Estoy tratando de entender cuál es la diferencia entre un HMM estándar y un HMM bayesiano. Wikipedia solo menciona brevemente cómo se ve el modelo, pero necesito un tutorial más detallado. ¿Alguien sabe de un documento o una implementación que pueda ver? También tengo problemas con la terminología...
Tengo 65 muestras de datos de 21 dimensiones (pegados aquí ) y estoy construyendo la matriz de covarianza a partir de ellos. Cuando se calcula en C ++, obtengo la matriz de covarianza pegada aquí . Y cuando se calcula en matlab a partir de los datos (como se muestra a continuación) obtengo la...
Estoy tratando de descomponer una serie temporal de observaciones en la estructura de varianza-covarianza y una serie aleatoria .nnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Entonces, puedo derivar la matriz de varianza-covarianza de la función de autocorrelación de . Esta será...
Estoy buscando construir un modelo predictivo donde la variable de resultado sea binaria y la entrada sea una serie de tiempo. Para hacerlo más concreto, el modelo predecirá si un cliente abandona (dejó la empresa; codificado como 1 o 0) en función de la cantidad que gastó con la empresa en los...
Tengo datos que se parecen un poco a esto: ID Status 01 A 02 G 03 E ... ... 100 G Entiendes la idea, creo. Tengo estos datos de dos poblaciones separadas (cohortes) y quiero comparar la distribución de la variable de estado en una población con la distribución en otra. La pregunta que estoy...
Estoy trabajando en un proyecto de software que implica crear un visualizador para simulaciones de inundación. Como parte de este proyecto, he creado un gradiente de agua que muestra la profundidad del agua en puntos particulares. Para establecer qué valores representarán qué colores, reviso los...
Tengo una pregunta sobre cómo un estadístico interpretaría normalmente una salida anova. Digamos que tengo salida anova de R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients: Estimate Std. Error t...
¿Alguien puede explicarme la intuición detrás de la trama dividida? Por lo que entiendo, se trata esencialmente de aleatorización restringida. Pero todavía no lo entiendo del todo. ¿Hay algún recurso o ejemplo que alguien pueda darme para
Intentando replicar los resultados del artículo publicado recientemente, Aghion, Philippe, John Van Reenen y Luigi Zingales. 2013. "Innovación y propiedad institucional". American Economic Review, 103 (1): 277-304. (Los datos y el código de estado están disponibles en
Soy un gran fanático del fútbol y también estoy interesado en el aprendizaje automático. Como proyecto para mi curso de ML, estoy tratando de construir un modelo que prediga la posibilidad de ganar para el equipo local, dados los nombres del equipo local y visitante. (Consulto mi conjunto de datos...
El siguiente es un problema de Bayesian Data Analysis 2nd ed , p. 97. Andrew Gelman no ha incluido su solución en la guía de su sitio web y me ha estado volviendo loco todo el día. Literalmente todo el día. Para algunos datos , modelados como una distribución binomial con población y parámetros de...
Sabemos que si un estimador es un estimador imparcial de theta y si su varianza tiende a 0 cuando n tiende al infinito, entonces es un estimador consistente para theta. Pero esta es una condición suficiente y no necesaria. Estoy buscando un ejemplo de un estimador que sea consistente pero cuya...
Estoy tratando de ajustar un modelo logarítmico lineal a una gran cantidad de variables de los datos de la encuesta. Hay algunas razones por las que podría ser preferible ajustar las regresiones logísticas a esos datos. Varias autoridades sugieren que estos son equivalentes. Sin embargo, tengo...
¿Existen conceptos o teorías estadísticas sobre cómo medir efectivamente la actualidad en los eventos recientes que tienen más peso que los anteriores? Estoy creando un modelo de regresión logística y me gustaría aplicar un ajuste a varios factores en función de los eventos recientes. ... o,...
La media muestral es el estimador de máxima verosimilitud de para una distribución normal . La mediana de la muestra es el estimador de máxima verosimilitud de para una distribución de Laplace (también llamada distribución exponencial doble).μμ\muNormal ( μ ,
He leído que para el SVM del clasificador de margen máximo, después de resolver el problema dual, la mayoría de los multiplicadores de lagrange resultan ser ceros. Solo los que corresponden a los vectores de soporte resultan ser positivos. ¿Porqué es
Sé que R no es particularmente útil para analizar grandes conjuntos de datos dado que R carga todos los datos en la memoria, mientras que algo como SAS hace análisis secuenciales. Dicho esto, hay paquetes como bigmemory que permiten a los usuarios realizar análisis de datos grandes (análisis...
Tengo una secuencia binaria como 11111011011110101100000000000100101011011111101111100000000000011010100000010000000011101111 Donde los grupos de la mayoría de los 1 son seguidos por un mayor número de ceros, como en la imagen a continuación (el negro representa 1): Me gustaría aplicar una...
Utilizando el excelente paquete de pronósticos de Rob Hyndman, me encontré con la necesidad no solo de tener intervalos de predicción, sino también de simular una serie de caminos futuros, dadas las observaciones pasadas de una serie temporal con estacionalidades complejas. Hay algo para series de...
Problema relacionado con la simulación de semi-informática aquí. Tengo una distribución donde P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algunas constantes byn, yx es un número entero tal que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Ahora, necesito probar de...