El artículo The Odds, continuamente actualizado menciona la historia de un pescador de Long Island que literalmente debe su vida a las estadísticas bayesianas. Aquí está la versión corta: Hay dos pescadores en un bote en medio de la noche. Mientras uno está dormido, el otro cae al océano. El...
Aparentemente, el coeficiente de correlación de Pearson es paramétrico y el rho de Spearman no es paramétrico. Tengo problemas para entender esto. Según tengo entendido, Pearson se calcula como y Spearman se calcula de la misma manera, excepto que sustituimos todos los valores con sus rangos.rx...
Tengo una gráfica de valores residuales de un modelo lineal en función de los valores ajustados donde la heterocedasticidad es muy clara. Sin embargo, no estoy seguro de cómo proceder ahora porque, por lo que entiendo, esta heterocedasticidad invalida mi modelo lineal. (¿Está bien?) Use un ajuste...
Esta publicación se relaciona con un evento que cambia rápidamente. Encontré una pregunta de 2012 que tenía una muy buena discusión sobre Julia como una alternativa a R / Python para varios tipos de trabajo estadístico. Aquí se encuentra la pregunta original de 2012 sobre la...
CrossValidated tiene varias preguntas sobre cuándo y cómo aplicar la corrección de sesgo de eventos raros por King y Zeng (2001) . Estoy buscando algo diferente: una demostración mínima basada en simulación de que existe el sesgo. En particular, el estado de King y Zeng "... en datos de eventos...
Estoy construyendo un modelo VAR para pronosticar el precio de un activo y me gustaría saber si mi método es estadísticamente sólido, si las pruebas que he incluido son relevantes y si se necesitan más para garantizar un pronóstico confiable basado en mis variables de entrada. A continuación se...
Entonces, en una distribución normal, tenemos dos parámetros: media y varianza . En el libro Pattern Recognition and Machine Learning , de repente aparece un hiperparámetro en los términos de regularización de la función de error.μμ\muσ2σ2\sigma^2λλ\lambda ¿Qué son los hiperparámetros? ¿Por qué...
El tocón de decisión es un árbol de decisión con una sola división. También se puede escribir como una función por partes. Por ejemplo, suponga que es un vector, y es el primer componente de , en la configuración de regresión, se puede usar un tocón de decisiónx 1 xXxxX1x1x_1Xxx F( x ) = { 35...
Tengo un conjunto de datos de 140000 ejemplos y 30 características para las que estoy entrenando a varios clasificadores para una clasificación binaria (SVM, Regresión logística, Bosque aleatorio, etc.) En muchos casos, el ajuste de hiperparámetros en todo el conjunto de datos mediante Grid o...
Me gustaría probar la hipótesis de que dos muestras se extraen de la misma población, sin hacer suposiciones sobre las distribuciones de las muestras o la población. ¿Cómo debería hacer esto? Desde Wikipedia, mi impresión es que la prueba U de Mann Whitney debería ser adecuada, pero en la práctica...
Entiendo que cuando se utiliza un enfoque bayesiano para estimar los valores de los parámetros: La distribución posterior es la combinación de la distribución previa y la distribución de probabilidad. Simulamos esto generando una muestra de la distribución posterior (por ejemplo, usando un...
Estoy usando la regresión de cresta en datos altamente multicolineales. Usando OLS obtengo grandes errores estándar en los coeficientes debido a la multicolinealidad. Sé que la regresión de crestas es una forma de lidiar con este problema, pero en todas las implementaciones de regresión de crestas...
Soy el autor del paquete ez para R, y estoy trabajando en una actualización para incluir el cálculo automático de las razones de probabilidad (LR) en la salida de ANOVA. La idea es proporcionar un LR para cada efecto que sea análogo a la prueba de ese efecto que logra el ANOVA. Por ejemplo, el LR...
¿Es el poder de una regresión logística y una prueba t equivalente? Si es así, deberían ser "equivalentes de densidad de datos", con lo que quiero decir que el mismo número de observaciones subyacentes produce la misma potencia dado un alfa fijo de 0,05. Considere dos casos: [La prueba t...
Hola, tengo dos problemas que suenan como candidatos naturales para modelos multinivel / mixtos, que nunca he usado. El más simple, y que espero probar como introducción, es el siguiente: los datos parecen muchas filas del formulario x y innergroup outergroup donde x es una covariable numérica...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Considere el siguiente gráfico: x <- 1:100 y1 <- rnorm(100) y2 <-...
Yo uso R. Todos los días. Pienso en términos de data.frames, la familia de funciones apply (), programación orientada a objetos, vectorización y ggplot2 geoms / estética. Acabo de comenzar a trabajar para una organización que utiliza principalmente SAS. Sé que hay un libro sobre el aprendizaje de R...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Me gustaría usar R para trazar algo como esto: Parecería posible pero muy...
Tomemos el siguiente ejemplo: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Esto crea un modelo de y basado en x1 y x2, utilizando una regresión OLS. Si deseamos predecir y para un x_vec dado, simplemente podríamos usar la fórmula...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. ¿Podría recomendar un paquete de análisis conjunto fácil de usar o completo...