¿Alguien podría decirme por qué obtengo resultados diferentes de R
mínimos cuadrados ponderados y solución manual por operación de matriz ?
Específicamente, estoy tratando de resolver manualmente , donde es la matriz diagonal en los pesos, es la matriz de datos, es la respuesta vector. W A b
Estoy tratando de comparar los resultados con la R
lm
función usando el weights
argumento.
Respuestas:
Como puede ver en las expresiones matemáticas para sus cálculos, está obteniendo
Evidentemente sus pesos son , no . Por lo tanto, debe comparar su respuesta con la salida de WW2 W
El acuerdo es perfecto (dentro del error de coma flotante, internamente,
R
utiliza un algoritmo numéricamente más estable).fuente