Cómo demostrar que la función de base radial k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x, y) = \exp(-\frac{||x-y||^2)}{2\sigma^2})es un núcleo? Por lo que yo entiendo, para probar esto tenemos que probar cualquiera de los siguientes: Para cualquier conjunto de vectores...
La summary.rqfunción de la viñeta quantreg ofrece una multitud de opciones para las estimaciones de error estándar de los coeficientes de regresión de cuantiles. ¿Cuáles son los escenarios especiales en los que cada uno de ellos se convierte en óptima / deseable? "rango" que produce intervalos de...
¿Cuál es el propósito de la función de enlace como componente del modelo lineal generalizado? ¿Por qué lo necesitamos? Wikipedia dice: Puede ser conveniente hacer coincidir el dominio de la función de enlace con el rango de la media de la función de distribución ¿Cuál es la ventaja de hacer...
¿Cuál es la fórmula exacta utilizada en R lm() para el R cuadrado ajustado? ¿Cómo puedo interpretarlo? Fórmulas r-cuadrado ajustadas Parece que existen varias fórmulas para calcular el R cuadrado ajustado. Fórmula de Wherry:1 - ( 1 - R2) ( n - 1 )( n - v
Tengo un conjunto de datos para el que tengo múltiples conjuntos de etiquetas binarias. Para cada conjunto de etiquetas, entreno a un clasificador, evaluándolo por validación cruzada. Quiero reducir la dimensionalidad utilizando el análisis de componentes principales (PCA). Mi pregunta es: ¿Es...
Cuando se ejecuta un modelo de regresión múltiple en R, una de las salidas es un error estándar residual de 0.0589 en 95,161 grados de libertad. Sé que los 95,161 grados de libertad están dados por la diferencia entre el número de observaciones en mi muestra y el número de variables en mi modelo....
Tengo un modelo logístico GLM con 8 variables. Realicé una prueba de chi-cuadrado en R anova(glm.model,test='Chisq')y 2 de las variables resultan ser predictivas cuando se ordenan en la parte superior de la prueba y no tanto cuando se ordenan en la parte inferior. El summary(glm.model)sugiere que...
He leído que la suma de variables aleatorias Gamma con el mismo parámetro de escala es otra variable aleatoria Gamma. También he visto el artículo de Moschopoulos que describe un método para la suma de un conjunto general de variables aleatorias Gamma. He intentado implementar el método de...
Ni siquiera sé si esta pregunta tiene sentido, pero ¿cuál es la diferencia entre la regresión múltiple y la correlación parcial (aparte de las diferencias obvias entre correlación y regresión, que no es a lo que apunto)? Quiero descubrir lo siguiente: tengo dos variables independientes ( , ) y...
La paradoja de Simpson es un rompecabezas clásico discutido en los cursos de introducción a la estadística en todo el mundo. Sin embargo, mi curso se conformó con simplemente nota de que existía un problema y no proporcionan una solución. Me gustaría saber cómo resolver la paradoja. Es decir,...
En el libro de texto "Nuevas matemáticas completas para el nivel O" de Greer (1983), veo una desviación promedio calculada así: Resuma las diferencias absolutas entre valores individuales y la media. Luego obtenga su promedio. En todo el capítulo se usa el término desviación media . Pero...
Se agradecería si se pudieran dar los siguientes ejemplos: Una distribución con media infinita e infinita varianza. Una distribución con media infinita y varianza finita. Una distribución con media finita e infinita varianza. Una distribución con media finita y varianza finita. Viene de mí al...
Comentarios: En primer lugar me gustaría decir un gran agradecimiento a la autora de la nueva tsoutliers paquete que implementa Chen y Liu detección de series temporales de valores atípicos que fue publicado en la Revista de la Asociación Americana de Estadística en 1993 en el software de código...
La codificación dispersa se define como el aprendizaje de un conjunto excesivo de vectores base para representar vectores de entrada (<- ¿por qué queremos esto?). ¿Cuáles son las diferencias entre codificación dispersa y autoencoder? ¿Cuándo utilizaremos codificación dispersa y...
¿Existe un método de simulación que no sea Monte Carlo? Todos los métodos de simulación implican la sustitución de números aleatorios en la función para encontrar un rango de valores para la función. Entonces, ¿todos los métodos de simulación son esencialmente métodos de Monte...
Cuadro grande: Estoy tratando de entender cómo aumentar el tamaño de la muestra aumenta la potencia de un experimento. Las diapositivas de mi profesor explican esto con una imagen de 2 distribuciones normales, una para la hipótesis nula y otra para la hipótesis alternativa y un umbral de decisión...
Tengo una pregunta relacionada con el modelado de series cortas de tiempo. No se trata de modelarlos , sino de cómo. ¿Qué método recomendaría para modelar series de tiempo (muy) cortas (digamos de longitud )? Por "mejor" quiero decir aquí el más robusto, que es el menos propenso a errores debido al...
Una hormiga se coloca en la esquina de un cubo y no puede moverse. Una araña comienza a partir de la esquina opuesta, y pueden moverse a lo largo de los bordes del cubo en cualquier dirección (x,y,z)(x,y,z)(x,y,z) con igual probabilidad 1/31/31/3 . En promedio, ¿cuántos pasos necesitará la araña...
Estoy creando una red neuronal convolucional (CNN), donde tengo una capa convolucional seguida de una capa de agrupación y quiero aplicar el abandono para reducir el sobreajuste. Tengo la sensación de que la capa de abandono debe aplicarse después de la capa de agrupación, pero realmente no tengo...
Estoy acostumbrado a ver Ljung-Box utilizado con bastante frecuencia para las pruebas de autocorrelación en los datos en bruto o en residuos del modelo. Casi había olvidado que no hay otra prueba de autocorrelación, es decir, de Breusch-Godfrey. Pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias y...