ahora es que obtuve residuos...
Digamos que tengo una tabla con las columnas "A", "B" ¿Existe un método estadístico para determinar si "A" hace que suceda "B"? Uno realmente no puede usar la r de Pearson, porque: solo prueba la correlación entre valores la correlación no es causalidad La r de Pearson solo puede correlacionar...
Quiero verificar si realmente entendí el análisis factorial [clásico, lineal] (FA), especialmente los supuestos que se hacen antes (y posiblemente después) de FA. Algunos de los datos deben estar inicialmente correlacionados y existe una posible relación lineal entre ellos. Después de hacer el...
Considere una regresión simple (normalidad no asumida): donde es con media y desviación estándar . ¿Las estimaciones de mínimos cuadrados de y no están correlacionadas?Yi=a+bXi+ei,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Se realizó una encuesta en la que las personas eligieron lo que usan para representar un determinado smiley e ingresaron a su país de origen. He recodificado las respuestas de texto a numérico. ¿Qué forma de análisis debería usarse (preferiblemente en SPSS) para verificar el nivel de correlación...
Descargo de responsabilidad: Esto es para un proyecto de tarea. Estoy tratando de encontrar el mejor modelo para los precios de los diamantes, dependiendo de varias variables y hasta ahora parece que tengo un modelo bastante bueno. Sin embargo, me he encontrado con dos variables que obviamente son...
Tengo un conjunto de datos de 20 años de un recuento anual de abundancia de especies para un conjunto de polígonos (~ 200 polígonos continuos de forma irregular). He estado utilizando análisis de regresión para inferir tendencias (cambio en el conteo por año) para cada polígono, así como...
Tengo dos conjuntos de datos: Mi primer conjunto de datos es el valor de una inversión (en miles de millones de dólares) contra el tiempo, cada unidad de tiempo es un trimestre desde el primer trimestre de 1947. El tiempo se extiende hasta el tercer trimestre de 2002. Mi segundo conjunto de datos...
Estoy tratando de entender el significado de cortar y cortar en la trama de series de tiempo de ACF y PACF. ¿Qué significa "Cortar después del retraso"? Esto sobre el límite? ¿Qué significa "Tails off"? En el ejemplo anterior, el libro que estoy usando para estudiar, digamos que es un proceso de...
Apliqué la prueba DW a mi modelo de regresión en R y obtuve una estadística de prueba DW de 1.78 y un valor p de 2.2e-16 = 0. ¿Esto significa que no hay autocorrelación entre los residuos porque la estadística está cerca de 2 con un valor p pequeño o significa que aunque la estadística está cerca...
Un recordatorio tradicional en las estadísticas es "la falta de correlación no implica independencia". Por lo general, este recordatorio se complementa con la afirmación psicológicamente relajante (y científicamente correcta) "cuando, sin embargo, las dos variables se distribuyen normalmente de...