En la lmerfunción dentro lme4de Rhay una llamada para la construcción de una matriz de modelo de efectos aleatorios, , como se explica aquí , páginas 7 - 9.ZZZ El cálculo de implica productos de KhatriRao y / o Kronecker de dos matrices, y . ZZZJyoJyoJ_iXyoXyoX_i La matriz es un bocado: "matriz...
Según la documentación de la removeSparseTermsfunción del tmpaquete, esto es lo que implica la escasez: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix...
¿Cuáles son las ventajas de expresar un modelo ARMA como un modelo de espacio de estado y hacer pronósticos usando un filtro de Kalman? Esta metodología se utiliza, por ejemplo, en la implementación de SARIMAX de modelos de estadísticas de
¿Existe un paquete R (o incluso una función R base) que implemente el método de Fisher o Stouffer para combinar valores p? Codificar esto debería ser casi trivial, pero prefiero usar (y citar) un paquete. Código de ejemplo en esta pregunta: Método de Fisher para peinar los valores p: ¿qué pasa con...
Quiero estimar la media de una función f, es decir, dondeEX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXX e YYY son variables aleatorias independientes. Tengo muestras de f pero no de iid: hay muestras de iid para Y1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_n y para cada YiYiY_i hay ninin_i muestras de XXX :...
Si corresponde, entre ajustar una línea a múltiples "experimentos" separados y luego promediar los ajustes, o promediar los datos de los experimentos separados y luego ajustar los datos promediados. Déjame elaborar: Realizo simulaciones por computadora que generan una curva, que se muestra a...
Los problemas de clasificación con límites no lineales no se pueden resolver con un simple perceptrón . El siguiente código R tiene fines ilustrativos y se basa en este ejemplo en Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1,...
¿Cómo puedo obtener p,d and qvalores en el ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Si nos fijamos en la salida de arima_model $ arma obtenemos, [1] 1 0 0 0 1 2 0 ¿Cuál es el significado de los números que...
Contexto Estoy tratando de entender cómo R's coxph () acepta y maneja entradas repetidas para sujetos (o paciente / cliente si lo prefiere). Algunos llaman a este formato largo, otros lo llaman 'medidas repetidas'. Consulte, por ejemplo, el conjunto de datos que incluye la columna ID en la...
Probar / refutar E [ 1 A | F t ] = 0 o 1 a.s. ⇒ E [ 1 A | F s ] = E [ 1 A | F t ] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado un espacio de...
Investigo sobre juegos educativos, y algunos de mis proyectos actuales implican el uso de datos de BoardGameGeek (BGG) y VideoGameGeek (VGG) para examinar las relaciones entre los elementos de diseño de los juegos (es decir, "ambientado en la Segunda Guerra Mundial", "implica lanzar dados" ) y...
Estoy probando la cointegración usando la prueba de Johansen. He visto preguntas como cómo interpretar los resultados de la prueba, pero cuando interpreto los míos tengo algunas dudas. En mis resultados r = 3desde entonces 4.10 < 10.49, entonces no puedo formar una serie estacionaria. Es lo...
Cargue el paquete necesario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10,000 números ajustados a la distribución gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Dibuje la función de densidad de probabilidad, se supone que no sabemos a qué distribución se...
Cuando se realiza una regresión lineal bayesiana, hay que asignar un previa para la pendiente y la intersección . Como es un parámetro de ubicación, tiene sentido asignar un uniforme previo; sin embargo, me parece que es similar a un parámetro de escala y no parece natural asignarle un uniforme...
Por lo que he estado leyendo, entre otros en el sitio del grupo de consultoría de estadísticas de UCLA, las pruebas de razón de probabilidad y las pruebas de Wald son bastante similares para probar si dos modelos glm muestran una diferencia significativa en el ajuste para un conjunto de datos...
¿Cómo llamarías a este tipo de trama, y es posible crearlos en R? EDITAR: muchas gracias a todos, muy útil. Mejor título hasta ahora: ¡tramas de violín
Situación: Dos pájaros (machos y hembras) protegen sus huevos en el nido contra un intruso. Cada ave puede usar ataque o amenaza para protección, y estar presente o ausente. De los datos surge un patrón que dice que el comportamiento puede ser complementario: los ataques masculinos mientras que las...
¿Son "residuales studentizados" y "residuales estandarizados" iguales en los modelos de regresión? Construí un modelo de regresión lineal en R y quería trazar la gráfica de los valores ajustados de los residuos Studentizados v / s, pero no encontré una forma automatizada de hacerlo en...
Traté de implementar una estimación numérica de la divergencia Kullback-Leibler para dos muestras. Para depurar la implementación, extraiga las muestras de dos distribuciones normales y .N ( 1 , 2 )norte( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N (0,1)norte( 1 , 2 )N(1,2)\mathcal N (1,2) Para una estimación simple,...
Tengo un conjunto de datos de 482 observaciones. data=Populationfull Voy a hacer un análisis de asociación de genotipo para 3 SNP. Estoy tratando de construir un modelo para mi análisis y estoy usando el aov (y ~ x, data = ...). Para un rasgo tengo varios efectos fijos y covariables que he...