Me parece que el aprendizaje conjunto siempre dará un mejor rendimiento predictivo que con una sola hipótesis de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no los usamos todo el tiempo? ¿Mi conjetura es quizás debido a limitaciones computacionales? (incluso entonces, usamos predictores débiles, así que no...
Al modelar series de tiempo, uno tiene la posibilidad de (1) modelar la estructura correlacional de los términos de error como, por ejemplo, un proceso AR (1) (2) incluye la variable dependiente rezagada como una variable explicativa (en el lado derecho) Entiendo que a veces hay razones...
Obtuve un modelo de regresión logística (vía train) para una respuesta binaria, y obtuve la matriz de confusión logística a través de confusionMatrixin caret. Me da la matriz de confusión del modelo logístico, aunque no estoy seguro de qué umbral se está utilizando para obtenerlo. ¿Cómo obtengo la...
He estado leyendo sobre el cálculo valores de en modelos mixtos y después de leer las preguntas frecuentes de R-sig, otras publicaciones en este foro (vincularía algunas pero no tengo suficiente reputación) y varias otras referencias entiendo que usando valores en el contexto de modelos mixtos son...
Esta pregunta puede ser demasiado básica. Para una tendencia temporal de un dato, me gustaría averiguar el punto donde ocurre un cambio "abrupto". Por ejemplo, en la primera figura que se muestra a continuación, me gustaría averiguar el punto de cambio utilizando algún método estadístico. Y me...
Estoy leyendo un comentario en un artículo, y el autor afirma que a veces, aunque los estimadores (encontrados por ML o cuasilikelihood máxima) pueden no ser consistentes, el poder de una prueba de razón de probabilidad o razón de cuasi-probabilidad aún puede converger a 1 ya que el número de datos...
Aprendí en las estadísticas elementales que, con un modelo lineal general, para que las inferencias sean válidas, las observaciones deben ser independientes. Cuando se produce la agrupación, la independencia ya no puede conducir a una inferencia no válida a menos que esto se tenga en cuenta. Una...
Me gustaría hacer una prueba W de Shapiro Wilk y una prueba de Kolmogorov-Smirnov en los residuos de un modelo lineal para verificar la normalidad. Me preguntaba qué residuos deberían usarse para esto: los residuos en bruto, los residuos de Pearson, los residuos estudiados o los residuos...
¿Cómo detrendo series de tiempo? ¿Está bien tomar la primera diferencia y ejecutar una prueba de Dickey Fuller, y si es estacionaria, estamos bien? También descubrí en línea que puedo eliminar la tendencia de las series de tiempo haciendo esto en Stata: reg lncredit time predict u_lncredit,...
Tengo 17 variables numéricas y 5 binarias (0-1), con 73 muestras en mi conjunto de datos. Necesito ejecutar un análisis de clúster. Sé que la distancia de Gower es una buena métrica para conjuntos de datos con variables mixtas. Sin embargo, no podía entender cómo la distancia de Gower calcula la...
¿Puede alguien proporcionar una intuición sobre por qué los momentos más altos de una distribución de probabilidad , como el tercer y cuarto momento, corresponden a asimetría y curtosis respectivamente? Específicamente, ¿por qué la desviación sobre la media elevada a la tercera o cuarta potencia...
Alrededor de 600 estudiantes tienen un puntaje en una evaluación extensa, que se puede suponer que tiene buena fiabilidad / validez. La evaluación se califica entre 100 y es una prueba de opción múltiple marcada por computadora. Esos 600 estudiantes también tienen puntajes en una segunda...
Según Fritz, Morris y Richler (2011; ver más abajo), puede calcularse como un tamaño del efecto para la prueba U de Mann-Whitney utilizando la fórmula r = zrrr Esto es conveniente para mí, ya queinformotambién en otras ocasiones. Me gustaría informar el intervalo de confianza pararademás de la...
En el aprendizaje automático, podemos usar el área bajo la curva ROC ( AUC abreviado a menudo , o AUROC) para resumir qué tan bien un sistema puede discriminar entre dos categorías. En la teoría de detección de señal, a menudo el d′d′d' (índice de sensibilidad) se usa para un propósito similar. Los...
Estoy reproduciendo desde cero los resultados en la Sección 4.2.1 de Probabilidad marginal de la salida de Gibbs Siddhartha Chib Revista de la Asociación Americana de Estadística, vol. 90, núm. 432. (diciembre de 1995), págs. 1313-1321. Es una mezcla de modelos normales con el número conocido...
(Si bien me doy cuenta de que esto no se trata estrictamente de estadísticas, se trata de la difusión de estadísticas en un entorno empresarial, por lo que asumí que todavía está dentro del rango de temas de CV) Un breve resumen de antecedentes: Nuestro entorno empresarial (y sospecho que otros...
Sé que la media de la suma de variables independientes es la suma de las medias de cada variable independiente. ¿Esto se aplica también a las variables
Es bien sabido que la eficiencia relativa asintótica (ARE) de la prueba de rango con signo de Wilcoxon es 3π≈0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955comparación con lapruebat deStudent, si los datos se obtienen de una población distribuida normalmente. Esto es cierto tanto para la prueba básica de...
Estoy tratando de probar la cointegración entre dos series de tiempo. Ambas series tienen datos semanales que abarcan ~ 3 años. Estoy tratando de hacer el método de dos pasos de Engle-Granger. Mi orden de operaciones sigue. Pruebe cada serie de tiempo para la raíz de la unidad a través de...
Digamos que depende de α . Hablando rigurosamenteXXXαα\alpha si y α son variables aleatorias, podríamos escribir p ( X ∣ α ) ;XXXαα\alphap(X∣α)p(X∣α)p(X\mid\alpha) sin embargo, si es una variable aleatoria y α es un parámetro, tenemos que escribir p ( X ; α ) .XXXαα\alphap(X;α)p(X;α)p(X;...