Wikipedia dice que: La dimensión VC es la cardinalidad del mayor conjunto de puntos que un algoritmo puede destruir. Por ejemplo, un clasificador lineal tiene una cardinalidad n + 1. Mi pregunta es ¿por qué nos importa? La mayoría de los conjuntos de datos en los que realiza una clasificación...
Estoy tratando de ajustar un modelo de ley de potencia simple a un conjunto de datos que es el siguiente: mydf: rev weeks 17906.4 1 5303.72 2 2700.58 3 1696.77 4 947.53 5 362.03 6 El objetivo es pasar la línea eléctrica y usarla para predecir revvlaues para las próximas semanas. Un montón de...
Soy bastante nuevo en R. He intentado leer sobre análisis de series de tiempo y ya he terminado Análisis de series de tiempo de Shumway y Stoffer y sus aplicaciones 3ra Edición , Excelente pronóstico de Hyndman : principios y práctica El uso de R de Avril Coghlan para el análisis de series...
Lectura Profundizando en convoluciones Me encontré con una capa de DepthConcat , un bloque de construcción de los módulos de inicio propuestos , que combina la salida de múltiples tensores de diferentes tamaños. Los autores llaman a esto "Concatenación de filtro". Parece que hay una implementación...
El análisis factorial tiene varios métodos de rotación, como varimax, quartimax, equamax, promax, oblimin, etc. No puedo encontrar ninguna información que relacione sus nombres con sus actividades matemáticas o estadísticas reales. ¿Por qué se llama "equa-max" o "quarti-max"? ¿De qué manera se...
En un modelo de mediación clásico, tenemos rutas que se muestran en el diagrama a continuación. , en el que el primer paso para probar el efecto mediador de M entre X e Y es que X está significativamente correlacionado con Y (como se muestra en el panel A en la figura). Sin embargo, me...
Tengo algunos problemas para entender la propiedad de la cadena de Markov irreductible . Se dice que irreducible significa que el proceso estocástico puede "pasar de cualquier estado a cualquier estado". Pero, ¿qué define si puede pasar del estado al estado o no?jiiijjj La página de wikipedia...
Si es una distribución de probabilidad con valores distintos de cero en , para qué tipo (s) de existe una constante tal que para todos ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt
Estoy confundido acerca de algunos detalles sobre el teorema de Slutsky : Sean , dos secuencias de elementos aleatorios escalares / vectoriales / matriciales.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Si converge en distribución a un elemento aleatorio e converge en probabilidad a una constante ,...
En el aprendizaje por refuerzo, la aproximación de función lineal a menudo se usa cuando hay grandes espacios de estado. (Cuando las tablas de búsqueda se vuelven inviables). La forma del valor con aproximación de función lineal viene dada porQ -Q−Q- Q ( s , a ) = w1F1( s , a ) + w2F2( s , a ) +...
¿Cuál es la importancia de la distinción entre modelos lineales y no lineales? La pregunta Modelo lineal no lineal versus generalizado: ¿Cómo se refiere a la regresión logística, de Poisson, etc.? y su respuesta fue una aclaración extremadamente útil de la linealidad / no linealidad de los modelos...
Antecedentes y problema Estoy usando procesos gaussianos (GP) para la regresión y la posterior optimización bayesiana (BO). Para la regresión, uso el paquete gpml para MATLAB con varias modificaciones personalizadas, pero el problema es general. Es un hecho bien conocido que cuando dos entradas...
Me interesaría recibir sugerencias sobre cuándo usar " puntajes de factores " sobre la suma simple de puntajes al construir escalas. Es decir, "refinado" sobre los métodos "no refinados" de puntuación de un factor. De DiStefano et al. (2009; pdf ), énfasis agregado: Hay dos clases principales de...
Estoy aprendiendo pruebas de aleatorización ahora mismo. Se me ocurren dos preguntas: Sí, es fácil e intuitivo cómo se calcula el valor p con la prueba de aleatorización (que creo que es lo mismo que la prueba de permutación). Sin embargo, ¿cómo podríamos generar también un intervalo de confianza...
De Wikipedia hay una definición del Criterio de información de Akaike (AIC) como , donde k es el número de parámetros y log L es la probabilidad de registro del modelo.Un yoC= 2 k - 2 logLAIC=2k−2logL AIC = 2k -2 \log L kkkIniciar sesiónLlogL\log L Sin embargo, nuestros notas Econometría en un...
Sigo leyendo en revistas de economía sobre un resultado particular utilizado en modelos de utilidad aleatorios. Una versión del resultado es: if Gumbel ( , entonces:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo este problema donde debo encontrar el pdf...
¿Cómo codificar la fecha y hora de un evento para una red neuronal? No tengo una serie temporal continua, sino algunos eventos con fecha y hora, y analizo algún tipo de interés. Este interés difiere entre las mañanas y las tardes, y difiere entre los días de la semana, y entre el verano y el...
Estoy implementando PCA, LDA y Naive Bayes, para compresión y clasificación respectivamente (implementando tanto un LDA para compresión y clasificación). Tengo el código escrito y todo funciona. Lo que necesito saber, para el informe, es cuál es la definición general de error de reconstrucción ....
Supongamos que tengo las siguientes series temporales no periódicas. Obviamente, la tendencia está disminuyendo y me gustaría probarlo con alguna prueba (con valor p ). No puedo usar la regresión lineal clásica debido a una fuerte autocorrelación temporal (en serie) entre los...