¿Cómo explicaría intuitivamente qué es una raíz unitaria, en el contexto de la prueba de raíz unitaria? Estoy pensando en formas de explicar mucho como he fundado en esta pregunta . El caso con la raíz unitaria es que sé (poco, por cierto) que la prueba de raíz unitaria se usa para probar la...
¿Cuál es la diferencia entre la prueba Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) y la prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF)? ¿Están probando lo mismo? ¿O necesitamos usarlos en diferentes
He visto varias veces que las personas rechazan el nulo en una prueba aumentada de Dickey-Fuller , y luego afirman que muestra que su serie es estacionaria (desafortunadamente, no puedo mostrar las fuentes de estas afirmaciones, pero imagino que existen afirmaciones similares aquí y allá en uno u...
Version corta: Tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente (o "que genera", por así decirlo) los datos tengan un término de intercepción y una tendencia de tiempo lineal positiva. Para...
Estoy tratando de probar la cointegración entre dos series de tiempo. Ambas series tienen datos semanales que abarcan ~ 3 años. Estoy tratando de hacer el método de dos pasos de Engle-Granger. Mi orden de operaciones sigue. Pruebe cada serie de tiempo para la raíz de la unidad a través de...
Estoy ejecutando la siguiente prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller) en una serie de tiempo usando la ur.df()función en el urcapaquete. El comando es: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) El resultado es: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit...
Una serie con deriva se puede modelar como donde es la deriva (constante) y . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Una serie con tendencia se puede modelar como donde es la deriva (constante), es la tendencia de tiempo determinista y...
Puedo estar mezclando mis conceptos de series temporales y no series temporales, pero ¿cuál es la diferencia entre un modelo de regresión que exhibe correlación serial y un modelo que exhibe una raíz unitaria? Además, ¿por qué puede usar una prueba de Durbin-Watson para probar la correlación en...
Tengo el plmpaquete y me gustaría ejecutar pruebas de raíz unitaria en algunas variables. Obtuve el siguiente error: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Tengo que hacer algunas pruebas de raíz unitaria para un proyecto, simplemente no estoy seguro de cómo interpretar los datos (que es lo que me han pedido que haga). Aquí está uno de mis resultados: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated...
Un proceso ARMA (p, q) es débilmente estacionario, si la raíz de su parte AR no está en el círculo unitario. Por lo tanto, su débil estacionariedad no depende de su parte MA. Pero, ¿qué pueden implicar las posiciones de las raíces de su parte MA? En las pruebas de raíz unitaria para ARIMA, una...