No sé si está totalmente fuera de tema, pero pensé que podría ser útil tener opiniones y una respuesta agregada sobre por qué la volatilidad es un tema importante en la econometría financiera. Creo que comenzó con la teoría de la cartera y la necesidad de comprender las propiedades del segundo...
Para explicar por qué tengo esa estúpida pregunta que encontrarás a continuación, debo decir que soy más una persona de aprendizaje automático. Mientras trabajaba en problemas de bioinformática, todo estaba bien. Cuando escuché palabras como "regresión" o "curtosis y asimetría", en el primer caso...
En un problema en el que estoy trabajando, tengo dos variables aleatorias, X e Y. Necesito averiguar qué tan estrechamente correlacionadas están las dos, pero son de diferentes dimensiones. El rango del espacio de filas de X es 4350, y el rango del espacio de filas de Y es sustancialmente mayor, en...
Estoy interesado en la distribución de la reducción máxima de una caminata aleatoria: Sea donde . La reducción máxima después de períodos es . Un artículo de Magdon-Ismail et. Alabama. proporciona la distribución para la reducción máxima de un movimiento browniano con deriva. La expresión implica...
Me gustaría utilizar una red neuronal para predecir series de tiempo financieras. Vengo de un entorno de TI y tengo algunos conocimientos de redes neuronales y he estado leyendo sobre estos: TDNN RNN He estado buscando paquetes R para ellos y solo encontré uno para RNN, el paquete RSNNS que...
Estoy calculando algunas probabilidades condicionales y los intervalos de confianza del 95% asociados. Para muchos de mis casos, tengo recuentos directos de xéxitos fuera de los nensayos (de una tabla de contingencia), por lo que puedo usar un intervalo de confianza binomial, como se proporciona...
Estoy trabajando en un modelo de pronóstico basado en ANN para una serie de tiempo financiera. Estoy usando 5 veces la validación cruzada y el rendimiento promedio es regular. El rendimiento en el último pliegue (la iteración donde el último segmento se omite del entrenamiento y se usa para la...
Ayúdame aquí, por favor. Quizás antes de darme una respuesta, tal vez necesites ayudarme a hacer la pregunta. Nunca he aprendido sobre el análisis de series de tiempo y no sé si eso es realmente lo que necesito. Nunca he aprendido sobre promedios suavizados por el tiempo y no sé si eso es lo que...
Estoy recopilando datos textuales sobre comunicados de prensa, publicaciones de blog, reseñas, etc. de los productos y el rendimiento de ciertas empresas. Específicamente, estoy buscando ver si hay correlaciones entre ciertos tipos y / o fuentes de dicho contenido "textual" con valoraciones de...
Me doy cuenta de que el análisis estadístico de los datos financieros es un gran tema, pero eso es exactamente por qué es necesario que haga mi pregunta mientras trato de entrar en el mundo del análisis financiero. Como en este momento no sé casi nada sobre el tema, los resultados de mis búsquedas...