Suponiendo que tengo dos variables aleatorias no independientes y quiero reducir la covarianza entre ellas tanto como sea posible sin perder demasiada "señal", ¿significa centrar la ayuda? Leí en alguna parte que el centrado medio reduce la correlación en un factor significativo, por lo que creo...
Antecedentes En informática, matemáticas y, a veces, en otros campos, los ejemplos "esotéricos" no solo pueden ser entretenidos, sino útiles para ilustrar ciertos conceptos, por ejemplo: Bogosort y Slowsort son algoritmos de clasificación muy ineficientes que pueden usarse para comprender las...
La distribución normal parece poco intuitiva hasta que aprende el CLT, lo que explica por qué es tan frecuente en la vida real. Pero, ¿surge alguna vez como la distribución "natural" de alguna
Según las referencias Libro 1 , Libro 2 y papel . Se ha mencionado que existe una equivalencia entre la regresión regularizada (Ridge, LASSO y Elastic Net) y sus fórmulas de restricción. También he visto Cross Validated 1 y Cross Validated 2 , pero no puedo ver una respuesta clara que muestre esa...
Tengo una función de probabilidad L(d|θ)L(d|θ)\mathcal{L}(d | \theta) para la probabilidad de mis datos ddd dados algunos parámetros del modelo θ∈RNθ∈RN\theta \in \mathbf{R}^N , que me gustaría estimar. Suponiendo anteriores planos sobre los parámetros, la probabilidad es proporcional a la...
En el libro de Goodfellow (2016) sobre aprendizaje profundo, habló sobre la equivalencia de la parada temprana a la regularización L2 ( https://www.deeplearningbook.org/contents/regularization.html página 247). La aproximación cuadrática de la función de costo viene dada
Estoy tratando de entender el factor Bayes (BF). Creo que son como la razón de probabilidad de 2 hipótesis. Entonces, si BF es 5, significa que H1 es 5 veces más probable que H0. Y el valor de 3-10 indica evidencia moderada, mientras que> 10 indica evidencia fuerte. Sin embargo, para el valor...
Antecedentes : tengo un doctorado en psicología social, donde las estadísticas teóricas y las matemáticas apenas se cubrieron en mi curso cuantitativo. En la escuela de pregrado y posgrado, me enseñaron (al igual que muchos de ustedes también en ciencias sociales, probablemente) a través del marco...
Estoy leyendo mucho sobre el uso de splines en varios problemas de regresión. Algunos libros (p. Ej., Modelos lineales ricamente parametrizados de Hodges ) recomiendan splines penalizadas. Otros (por ejemplo, estrategias de modelado de regresión de Harrell ) optan por splines cúbicos...
Cuando se calcula el error estándar de un coeficiente de regresión, no tenemos en cuenta la aleatoriedad en la matriz de diseño . En OLS, por ejemplo, calculamos comoXXXvar(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
El esquema estándar de la variable instrumental en términos de causalidad ( ->) es: Z -> X -> Y Donde Z es un instrumento, X una variable endógena e Y una respuesta. ¿Es posible que las siguientes relaciones: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y también son válidos? Si bien se...
Ahora estoy leyendo una nota sobre Bioestadística escrita por PMT Education, y noto las siguientes oraciones en la Sección 2.7: Un bebé nacido en el percentil 50 de masa es más pesado que el 50% de los bebés. Un bebé nacido en el percentil 25 de masa es más pesado que el 75% de los bebés. Un...
Entonces, lo que he leído sobre el profeta de Facebook es que básicamente divide la serie temporal en tendencia y estacionalidad. Por ejemplo, un modelo aditivo se escribiría como: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t con ttt el...
Las definiciones de un parámetro y estadística coinciden bastante: los parámetros y las estadísticas son características numéricas o resúmenes numéricos de una población y una muestra, respectivamente, para un estudio dado. No creo que este sea un uso común, pero ... ¿Podría el tamaño de la...
¿Qué herramientas modernas (basadas en Windows) sugiere para modelar series de tiempo
¿Cuáles son algunas buenas bibliotecas de visualización para uso en línea? ¿Son fáciles de usar y hay buena documentación?
Las pruebas de Wald, Razón de probabilidad y Multiplicador de Lagrange en el contexto de la estimación de máxima verosimilitud son asintóticamente equivalentes. Sin embargo, para muestras pequeñas, tienden a divergir bastante y, en algunos casos, dan lugar a conclusiones diferentes. ¿Cómo pueden...
Otra pregunta sobre series de tiempo de mi parte. Tengo un conjunto de datos que proporciona registros diarios de incidentes violentos en un hospital psiquiátrico durante tres años. Con la ayuda de mi pregunta anterior, he estado jugando con ella y ahora estoy un poco más feliz. Lo que tengo...
Estoy proponiendo intentar encontrar una tendencia en algunos datos a largo plazo muy ruidosos. Los datos son básicamente mediciones semanales de algo que se movió unos 5 mm durante un período de aproximadamente 8 meses. Los datos tienen una precisión de 1 mm y son muy ruidosos y cambian...
En la literatura estadística hay muchas referencias a " datos funcionales " (es decir, datos que son curvas) y, en paralelo, a " datos de alta dimensión " (es decir, cuando los datos son vectores de alta dimensión). Mi pregunta es sobre la diferencia entre los dos tipos de datos. Cuando se habla...