Aquí les pregunto qué hacen comúnmente los demás para usar la prueba de ji cuadrado para la selección de características wrt resultado en el aprendizaje supervisado. Si entiendo correctamente, ¿prueban la independencia entre cada característica y el resultado, y comparan los valores p entre las...
Quiero implementar una regresión incremental del proceso gaussiano usando una ventana deslizante sobre los puntos de datos que llega uno por uno a través de una secuencia. Deje denotar la dimensionalidad del espacio de entrada. Entonces, cada punto de datos x i tiene d número de...
He ajustado un modelo lineal general cuya probabilidad de registro es .y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LuLuL_u Ahora deseo probar si los coeficientes son los mismos. Primero, prueba general : la probabilidad de registro del modelo reducido es...
Esto es similar a Bootstrap: la estimación está fuera del intervalo de confianza Tengo algunos datos que representan recuentos de genotipos en una población. Quiero estimar la diversidad genética usando el índice de Shannon y también generar un intervalo de confianza usando bootstrapping. Sin...
He encontrado muchas publicaciones útiles sobre variables independientes estandarizadas y variables independientes centradas en stats.stackexchange.com, pero todavía estoy un poco confundido. Le pido una evaluación de lo que he entendido. Además, si lo que sigue no es correcto, ¿podría...
Quiero implementar Adaboost usando Decision Stump. ¿Es correcto tomar tantas decisiones como las características de nuestro conjunto de datos en cada iteración de Adaboost? Por ejemplo, si tengo un conjunto de datos con 24 características, ¿debería tener 24 clasificador de tocones de decisión en...
Esta es la función de pérdida de desviación binomial de GradientBoosting de scikit, def __call__(self, y, pred, sample_weight=None): """Compute the deviance (= 2 * negative log-likelihood). """ # logaddexp(0, v) == log(1.0 + exp(v)) pred = pred.ravel() if sample_weight is None: return -2.0...
Proporcione pruebas de que es convexo . Aquí, y son los PDF y CDF normales estándar, respectivamente.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀x>0∀x>0\forall x>0 ϕϕ\phiΦΦ\mathbf{\Phi} PASOS INTENTADOS 1) MÉTODO DE CÁLCULO He...
Matemáticamente, a menudo se ve que las expresiones y algoritmos para la Maximización de Expectativas (EM) son a menudo más simples para modelos mixtos, sin embargo, parece que casi todo (si no todo) que se puede resolver con EM también se puede resolver con MLE (por, digamos, el método de...
Estoy leyendo el libro de Kevin Murphy: Aprendizaje automático: una perspectiva probabilística. En el primer capítulo, el autor explica la maldición de la dimensionalidad y hay una parte que no entiendo. Como ejemplo, el autor afirma: Considere que las entradas están distribuidas uniformemente a...
Me pregunto cómo puedo simular una muestra de n vidas de distribución de Weibull que incluya observaciones censuradas a la derecha de Tipo I. Por ejemplo, tengamos n = 3, forma = 3, escala = 1 y la tasa de censura = .15, y el tiempo de censura = .88. Sé cómo generar una muestra de Weibull pero no...
Estoy revisando la sección LAB §6.6 sobre Regresión de cresta / lazo en el libro 'Una introducción al aprendizaje estadístico con aplicaciones en R' de James, Witten, Hastie, Tibshirani (2013). Más específicamente, estoy tratando de aplicar el Ridgemodelo scikit-learn al conjunto de datos...
Después de un comentario de un hilo anterior , quiero saber cómo se puede probar la suposición de una tendencia común entre el grupo de tratamiento y control en el método Diferencia en diferencia. ¿Puedo probar esa suposición con datos de dos puntos de tiempo (por ejemplo, encuesta de línea de...
Estoy usando PyMC3 para ejecutar modelos bayesianos en mis datos. Soy nuevo en el modelado bayesiano, pero según algunas publicaciones de blogs , Wikipedia y QA de este sitio, parece ser un enfoque válido utilizar el factor Bayes y el criterio BIC para poder elegir qué modelo representa mejor mis...
Identifiqué varios lugares en los libros de texto donde el GLM se describe con 5 distribuciones (a saber, gamma, gaussiano, binomial, gaussiano inverso y Poisson). Esto también se ejemplifica en la función familiar en R. Ocasionalmente me encuentro con referencias al GLM donde se incluyen...
Sé que usamos para estimar la varianza de una población. Recuerdo un video de Khan Academy donde la intuición dada era que nuestra media estimada probablemente esté un poco fuera de la real, por lo que las distancias realidad serían mayores, por lo que dividimos por menos ( lugar de ) para obtener...
Debo confesar que anteriormente no había oído hablar de ese término en ninguna de mis clases, licenciatura o posgrado. ¿Qué significa que una regresión logística sea bayesiana? Estoy buscando una explicación con una transición de logística regular a logística bayesiana similar a la...
Me gustaría simular un proceso de excursión browniana (un movimiento browniano que está condicionado siempre será positivo cuando 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 a 000 en t=1t=1t=1 ). Dado que un proceso de excursión browniana es un puente browniano que está condicionado a ser siempre positivo,...
Si un equipo de investigadores realiza pruebas múltiples (hipótesis) en un conjunto de datos dado, existe un volumen de literatura que afirma que deberían usar alguna forma de corrección para pruebas múltiples (Bonferroni, etc.), incluso si las pruebas son independientes. Mi pregunta es esta: ¿se...
Estoy tratando de modelar las intensidades medias de parásitos que afectan a un huésped en R usando un modelo binomial negativo. Sigo recibiendo 50 o más advertencias que dicen: In dpois(y, mu, log = TRUE) : non-integer x = 251.529000 ¿Cómo puedo lidiar con esto? Mi código se ve así:...