Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 8 meses . ¿Cómo ajusto un modelo lineal con errores...
Estoy tratando de entender el uso de PCA en un artículo reciente de la revista titulado "Mapeo de la actividad cerebral a escala con la computación en clúster" Freeman et al., 2014 (pdf gratuito disponible en el sitio web del laboratorio ). Utilizan PCA en datos de series temporales y utilizan los...
Estoy leyendo un libro sobre series de tiempo y comencé a rascarme la cabeza en la siguiente parte: ¿Podría alguien explicarme la intuición? No pude obtenerlo de este texto. ¿Por qué necesitamos que el proceso sea invertible? ¿Cuál es el panorama general aquí? Gracias por cualquier ayuda. Soy...
¿Podría alguien explicarme un ejemplo sobre cómo usar el filtrado DLM Kalman en R en una serie temporal? Digamos que tengo estos valores (valores trimestrales con estacionalidad anual); ¿Cómo usaría DLM para predecir los siguientes valores? Y por cierto, ¿tengo suficientes datos históricos (cuál es...
Este problema se trata realmente de la detección de incendios, pero es muy análogo a algunos problemas de detección de desintegración radiactiva. El fenómeno que se observa es esporádico y muy variable; así, una serie temporal consistirá en largas cadenas de ceros interrumpidos por valores...
Tengo una pregunta sobre los modelos ARIMA. Digamos que tengo una serie temporal que me gustaría pronosticar y un modelo parece una buena forma de realizar el ejercicio de pronóstico. Ahora las rezagadas implican que mi serie de hoy está influenciada por eventos anteriores. Esto tiene sentido....
Estoy trabajando en una simulación física 2D y estoy recopilando datos a tiempo en varios puntos. Estos puntos discretos están a lo largo de líneas verticales, con múltiples líneas en la dirección axial. Esto hace que el conjunto de datos sea efectivamente 4D. Por ejemplo, supongamos que tengo...
Hay una publicación bastante antigua en el blog de William Briggs que analiza las trampas de suavizar datos y llevarlos a análisis. El argumento clave es a saber: Si, en un momento de locura, suaviza los datos de series de tiempo y los utiliza como entrada para otros análisis, ¡aumenta...
He visto varias veces que las personas rechazan el nulo en una prueba aumentada de Dickey-Fuller , y luego afirman que muestra que su serie es estacionaria (desafortunadamente, no puedo mostrar las fuentes de estas afirmaciones, pero imagino que existen afirmaciones similares aquí y allá en uno u...
Tengo datos de series temporales y utilicé un ARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+X_t como modelo para ajustar los datos. La XtXtX_t es una variable aleatoria indicadora que es 0 (cuando no veo un evento raro) o 1 (cuando veo el evento raro). Basado en observaciones previas que tengo para...
Me gustaría detectar cambios en los datos de series temporales, que generalmente tienen la misma forma. Hasta ahora he trabajado con el changepointpaquete para R y las funciones cpt.mean(), cpt.var()y cpt.meanvar(). cpt.mean()con el método PELT funciona bien cuando los datos generalmente se...
¿Por qué las "series temporales" se llaman así? Serie significa suma de una secuencia. ¿Por qué es una serie temporal, no una secuencia temporal? ¿Es el tiempo la variable
Tengo dos series de tiempo: Un proxy para la prima de riesgo de mercado (ERP; línea roja) La tasa libre de riesgo, representada por un bono del gobierno (línea azul) Quiero probar si la tasa libre de riesgo puede explicar el ERP. Por la presente, básicamente seguí el consejo de Tsay (2010, 3a...
Tengo algunos datos de frecuencia acumulativa. Parece que una línea se ajusta muy bien a los datos, pero hay un movimiento cíclico / periódico en la línea. Me gustaría estimar cuándo la frecuencia acumulada alcanzará un cierto valor c . Cuando trazo los residuos frente a los valores ajustados,...
Espero poder hacer esta pregunta de la manera correcta. Tengo acceso a los datos de juego por juego, por lo que es más un problema con el mejor enfoque y la construcción de los datos correctamente. Lo que estoy buscando hacer es calcular la probabilidad de ganar un juego de NHL dada la puntuación...
Cuando hablamos de datos longitudinales, podemos referirnos a los datos recopilados a lo largo del tiempo de la misma materia / unidad de estudio repetidamente, por lo tanto, hay correlaciones para las observaciones dentro de la misma materia, es decir, similitud dentro de la materia. Cuando...
No estoy acostumbrado a usar variables en el formato de fecha en R. Solo me pregunto si es posible agregar una variable de fecha como una variable explicativa en un modelo de regresión lineal. Si es posible, ¿cómo podemos interpretar el coeficiente? ¿Es el efecto de un día en la variable de...
Se produce un aumento en el número de casos y muertes durante las epidemias (aumento repentino en el número) debido a la circulación de virus (como el Virus del Nilo Occidental en EE. UU. En 2002) o la disminución de la resistencia de las personas o la contaminación de alimentos o agua o el aumento...
Esta es una pregunta básica sobre los modelos MA de Box-Jenkins. Según entiendo, un modelo MA es básicamente una regresión lineal de series de tiempo los valores de YYY contra términos de error anterior et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Es decir, la observación YYY es retrocedido primero...
Pensando en usar redes neuronales recurrentes para el pronóstico de series de tiempo. Básicamente implementan una especie de regresión automática no lineal generalizada, en comparación con los modelos ARMA y ARIMA que utilizan la regresión automática lineal. Si estamos realizando una regresión...