Hay varias preguntas que hablan de los méritos relativos de varios métodos para evaluar la importancia de los predictores de regresión, por ejemplo, este . Noté que en este comentario @gung se refiere a la práctica como una "idea equivocada", vinculando a esta respuesta en apoyo de esta...
En su artículo seminal 'Regresión de ángulo mínimo' , Efron et al describen una modificación simple del algoritmo LARS que permite calcular las rutas completas de regularización de LASSO. He implementado esta variante con éxito y, por lo general, trazo la ruta de salida en comparación con el...
Supongamos que tengo una muestra aleatoria .{Xnorte,ynorte}norten = 1{xn,yn}n=1N\lbrace x_n ,y_n \rbrace_{n=1}^N Supongamos queynorte=β0 0+β1Xnorte+εnorteyn=β0+β1xn+εny_n = \beta_0 + \beta_1 x_n + \varepsilon_n yy^norte=β^0 0+β^1Xnortey^n=β^0+β^1xn\hat{y}_n = \hat{\beta}_0 +\hat{\beta}_1 x_n...
Un amigo mío recientemente preguntó qué es tan ordinario, acerca de los mínimos cuadrados ordinarios. No parecemos llegar a ninguna parte en la discusión. Ambos coincidimos en que OLS es un caso especial del modelo lineal, tiene muchos usos, es bien conocido y es un caso especial de muchos otros...
¿Alguien podría decirme por qué obtengo resultados diferentes de Rmínimos cuadrados ponderados y solución manual por operación de matriz ? Específicamente, estoy tratando de resolver manualmente , donde es la matriz diagonal en los pesos, es la matriz de datos, es la respuesta vector. W A bW A x =...
Dado que el error estándar de una regresión lineal generalmente se da para la variable de respuesta, me pregunto cómo obtener intervalos de confianza en la otra dirección, por ejemplo, para una intersección x. Puedo visualizar lo que podría ser, pero estoy seguro de que debe haber una forma directa...
Considera la función r(x)=E(Y∣X=x)r(X)=mi(Y∣X=X) r(x) = \mathbb{E}(Y \mid X = x) Esto se ha llamado la función de regresión en un libro de texto que estoy usando. Estoy tratando de descubrir la relación entre esta función y el modelo clásico de regresión lineal. Entonces, sé que es un...
Estoy tratando de interpretar los resultados de un artículo, donde aplicaron regresión múltiple para predecir varios resultados. Sin embargo, los ββ\beta '(coeficientes B estandarizados definidos como βx1=Bx1⋅SDx1SDyβX1=siX1⋅SreX1Srey\beta_{x_1} = B_{x_1} \cdot
Supongamos que ajusto una regresión binomial y obtengo las estimaciones puntuales y la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes de regresión. Eso me permitirá obtener un IC para la proporción esperada de éxitos en un experimento futuro, , pero necesito un IC para la proporción observada....
Sé cómo implementar la función objetivo lineal y los aumentos lineales en XGBoost. Mi pregunta concreta es: cuando el algoritmo se ajusta al residual (o al gradiente negativo), ¿está usando una característica en cada paso (es decir, modelo univariante) o todas las características (modelo...
Dados dos conjuntos de datos multidimensionales, e , algunas personas realizan análisis multivariables mediante la construcción de una variable dependiente sustituta mediante el análisis de componentes principales (PCA). Es decir, ejecute PCA en el conjunto , tome puntajes a lo largo del primer...
He visto muchas cosas que discuten si una regresión de Poisson básica es una versión anidada de una regresión de Poisson inflada a cero. Por ejemplo, este sitio argumenta que lo es, ya que este último incluye parámetros adicionales para modelar ceros adicionales, pero por lo demás incluye los...
Necesito resolver un problema de regresión complicado sobre la unidad de disco. La pregunta original atrajo algunos comentarios interesantes, pero desafortunadamente no hubo respuestas. Mientras tanto, aprendí algo más sobre este problema, por lo que intentaré dividir el problema original en...
Tengo un conjunto de datos con una variable dependiente e independiente. Ambas no son series de tiempo. Tengo 120 observaciones. El coeficiente de correlación es 0.43 Después de este cálculo, he agregado una columna para ambas variables con el promedio de cada 12 observaciones, lo que resulta en 2...
Digamos que estoy ejecutando una regresión lineal que tiene la forma y= β0 0+ β1A + β2B + β3A B + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon . Si es positivo, ¿implica esto una correlación positiva entre A y B ? (Por el contrario, ¿una correlación negativa si β 3 es...
Una de las suposiciones de la regresión lineal es que debe haber una variación constante en los términos de error y que los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis asociadas con el modelo se basan en esta suposición. ¿Qué sucede exactamente cuando los términos de error no tienen una...
Actualmente estoy estudiando sobre Regresión logística. Pero me estoy en el cálculo de la intercepción ( ) y el coeficiente ( ). Lo he estado buscando a través de Internet, pero solo obtengo tutoriales usando Microsoft Excel o funciones integradas en R. Escuché que se puede resolver con Maximum...
Suponga la siguiente relación lineal: Yi=β0+β1Xi+uiYyo=β0 0+β1Xyo+tuyoY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i , donde YiYyoY_i es la variable dependiente, XiXyoX_i una variable independiente y uituyou_i el término de error. Según Stock & Watson (Introducción a la Econometría; Capítulo 4 ), el...
y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} El lenguaje para describir modelos de regresión, como la regresión lineal muy simple especificada anteriormente, a menudo varía y estas variaciones a menudo conllevan cambios sutiles en los significados. Por ejemplo, la parte...
Estoy leyendo esta preimpresión en papel , y tengo dificultades para seguir su derivación de las ecuaciones para la regresión del proceso gaussiano. Utilizan la configuración y la notación de Rasmussen y Williams . Por lo tanto, se supone un aditivo, de media cero, estacionario y normalmente...