No estoy acostumbrado a usar variables en el formato de fecha en R. Solo me pregunto si es posible agregar una variable de fecha como una variable explicativa en un modelo de regresión lineal. Si es posible, ¿cómo podemos interpretar el coeficiente? ¿Es el efecto de un día en la variable de...
Version corta: Tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente (o "que genera", por así decirlo) los datos tengan un término de intercepción y una tendencia de tiempo lineal positiva. Para...
Tengo datos mensuales de series temporales y me gustaría hacer pronósticos con detección de valores atípicos. Esta es la muestra de mi conjunto de datos: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91...
Estoy buscando algunas técnicas robustas para eliminar los valores atípicos y los errores (cualquiera sea la causa) de los datos financieros de series temporales (es decir, tickdata). Los datos de series de tiempo financieras tick-by-tick son muy desordenados. Contiene grandes brechas (de tiempo)...
Estoy tratando de educarme sobre la causalidad de Granger. He leído las publicaciones en este sitio y varios buenos artículos en línea. También me encontré con una herramienta muy útil, la Calculadora de estadísticas gratuitas de Bivariate Granger Causality , que le permite ingresar sus series de...
Soy nuevo en la página y bastante nuevo en estadísticas y R. Estoy trabajando en un proyecto para la universidad con el objetivo de encontrar la correlación entre la lluvia y el nivel de flujo de agua en los ríos. Una vez que se prueba la correlación, quiero pronosticarla / predecirla. Los datos...
Utilizando Rpara realizar la descomposición de STL, s.windowcontrola qué tan rápido puede cambiar el componente estacional. Los valores pequeños permiten un cambio más rápido. Establecer que la ventana estacional sea infinita es equivalente a forzar que el componente estacional sea periódico (es...
Tengo una serie temporal simple con 5-10 puntos de datos por conjunto de datos a intervalos regulares. Me pregunto cuál es la mejor manera de determinar si dos conjuntos de datos son diferentes. ¿Debo probar las pruebas t en cada punto de datos, o mirar el área debajo de las curvas o hay algún tipo...
Necesito pronosticar las siguientes 4 variables para la 29a unidad de tiempo. Tengo aproximadamente 2 años de datos históricos, donde 1 y 14 y 27 son todos del mismo período (o época del año). Al final, estoy haciendo una descomposición de estilo Oaxaca-Blinder en , w d , w c y p .WWWw dwrewdw...
¿Cuáles son los requisitos de estacionariedad para usar la regresión con errores ARIMA (regresión dinámica) para la inferencia? Específicamente, tengo una no estacionario continuo variable de resultado , una variable predictor continuo no estacionario x un y una variable ficticia serie tratamiento...
Al leer publicaciones en este sitio, sé que hay una función R auto.arima(en el forecast paquete ). También sé que IrishStat , un miembro de este sitio, construyó el paquete comercial autobox a principios de la década de 1980. Como estos dos paquetes existen hoy y seleccionan automáticamente los...
Tengo antecedentes moderados en el pronóstico de series de tiempo. He mirado varios libros de pronósticos y no veo las siguientes preguntas abordadas en ninguno de ellos. Tengo dos preguntas: ¿Cómo determinaría objetivamente (mediante una prueba estadística) si una serie de tiempo dada...
¿Cómo estima el modelo de pronóstico apropiado para una serie de tiempo mediante inspección visual de las parcelas ACF y PACF? ¿Cuál (es decir, ACF o PACF) le dice al AR o al MA (o ambos)? ¿Qué parte de los gráficos le dice la parte estacional y no estacional para un ARIMA estacional? Considere...
Estoy trabajando en el conjunto de datos electricitydisponibles en el paquete R TSA. Mi objetivo es averiguar si un arimamodelo será apropiado para estos datos y, finalmente, ajustarlo. Así que procedí de la siguiente manera: primero: trazar la serie de tiempo que resultó si el siguiente gráfico:...
Necesito algunos recursos para comenzar a usar redes neuronales para el pronóstico de series temporales. Soy cauteloso de implementar algún documento y luego descubrir que han exagerado mucho el potencial de sus métodos. Entonces, si tiene experiencia con los métodos que sugiere, será aún más...
Tengo un conjunto de datos que consiste en una serie de recuentos de casos mensuales de "palo roto" de varios sitios. Estoy tratando de obtener una estimación resumida única de dos técnicas diferentes: Técnica 1: Ajuste un "palo roto" con un Poisson GLM con una variable indicadora 0/1, y usando...
Tengo un gran conjunto de datos de contaminación que se han registrado cada 10 minutos durante el transcurso de 2 años, sin embargo, hay una serie de lagunas en los datos (incluidos algunos que van durante algunas semanas a la vez). Los datos parecen ser bastante estacionales y hay una gran...
¿Podría alguien decirme qué significa el término 'persistencia' en el análisis de series de tiempo? Se trata de econometría y regresión
Aquí está mi experimento: Estoy usando la findPeaksfunción en el paquete quantmod : Quiero detectar picos "locales" dentro de una tolerancia 5, es decir, las primeras ubicaciones después de que la serie temporal caiga de los picos locales en 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc,...
Estoy impresionado por la R forecast paquete , así como por ejemplo, el zoopaquete para series temporales irregulares y la interpolación de valores perdidos. Mi aplicación se encuentra en el área de pronóstico de tráfico del centro de llamadas, por lo que los datos de los fines de semana (casi)...