Me pregunto qué distribución da como resultado la adición de dos (o más) distribuciones de Pareto tipo uno de la forma . Experimentalmente, parece una ley de potencia de dos modos, asintótica a la diferencia de
Encajo un modelo con un factor con muchos niveles y R tarda mucho tiempo en adaptarse a ese modelo. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, si calculo una regresión para predecir los salarios de los jugadores e incluyo un factor predictivo para las respectivas nacionalidades de los jugadores, eso tomaría...
Estoy trabajando con modelos de GBM usando el paquete caret y buscando encontrar un método para resolver los intervalos de predicción de mis datos pronosticados. He buscado mucho, pero solo se me ocurren algunas ideas para encontrar intervalos de predicción para Random Forest. ¡Cualquier código de...
Me gustaría aplicar la función de base gaussiana en una implementación de regresión lineal. Lamentablemente, me está costando entender un par de parámetros en la función base. Específicamente y .μμ\muσσ\sigma Mi conjunto de datos es una matriz de 10,000 x 31. 10.000 muestras y 31...
Para mi investigación actual, estoy usando el método Lasso a través del paquete glmnet en R en una variable dependiente binomial. En glmnet, el lambda óptimo se encuentra a través de la validación cruzada y los modelos resultantes se pueden comparar con varias medidas, por ejemplo, error de...
Para parte de una pregunta de tarea, se me pidió que calcule la media recortada para un conjunto de datos eliminando la observación más pequeña y más grande, e interpretar el resultado. La media recortada fue menor que la media no recortada. Mi interpretación fue que esto se debía a que la...
Me estoy familiarizando con las estadísticas bayesianas al leer el libro Doing Bayesian Data Analysis , de John K. Kruschke, también conocido como el "libro del cachorro". En el capítulo 9, se presentan modelos jerárquicos con este simple ejemplo: y las observaciones de Bernoulli son 3 monedas,...
Esta publicación sigue a esta: ¿Por qué la estimación de cresta se vuelve mejor que OLS al agregar una constante a la diagonal? Aquí está mi pregunta: Hasta donde yo sé, la regularización de crestas utiliza una -norm (distancia euclidiana). Pero, ¿por qué usamos el cuadrado de esta norma? (una...
Estoy leyendo trabajos de investigación utilizando métodos MCMC y veo que la mayoría de ellos proporcionan trazas de trazado. ¿Por qué necesitamos trazas en la cadena Monte Carlo Markov? ¿Qué indica una traza de
Intenté un método de pronóstico y quiero verificar si mi método es correcto o no. Mi estudio compara diferentes tipos de fondos mutuos. Quiero usar el índice GCC como punto de referencia para uno de ellos, pero el problema es que el índice GCC se detuvo en septiembre de 2011 y mi estudio es de...
La relación de dos distribuciones normales independientes da una distribución de Cauchy. La distribución t es una distribución normal dividida por una distribución chi-cuadrado independiente. La relación de dos distribuciones chi-cuadrado independientes da una distribución F. ¿Estoy buscando una...
Me gustaría extraer las pendientes para cada individuo en un modelo de efectos mixtos, como se describe en el siguiente párrafo Se utilizaron modelos de efectos mixtos para caracterizar las rutas individuales de cambio en las medidas de resumen cognitivo, incluidos los términos de edad, sexo y...
He estado desarrollando un modelo de regresión logística basado en datos retrospectivos de una base de datos nacional de traumatismos de lesiones en la cabeza en el Reino Unido. El resultado clave es la mortalidad a los 30 días (denotada como medida "Sobrevivir"). Otras medidas con evidencia...
Quiero comparar dos algoritmos de clasificación. En estos algoritmos, el cliente especifica algunas condiciones en su búsqueda. De acuerdo con los requisitos del cliente, este algoritmo debe asignar una puntuación para cada elemento en la base de datos y recuperar los elementos con las puntuaciones...
Digamos que tengo los siguientes datos de cuatro dimensiones, donde los primeros tres pueden considerarse como coordenadas, y el último puede considerarse como valores. c1, c2, c3, value 1, 2, 6, 0.456 34, 34, 12 0.27 12, 1, 66 0.95 ¿Cómo visualizar mejor el efecto de las tres primeras...
Sea una distribución conjunta de dos variables categóricas X , Y , con x , y ∈ { 1 , ... , K } . Digamos que se tomaron n muestras de esta distribución, pero solo se nos dan los recuentos marginales, es decir, para j = 1 , ... , K :px , ypagX,yp_{x,y}X, YX,YX,YX,y∈ { 1 ,
Por lo que he leído: Supervisión distante : A Distant supervision algorithm usually has the following steps: 1] It may have some labeled training data 2] It "has" access to a pool of unlabeled data 3] It has an operator that allows it to sample from this unlabeled data and label them and...
Estoy buscando calcular analíticamente una distribución de probabilidad de puntos de muestreo a partir de una función oscilante cuando hay algún error de medición. Ya he calculado la distribución de probabilidad para la parte "sin ruido" (lo pondré al final), pero no puedo entender cómo incluir...
¿Cómo leo los resultados de la prueba de Dunn ? Específicamente, ¿qué me dicen los valores en la tabla a continuación? Tengo datos no paramétricos en 4 grupos, y primero hice una prueba de Kruskal-Wallis para confirmar que las distribuciones de los grupos eran diferentes entre sí y con el conjunto...
Estoy tratando de entender cuándo es apropiado usar el MAP y cuándo se debe usar MRR. Encontré esta presentación que establece que MRR se utiliza mejor cuando el número de resultados relevantes es menor a 5 y mejor cuando es 1. En otros casos, el MAP es apropiado. Tengo dos preguntas: Realmente...