que sean variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad y que la covarianza de e sea finita, entonces la ley de la fórmula de covarianza / descomposición de covarianza total establece: ¿Cuál es la interpretación de y \ text {(ii)}
Estoy buscando una explicación 1) mecánica y 2) intuitiva de cómo se determinan los efectos de las variables individuales manteniendo constantes otras variables. En un ejemplo que usa datos de encuestas, ¿qué significa exactamente decir: "Con edad, sexo e ingresos constantes, el efecto de la...
Estoy un poco desconcertado por una fórmula presentada en "Introducción al aprendizaje estadístico" de Hastie. En el Capítulo 6, página 212 (sexta impresión, disponible aquí ), se indica que: Un yoC=R SSnorteσ^2+2 dnorteAIC=RSSnσ^2+2dnAIC = \frac{RSS}{n\hat\sigma^2} + \frac{2d}{n} Para modelos...
Supongo una configuración general de regresión, es decir, una función continua se elige de una familia { h θ } θ para ajustarse a los datos dados ( x i , y i ) ∈ X × R n , i = 1 , ... , k ( X puede ser cualquier espacio como el cubo [ 0 , 1 ] mo de hecho cualquier espacio topológico razonable) de...
Hay una gran cantidad de recursos conocidos que ofrecen consejos sobre visualización de datos. (Por ejemplo, Tufte, Stephen Few y otros , Nathan Yau .) Pero a qué campo (s) podría recurrir para obtener respuestas a preguntas como estas: ¿La crítica del gráfico circular es relevante en la...
Me gustaría sacar muestras de manera eficiente x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^d de N(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma) sujeto a la restricción de que ||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1
Estoy leyendo este artículo: el traductor de Skype donde usan CD-DNN-HMM (Redes neuronales profundas dependientes del contexto con modelos ocultos de Markov). Puedo entender la idea del proyecto y la arquitectura que han diseñado, pero no entiendo cuáles son los senones . He estado buscando una...
Antecedentes: tengo una muestra que quiero modelar con una distribución de cola pesada. Tengo algunos valores extremos, de modo que la difusión de las observaciones es relativamente grande. Mi idea era modelar esto con una distribución generalizada de Pareto, y así lo he hecho. Ahora, el cuantil...
Quiero aprender ANOVA. Antes de comenzar a aprender cómo funciona el algoritmo (qué cálculos deben hacerse) y por qué funciona, primero me gustaría saber qué problema resolvemos realmente con ANOVA, o qué respuesta tratamos de responder. En otras palabras: ¿qué es entrada y qué salida del...
Después de leer muchos documentos de aprendizaje profundo, una especie de sentimiento brusco es que existen muchos trucos en el entrenamiento de la red para obtener un rendimiento mejor de lo normal. Desde la perspectiva de la aplicación de la industria, es muy difícil desarrollar este tipo de...
Esto no es tarea. Deje XXX ser una variable aleatoria. Si E[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R} y Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0 , ¿se deduce que Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 ? Intuitivamente, esto parece obvio, pero no estoy seguro de cómo lo probaría. Sé con certeza...
Observé que la función lazo en MATLAB es relativamente lenta. Corro muchos problemas de regresión, con típicamente 1 a 100 predictores y 200 a 500 observaciones. En algunos casos, el lazo resultó ser extremadamente lento (para resolver un problema de regresión, tomó varios minutos). Descubrí que...
Suponga que tiene una distribución binomial donde el previo del parámetro es uniforme. ¿Cómo puedo obtener la distribución posterior del
Suponga que las variables aleatorias e son independientes y distribuidas. Demuestre que tiene un \ distribución de texto {Exp} (1) .X1,...,XnX1,...,XnX_1, ... , X_nY1,...,YnY1,...,YnY_1, ..., Y_nU(0,a)U(0,a)U(0,a)Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Zn=nlogmax(Y(n),X(n))min(Y(n),X(n))Z_n=...
Siempre me sorprende un poco ver anuncios psicológicos por participar en estudios experimentales. Por supuesto, las personas que responden a estos anuncios no se toman al azar y, por lo tanto, son una población autoseleccionada. Como se sabe que la asignación al azar resuelve el problema de la...
He estado luchando bastante para conciliar mi comprensión intuitiva de las distribuciones de probabilidad con las propiedades extrañas que poseen casi todas las topologías en las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, considere una variable aleatoria de mezcla : elija un gaussiano centrado...
Suponga la siguiente secuencia unidimensional: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... Las letras A, B, C, ..aquí representan eventos 'ordinarios'. Los símbolos #, $, %, ...aquí representan eventos 'especiales' El espacio temporal entre todos los eventos no es uniforme (cualquier cosa,...
Mi colega y yo estamos tratando de entender la diferencia entre la regresión logística y un SVM. Claramente están optimizando diferentes funciones objetivas. ¿Es un SVM tan simple como decir que es un clasificador discriminatorio que simplemente optimiza la pérdida de la bisagra? ¿O es más complejo...
Los valores típicos de AIC que he visto para modelos logísticos están en miles, al menos cientos. Por ejemplo, en http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ el AIC es 727.39 Si bien siempre se dice que AIC debe usarse solo para comparar modelos, quería entender qué...
Coeficiente de correlación de Matthews (MCCMCC\textrm{MCC}) es una medida para medir la calidad de una clasificación binaria ([Wikipedia] [1]). MCCMCC\textrm{MCC}La formulación se da para la clasificación binaria utilizando verdaderos positivos (TPTPTP), falsos positivos (FPFPFP), falsos negativos...