Al leer publicaciones en este sitio, sé que hay una función R auto.arima(en el forecast paquete ). También sé que IrishStat , un miembro de este sitio, construyó el paquete comercial autobox a principios de la década de 1980. Como estos dos paquetes existen hoy y seleccionan automáticamente los...
He estado usando el MCMCglmmpaquete recientemente. Estoy confundido por lo que se refiere en la documentación como estructura R y estructura G. Estos parecen relacionarse con los efectos aleatorios, en particular especificando los parámetros para la distribución previa sobre ellos, pero la...
Este enlace de wikipedia enumera una serie de técnicas para detectar la heterocedasticidad residual de OLS. Me gustaría saber qué técnica práctica es más eficiente en la detección de regiones afectadas por la heterocedasticidad. Por ejemplo, aquí la región central en la trama 'Residuals vs Fitted'...
Estoy lidiando con un problema de clasificación binaria supervisada. Me gustaría usar el paquete GBM para clasificar a las personas como no infectadas / infectadas. Tengo 15 veces más personas no infectadas que infectadas. Me preguntaba si los modelos GBM sufren en el caso de los tamaños de clase...
Sea la probabilidad simplex de la dimensión K - 1 , es decir, x ∈ Δ K es tal que x i ≥ 0 y ∑ i x i = 1 .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 ¿Qué distribuciones que son frecuentes (o bien conocidas, o definidas en el pasado) sobre...
Sea , es decir, distribuido según una distribución dimensional de Wishart con media y grados de libertad . Me gustaría una expresión para dondeEs el determinante.E ( log | Λ | ) | Λ |Λ ∼ Wre( ν, Ψ )Λ∼Wre(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( registroEl | Λ...
Tengo dos variables aleatorias, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 dondeU(0,1)U(0,1)U(0,1) es la distribución uniforme 0-1. Entonces, estos producen un proceso,
Tengo un conjunto de datos de 120 muestras en una configuración de validación cruzada 10 veces. Actualmente, elijo los datos de entrenamiento de la primera reserva y hago una validación cruzada de 5 veces para elegir los valores de gamma y C mediante la búsqueda de cuadrícula. Estoy usando SVM con...
Soy un novato en las estadísticas y encontré esto . En estadística, θ, la letra griega minúscula 'theta', es el nombre usual para un (vector de) parámetro (s) de alguna distribución de probabilidad general. Un problema común es encontrar los valores de theta. Tenga en cuenta que no tiene ningún...
Tengo un conjunto de datos que consiste en una serie de recuentos de casos mensuales de "palo roto" de varios sitios. Estoy tratando de obtener una estimación resumida única de dos técnicas diferentes: Técnica 1: Ajuste un "palo roto" con un Poisson GLM con una variable indicadora 0/1, y usando...
Tengo un conjunto completo de secuencias (432 observaciones para ser precisos) de 4 estados : por ejemploA−DA−DA-D Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&-...
Supongamos que tenemos una variable aleatoria XXX admitida en [0,1][0,1][0,1] de la que podemos extraer muestras. ¿Cómo podemos llegar a una estimación imparcial de la mediana de XXX ? Por supuesto, podemos generar algunas muestras y tomar la mediana de la muestra, pero entiendo que, en general,...
He estado usando mínimos cuadrados iterativamente ponderados (IRLS) para minimizar las funciones de la siguiente forma, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) donde NNN es el número de instancias de xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R} , m∈Rm∈Rm...
Supongamos que tengo dos distribuciones marginales univariadas, digamos FFF y GGG , que puedo simular. Ahora, construya su distribución conjunta usando una cópula gaussiana , denotada C(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) . Todos los parámetros son conocidos. ¿Existe algún método que no sea MCMC para...
A menudo he visto consejos para verificar si un ajuste del modelo de Poisson se dispersa en exceso o no, lo que implica dividir la desviación residual entre los grados de libertad. La relación resultante debe ser "aproximadamente 1". La pregunta es de qué rango estamos hablando para "aproximados":...
La distribución binomial negativa se ha convertido en un modelo popular para los datos de recuento (específicamente el número esperado de lecturas de secuenciación dentro de una región dada del genoma de un experimento dado) en bioinformática. Las explicaciones varían: Algunos lo explican como...
Una distribución de Poisson puede medir eventos por unidad de tiempo, y el parámetro es λλ\lambda . La distribución exponencial mide el tiempo hasta el próximo evento, con el parámetro 1λ1λ\frac{1}{\lambda} . Uno puede convertir una distribución en la otra, dependiendo de si es más fácil modelar...
¿Cuál sería un número mínimo "razonable" de observaciones para buscar una tendencia en el tiempo con una regresión lineal? ¿Qué hay de ajustar un modelo cuadrático? Trabajo con índices compuestos de desigualdad en salud (SII, RII), y solo tengo 4 ondas de la encuesta, entonces 4 puntos...
Muchas distribuciones tienen "mitos de origen", o ejemplos de procesos físicos que describen bien: Puede obtener datos distribuidos normalmente a partir de sumas de errores no correlacionados a través del Teorema del límite central Puede obtener datos distribuidos binomialmente de lanzamientos de...
Entonces, soy un novato en el campo de ML e intento hacer alguna clasificación. Mi objetivo es predecir el resultado de un evento deportivo. He reunido algunos datos históricos y ahora trato de entrenar a un clasificador. Obtuve alrededor de 1200 muestras, 0.2 de ellas las dividí para fines de...