Sé que realizar el ajuste de hiperparámetros fuera de la validación cruzada puede conducir a estimaciones sesgadas de validez externa, porque el conjunto de datos que usa para medir el rendimiento es el mismo que usó para ajustar las características. Lo que me pregunto es qué tan grave es este...
Lei de allí que el error estándar de la varianza de la muestra es Smis2= 2 σ4 4norte- 1------√Smis2=2σ4 4norte-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} ¿Cuál es el error estándar de la desviación estándar de la muestra? Estaría tentado a adivinar y decir que pero no estoy seguro.Smis=...
Estoy leyendo el capítulo de equilibrio de sesgo-varianza de Los elementos del aprendizaje estadístico y tengo dudas en la fórmula de la página 29. Deje que los datos surjan de un modelo tal que donde es aleatorio número con valor esperado y varianza . Supongamos que el valor esperado de error del...
He escuchado la noción de que Jaynes afirma que los frecuentistas operan con un "previo implícito". ¿Qué es o son estos antecedentes implícitos? ¿Significa esto que los modelos frecuentistas son todos casos especiales de modelos bayesianos que esperan ser
Me hicieron esta pregunta en una entrevista. Digamos que tenemos una matriz de correlación de la forma ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pidieron que encontrara el valor de gamma, dada esta matriz de correlación. Pensé...
Estoy ejecutando un pequeño experimento con la regresión LASSO en R para probar si es capaz de encontrar un par de predictores perfecto. El par se define así: f1 + f2 = resultado El resultado aquí es un vector predeterminado llamado 'edad'. F1 y f2 se crean tomando la mitad del vector de edad y...
He estado trabajando con algunos datos que tienen algunos problemas con las mediciones repetidas. Al hacerlo, noté un comportamiento muy diferente entre lme()y lmer()usando mis datos de prueba y quiero saber por qué. El conjunto de datos falsos que creé tiene medidas de altura y peso para 10...
Estoy tratando de escribir un programa en R que simule números pseudoaleatorios de una distribución con la función de distribución acumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 donde...
Tengo un vector de valores que me gustaría informar el promedio en ventanas a lo largo de una diapositiva más pequeña. Por ejemplo, para un vector de los siguientes valores: 4, 5, 7, 3, 9, 8 Un tamaño de ventana de 3 y una diapositiva de 2 harían lo siguiente: (4+5+7)/3 = 5.33 (7+3+9)/3 =...
En 1999, Beyer et al. preguntó: ¿ Cuándo es significativo el "vecino más cercano"? ¿Existen mejores formas de analizar y visualizar el efecto de la planitud de distancia en la búsqueda de NN desde 1999? ¿El conjunto de datos [un determinado] proporciona respuestas significativas al problema...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 8 meses . ¿Cómo ajusto un modelo lineal con errores...
¿Podría alguien explicarme un ejemplo sobre cómo usar el filtrado DLM Kalman en R en una serie temporal? Digamos que tengo estos valores (valores trimestrales con estacionalidad anual); ¿Cómo usaría DLM para predecir los siguientes valores? Y por cierto, ¿tengo suficientes datos históricos (cuál es...
Mientras asistía a conferencias, los defensores de las estadísticas bayesianas presionaron un poco para evaluar los resultados de los experimentos. Se jacta de ser más sensible, apropiado y selectivo hacia hallazgos genuinos (menos falsos positivos) que las estadísticas frecuentistas. He explorado...
¿Cuál es el límite para el número de variables independientes que uno puede ingresar en una ecuación de regresión múltiple? Tengo 10 predictores que me gustaría examinar en términos de su contribución relativa a la variable de resultado. ¿Debo usar una corrección de bonferroni para ajustar para...
Estoy tratando de ajustar una línea + curva exponencial a algunos datos. Como comienzo, intenté hacer esto con algunos datos artificiales. La función es: Es efectivamente una curva exponencial con una sección lineal, así como un parámetro de desplazamiento horizontal adicional ( m ). Sin embargo,...
Acabo de encontrar la función "Ajuste robusto de modelos lineales" rlm() en la MASSbiblioteca . Me gustaría saber la diferencia entre esta función y la función de regresión lineal estándar, lm(). ¿Podría alguien darme una breve
Estoy tratando de usar lmeel nlmepaquete para replicar resultados de aovANOVA de medidas repetidas. He hecho esto para un experimento de medidas repetidas de un solo factor y para un experimento de dos factores con un factor entre sujetos y un factor dentro de los sujetos, pero tengo problemas para...
Me pregunto si alguien conoce una forma de ejecutar un modelo de mediación múltiple en R. Sé que el paquete de mediación permite múltiples modelos de mediación simples, pero quiero ejecutar un modelo que evalúe múltiples modelos de mediación simultáneamente. Supongo que puedo hacer esto en un...
(ignore el código R si es necesario, ya que mi pregunta principal es independiente del idioma) Si quiero ver la variabilidad de una estadística simple (ej .: media), sé que puedo hacerlo a través de una teoría como: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Me pregunto si es posible realizar dentro de R una agrupación de datos con...