http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/quadprog.pdf El paquete R quadprogparece ser capaz de resolver el problema de programación cuadrática solo cuando la matrizreDD Es positivo definitivo. Sin embargo, hay un caso cuando la matriz reDDNo es positivo definido. como min (X2+y2- 6 x...
¿Por qué jerárquico? : He intentado investigar este problema, y por lo que entiendo, este es un problema "jerárquico", porque estás haciendo observaciones sobre observaciones de una población, en lugar de hacer observaciones directas de esa población. Referencia:
Tengo datos de encuestas categóricas sobre las actitudes de las personas hacia un área política determinada de 13 países. La variable de respuesta es categórica e incluye 4 respuestas distintas que no se pueden ordenar. Me gustaría construir un modelo multinomial de intersección aleatoria y...
¿Es posible realizar una selección aproximada de hiperparámetros completamente bayesianos (1) (por ejemplo, escala de covarianza) con el código GPML, en lugar de maximizar la probabilidad marginal (2)? Creo que usar métodos MCMC para resolver las integrales que involucran hiperparámetros antes...
Considere el siguiente ajuste: fit3a=glmnet(x,g4,family="multinomial",type.multinomial="grouped") ¿Cómo indico qué columnas xson categóricas / multinomiales? ¿Existe una opción para especificar el índice de las variables agrupadas? La documentación describe la opción de la...
Entonces, me parece que la función de pesos en lm da más peso a las observaciones cuanto mayor sea el valor de "peso" de la observación asociada, mientras que la función lme en lme hace exactamente lo contrario. Esto se puede verificar con una simple simulación. #make 3 vectors- c is used as an...
Un modelo de "estado del arte" para la distribución de goles marcados en un partido de fútbol es el de Dixon y Robinson (1998) "Un modelo de proceso de nacimiento para partidos de fútbol de asociación" que explica dos fenómenos clave: 1) Se marcan más goles al final de los partidos que al inicio...
Tengo dos preguntas, Pregunta 1: ¿Cómo puedo demostrar que la distribución posterior es una distribución beta si la probabilidad es binomial y la anterior es beta? Pregunta 2: ¿Cómo afectan las elecciones los parámetros anteriores a los posteriores? ¿No deberían ser todos iguales? ¿Es posible...
Sé que es posible cuando realiza una regresión lineal múltiple calcular el intervalo de confianza en el R cuadrado y en el R cuadrado ajustado. ¿Alguien sabe cómo hacerlo con
Por ejemplo, el estadístico de prueba calculado para la prueba ANOVA se compara con una distribución F, mientras que un medio de comparación de prueba t compara el estadístico de prueba con una distribución
Disculpas si esta es una pregunta muy básica. Si tenemos datos que no se distribuyen normalmente (por ejemplo, sesgada, la prueba de Shapiro-Wilk es significativa) y recurrimos a métodos basados en rangos (por ejemplo, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon), ¿debemos preocuparnos por los...
Tengo un conjunto de datos que contiene unos cientos de transacciones de tres proveedores que operan en más de 100 países durante un período de tres años. Hemos descubierto que el país de ventas no es un factor significativo en los precios alcanzados (los productos son más o menos productos...
Tengo un problema de regresión con 5-6k variables. Divido mis datos en 3 conjuntos no superpuestos: capacitación, validación y pruebas. Entreno usando solo el conjunto de entrenamiento y genero muchos modelos de regresión lineal diferentes eligiendo un conjunto diferente de 200 variables para cada...
En una distribución de Poisson, la media es igual a la varianza. Me gustaría encontrar un intervalo de confianza de la varianza. ¿Es correcto mi razonamiento a continuación? Usando el teorema del límite central, construyo un intervalo de confianza del 95% para la mediaμμ\mu L ≤ μ ≤ UL≤μ≤UL \leq...
Tratando de demostrar que esto no pertenece a una familia exponencial. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Aquí está mi enfoque: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a) =...
He leído las siguientes publicaciones que respondieron a la pregunta que iba a hacer: Utilice el modelo de bosque aleatorio para hacer predicciones a partir de datos del sensor Árbol de decisión para la predicción de salida Esto es lo que he hecho hasta ahora: comparé la regresión logística con...
Estoy trabajando con el código forestal aleatorio de Breiman ( http://stat-www.berkeley.edu/users/breiman/RandomForests/cc_manual.htm#c2 ) para la clasificación de datos satelitales (aprendizaje supervisado). Estoy usando un conjunto de datos de entrenamiento y prueba que tiene un tamaño de muestra...
Esta pregunta ha surgido en otro hilo que comencé, así que pensé que obtendría la opinión de más personas al respecto. Mi pregunta es ¿Es el residual, e, un estimador del error, ?ϵϵ\epsilon La razón por la que pregunto es la siguiente. En OLS, la varianza de los residuos, , se conoce como la...
Estoy tratando de generar conjuntos de variables aleatorias causalmente conectadas y comencé a hacer esto con un enfoque de Monte Carlo. La línea de base es un histograma medido bidimensional del que extraigo valores aleatorios. En mis ejemplos concretos, estas variables son la aceleración...
Esta es una derivación de esta pregunta: ¿Cómo comparar dos grupos con múltiples mediciones para cada individuo con R? En las respuestas allí (si entendí correctamente) aprendí que la varianza dentro del sujeto no afecta las inferencias hechas sobre las medias grupales y que está bien simplemente...