Más de una pregunta general. Estoy ejecutando un SVM rbf para el modelado predictivo. Creo que mi programa actual definitivamente necesita un poco más de velocidad. Yo uso scikit learn con una búsqueda de grilla gruesa a fina + validación cruzada. Cada ejecución de SVM toma alrededor de un minuto,...
He encontrado algunas formas básicas para medir la complejidad de las redes neuronales: Ingenuo e informal: cuente la cantidad de neuronas, neuronas ocultas, capas o capas ocultas Dimensión VC (Eduardo D. Sontag [1998] "Dimensión VC de redes neuronales" [ pdf ].) Un curso medido de complejidad...
Estoy usando plm()para estimar modelos de efectos fijos de la forma y ~ x + time + time:fixed_trait donde fixed_traites una variable que varía entre individuos pero es constante dentro de los individuos. El punto de interactuar timecon fixed_traites permitir que el efecto fixed_traitvaríe a lo...
Esto es algo que veo hecho como una especie de método ad-hoc y me parece muy sospechoso, pero tal vez me estoy perdiendo algo. He visto esto en regresión múltiple, pero seamos simples: yyo= β0 0+ β1Xyo+ εyoyyo=β0 0+β1Xyo+εyo y_{i} = \beta_{0} + \beta_{1} x_{i} + \varepsilon_{i} Ahora tome los...
Necesito pronosticar las siguientes 4 variables para la 29a unidad de tiempo. Tengo aproximadamente 2 años de datos históricos, donde 1 y 14 y 27 son todos del mismo período (o época del año). Al final, estoy haciendo una descomposición de estilo Oaxaca-Blinder en , w d , w c y p .WWWw dwrewdw...
El proceso exponencial univariante de Hawkes es un proceso de puntos autoexcitante con una tasa de llegada de eventos de: λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu +
Estoy tratando de educarme sobre la causalidad de Granger. He leído las publicaciones en este sitio y varios buenos artículos en línea. También me encontré con una herramienta muy útil, la Calculadora de estadísticas gratuitas de Bivariate Granger Causality , que le permite ingresar sus series de...
Tengo una matriz de valores reales, que tiene una media y una desviación estándar . Si un elemento de la matriz se reemplaza por otro elemento , entonces la nueva media seránnn σ o l d x iμoldμold\mu_{old}σoldσold\sigma_{old}xixix_ixjxjx_j
Tengo una aplicación basada en servlet en la que mido el tiempo necesario para completar cada solicitud a ese servlet. Ya calculo estadísticas simples como la media y la máxima; Sin embargo, me gustaría producir un análisis más sofisticado, y para hacerlo creo que necesito modelar adecuadamente...
Supongamos que y se dibuja cada iid de algunas distribuciones, con independiente de . Los son estrictamente positivos. Usted observa todo el , pero no el ; más bien observas . Estoy interesado en estimar partir de esta información. Claramente, el estimador es imparcial y puede calcularse con la...
¿La normalización de datos (para tener una media de desviación estándar de unidad y cero) antes de realizar una validación cruzada repetida de k veces tiene alguna consecuencia negativa como el sobreajuste? Nota: esto es para una situación donde #cases> total #características Estoy...
Siempre me cuesta explicar las técnicas estadísticas al público sin antecedentes estadísticos. Si quisiera explicar qué es GLM a esa audiencia (sin descartar la jerga estadística), ¿cuál sería la mejor manera o la más efectiva? Usualmente explico GLM con tres partes: (1) el componente aleatorio...
A menudo trato con datos de encuestas desordenados que requieren mucha limpieza antes de que se puedan realizar estadísticas. Solía hacer esto "manualmente" en Excel, a veces usando fórmulas de Excel, y otras comprobando las entradas una por una. Comencé a hacer cada vez más estas tareas...
Simulación de novo de datos de un marco de datos de diseño experimental. Con un enfoque en R (aunque otra solución de lenguaje sería genial). Al diseñar un experimento o una encuesta, simular datos y realizar un análisis de estos datos simulados puede proporcionar una excelente visión de las...
Estoy trabajando en mi tesis de maestría en este momento y planeé ejecutar las estadísticas con SigmaPlot. Sin embargo, después de pasar un tiempo con mis datos, llegué a la conclusión de que SigmaPlot podría no ser adecuado para mi problema (puedo estar equivocado), así que comencé mis primeros...
¿Cómo probaría o comprobaría que el muestreo es IID (Independiente e idénticamente distribuido)? Tenga en cuenta que no me refiero a gaussiano e idénticamente distribuido, solo IID. Y la idea que me viene a la mente es dividir repetidamente la muestra en dos submuestras de igual tamaño, realizar...
La estimación de parámetros usando la estimación de máxima verosimilitud (MLE) implica evaluar la función de verosimilitud, que mapea la probabilidad de que la muestra (X) ocurra con los valores (x) en el espacio de parámetros (θ) dada una familia de distribución (P (X = x | θ ) sobre los posibles...
Estoy entrenando un clasificador LDA multiclase con 8 clases de datos. Mientras realizo el entrenamiento, recibo una advertencia de: " Las variables son colineales " Estoy obteniendo una precisión de entrenamiento de más del 90% . Estoy usando la biblioteca scikits-learn en Python do train y...
¿Puede alguien resumirme con posibles ejemplos, en qué situaciones el aumento de los datos de capacitación mejora el sistema en general? ¿Cuándo detectamos que agregar más datos de entrenamiento podría sobrepasar los datos y no dar una buena precisión en los datos de la prueba? Esta es una...
Estoy aprendiendo sobre el Proceso Gaussiano y solo he escuchado fragmentos. Realmente agradecería comentarios y respuestas. Para cualquier conjunto de datos, ¿es cierto que una aproximación de la función del Proceso Gaussiano daría un error de ajuste cero o insignificante en los puntos de datos?...